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दोहरी चलती औसत रिवर्स ट्रैकिंग प्रणाली

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-07 16:00:33
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल ट्रैकिंग सिस्टम 123 रिवर्सल पैटर्न रणनीति और इचिमोकू रणनीति को रिवर्सल अवसरों की पहचान करने और अतिरिक्त रिटर्न के लिए रुझानों को ट्रैक करने के लिए एकीकृत करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

  1. 123 उल्टा पैटर्न रणनीति

यह रणनीति मूल्य पैटर्न के आधार पर व्यापार करती है। तर्क हैः

  • जब बंद मूल्य लगातार दो दिनों के लिए बढ़ता है और 9-दिवसीय धीमा स्टोकास्टिक 50 से नीचे होता है तो लंबे समय तक जाएं।

  • शॉर्ट करें जब बंद मूल्य लगातार दो दिनों के लिए गिरता है और 9-दिवसीय फास्ट स्टोकैस्टिक 50 से ऊपर होता है।

यह पिछले दिनों के बंद के ब्रेकआउट का उपयोग उलटफेरों को निर्धारित करने के लिए करता है और शोर को फ़िल्टर करने के लिए स्टोकास्टिक्स का उपयोग करता है।

  1. इचिमोकू रणनीति

यह रणनीति इचिमोकू के पांच लाइन क्रॉसओवर पर आधारित है। तर्क हैः

  • जब बंद मूल्य आधार रेखा से ऊपर हो तब लंबी करें।

  • जब बंद मूल्य रूपांतरण रेखा से नीचे हो तो शॉर्ट करें।

जहां आधार रेखा पिछले 26 दिनों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न का मध्य बिंदु है, और रूपांतरण रेखा पिछले 9 दिनों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न का मध्य बिंदु है। यह रुझानों की पहचान करने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करता है।

अंतिम रणनीति दोनों उप-रणनीतियों के संकेतों को जोड़ती है, जब दोनों संकेत लंबे या छोटे होते हैं और जब वे असहमत होते हैं तो बाहर निकलते हैं।

लाभ विश्लेषण

  • उलटा और प्रवृत्ति का पालन करने का संयोजन करता है, उलटा और प्रवृत्ति को पकड़ने में लचीला होता है।

  • प्रतिगमन की पहचान करने में सरल और प्रभावी है।

  • Ichimoku मापदंडों अनुकूलित कर रहे हैं, कम ब्रेकआउट जोखिम के साथ.

  • दो अलग-अलग रणनीतियों को मिलाकर अनुकूलन प्राप्त किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

  • रिवर्सिंग रणनीतियाँ फंदे और घाटे के लिए प्रवण होती हैं। कम होल्डिंग अवधि पर विचार करें या जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।

  • Ichimoku सीमा-बाधित बाजारों में whipsaws का अनुभव कर सकता है। अनावश्यक ट्रेडों को कम करने के लिए पैरामीटर को ठीक करें या फ़िल्टर जोड़ें।

  • रणनीतियों के संयोजन के समय असंगत मापदंडों के कारण बहुत लगातार या दुर्लभ संकेत हो सकते हैं। सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • बेहतर फिल्टर के लिए अधिक संकेतकों का परीक्षण करें, जैसे कि वॉल्यूम को शामिल करना।

  • उपकरण की विशेषताओं के अनुरूप Ichimoku मापदंडों का अनुकूलन करें.

  • स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें, जैसे एटीआर पर आधारित सेट आउटपुट।

  • जोखिम नियंत्रण के लिए धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।

  • मजबूत बैकटेस्टिंग के लिए अधिक डेटा इकट्ठा करें, मुद्दों की खोज करें और पुनरावृत्ति करें।

निष्कर्ष

ड्यूल मूविंग एवरेज रिवर्सल ट्रैकिंग सिस्टम अल्फा जनरेशन के लिए अनुकूलन और संयोजन के माध्यम से रिवर्सल और ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियों की ताकतों को जोड़ती है। इसमें ट्रेडिंग योग्यताएं हैं लेकिन व्हिपसा और स्टॉप लॉस जैसे जोखिम मौजूद हैं। हमें बैकटेस्ट में तर्क में सुधार करते रहने और स्थिरता और वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन के लिए उचित जोखिम नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह बेहतर समग्र परिणामों के लिए विभिन्न रणनीतियों को जोड़ने का एक अच्छा दृष्टिकोण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)    
    
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
    pos = 0.0
    Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
    Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
    xChikou = close
    SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
    SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
    pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
              iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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