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रणनीति के बाद आरएसआई रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-07 16:33:43
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक के आधार पर तैयार की गई है ताकि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सके और ट्रेंड का पालन किया जा सके। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे होता है तो यह लंबा होता है और जब आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन से ऊपर होता है तो शॉर्ट होता है, जिसका उद्देश्य बाजार के मुख्य ट्रेंड का पालन करके लाभ कमाना होता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। आरएसआई की गणना एक निश्चित अवधि में मूल्य परिवर्तन के आधार पर की जाती है। 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड माना जाता है जबकि 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबोल्ड माना जाता है।

विशेष रूप से, यह रणनीति पहले आरएसआई मापदंडों को परिभाषित करती है लंबाई=14, ओवरबॉट=70, ओवरसोल्ड=30. यह फिर बंद मूल्य के आधार पर आरएसआई मूल्य vrsi की गणना करता है। जब vrsi ओवरबॉट लाइन से ऊपर या ओवरसोल्ड लाइन से नीचे पार करता है, तो यह तदनुसार एक लंबा या छोटा व्यापार शुरू करता है। व्यापार में प्रवेश करने के बाद, etoroStopTicks टिक का स्टॉप लॉस सेट किया जाता है। ट्रेडिंग विंडो के भीतर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर पदों को बंद कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, रणनीति बाजार के प्रमुख रुझान का अनुसरण करने में सक्षम है - ओवरसोल्ड स्थितियों में लंबा जाना और ओवरबोल्ड स्थितियों में छोटा जाना।

लाभ

रुझान को पकड़ने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड बाजार स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करें
विभिन्न समय अवधि के परीक्षण के लिए लचीला बैकटेस्टिंग विंडो
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेटिंग

जोखिम

आरएसआई विचलन गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है
स्टैटिक स्टॉप लॉस बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल नहीं होता है
रुझान उलटने की पहचान करना कठिन है, इससे उलटा व्यापार हो सकता है

समाधान:

गलत आरएसआई संकेत के आधार पर गलत प्रविष्टियों से बचने के लिए फ़िल्टर संकेतक जोड़ें
वास्तविक समय में बाजार के आंदोलन को ट्रैक करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस
रिवर्स ट्रेडों को रोकने के लिए ट्रेंड जजिंग टूल जोड़ें

सुधार

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें

विभिन्न आरएसआई अवधियों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का परीक्षण करने के लिए इष्टतम मापदंडों का पता लगाने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए।

काउंटर ट्रेंड ट्रेडों से बचने के लिए ट्रेंड जजिंग टूल जोड़ें

ट्रेंड की दिशा का आकलन करने और मोड़ के बिंदुओं पर गलत संकेतों से बचने के लिए एमए, एमएसीडी जोड़ें।

गतिशील स्टॉप हानि

बाजार में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से ट्रैक करने के लिए अनुकूलन स्टॉप लॉस सेट करने के लिए एटीआर का प्रयोग करें।

प्रवेश नियमों में सुधार

प्रवेश सटीकता में सुधार के लिए आरएसआई संकेत में ब्रेकआउट, वॉल्यूम वृद्धि जैसी अन्य स्थितियां जोड़ें।

निष्कर्ष

यह रणनीति आरएसआई का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करके प्रवृत्ति को पकड़ती है। पारंपरिक ट्रैकिंग स्टॉप रणनीतियों की तुलना में, इसका बाजार को संकेतकों के साथ समय देने का लाभ है। हालांकि, आरएसआई विचलन और प्रवृत्ति उलट का पता लगाने में असमर्थता जैसी समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। पैरामीटर अनुकूलन, प्रवृत्ति न्याय, गतिशील स्टॉप लॉस पर आगे के सुधार से स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)


// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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