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व्यापारियों की गतिशील सूचकांक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-13 10:09:48
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडर्स डायनेमिक इंडेक्स (टीडीआई) को मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग करती है, जो विभिन्न समय सीमाओं में चलती औसत के साथ संयुक्त है। इसका उद्देश्य ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों के दौरान औसत रिवर्स अवसरों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले 13 की अवधि के साथ बंद के आरएसआई की गणना करती है। फिर यह आरएसआई के 34-अवधि सरल चलती औसत की गणना करता है, और ऊपरी और निचले बैंड के रूप में आरएसआई के 34-अवधि मानक विचलन का 1.6185 गुना उपयोग करता है। ऊपरी बैंड चलती औसत प्लस ऑफसेट है, और निचला बैंड ऑफसेट को घटाकर चलती औसत है। चलती औसत मध्य बैंड है।

इसके बाद, यह 2 की अवधि के साथ आरएसआई के तेजी से एमए की गणना करता है, और 7 की अवधि के साथ आरएसआई के धीमे एमए। फिर यह एक उच्च समय सीमा से इन संकेतकों के ऐतिहासिक मूल्यों को पुनर्प्राप्त करता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से नीचे पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से ऊपर पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति आरएसआई की औसत प्रतिगमन विशेषता का उपयोग करती है और रिवर्सल ट्रेडिंग को लागू करने के लिए गति संकेतक को जोड़ती है। आरएसआई के ऊपरी और निचले बैंड ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को दर्शाते हैं, जबकि मध्य बैंड औसत मूल्य स्तर को दर्शाता है। तेज और धीमी एमए का क्रॉसओवर गति परिवर्तन और प्रतिगमन के अवसरों को दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति आदर्श ड्रॉडाउन नियंत्रण के साथ रिवर्सल बिंदुओं को सटीक रूप से पकड़ती है।

विशेष रूप से, आरएसआई बैंड असामान्यताओं का शीघ्रता से पता लगाने के लिए उचित ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सीमा निर्धारित करते हैं। मध्य बैंड संतुलन मूल्य स्तर को समझता है। तेज एमए अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करता है और धीमी एमए मध्यम अवधि की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। एक साथ काम करके, वे प्रभावी रूप से उलट अवसरों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न समय सीमाओं में संकेतकों का संयोजन रणनीति को कई समय क्षितिज में पुष्टि करने में सक्षम बनाता है, झूठे संकेतों के जोखिम को कम करता है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से औसत प्रतिगमन पर आधारित है, जिसमें अंतर्निहित समय जोखिम हैं। लगातार नुकसान हो सकता है यदि बाजार एक लंबे समय तक तर्कहीन विस्तार से गुजरता है, जैसे कि एक छोटा निचोड़। इसके अलावा, तेजी से और धीमे एमए को ठीक से सेट करने में विफलता से चूक गए उलट अवसर या झूठे संकेत हो सकते हैं। कुछ डिग्री पैरामीटर अनुकूलन आवश्यक है।

उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, एमए अवधि को उचित रूप से समायोजित करने या स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ने की सलाह दी जाती है। जब बाजार एक तर्कहीन शासन में प्रवेश करता है, तो स्थिति के आकार को कम किया जाना चाहिए या पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, विशिष्ट बाजार वातावरण के लिए रणनीति को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न लंबाई की आरएसआई अवधि का परीक्षण करें।

  2. तेजी से और धीमी गति से एमए की लंबाई को अनुकूलित करें ताकि रिवर्स को पकड़ने और शोर को फ़िल्टर करने में संतुलन हो सके।

  3. अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता आधारित स्टॉप लॉस जोड़ें।

  4. सटीकता में सुधार के लिए प्रविष्टि तर्क में वॉल्यूम परिवर्तन जैसे अन्य कारकों को जोड़ने का प्रयास करें।

  5. व्यापार संकेतों के एक ही सेट को कई समय सीमाओं में पुनः उपयोग करने के प्रभाव का परीक्षण करें।

  6. गतिशील पैरामीटर समायोजन के लिए अनुकूलन अनुकूलन तंत्र विकसित करें।

निष्कर्ष

इस आरएसआई रिवर्स रणनीति का समग्र ढांचा स्पष्ट और व्याख्या योग्य तर्क के साथ उचित है। इसमें अनुकूलन योग्य स्थान और अनुकूलन क्षमता है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण के साथ, रिवर्स को पकड़ने की इसकी क्षमता आशाजनक है। अगला कदम इसकी मजबूती और लाभप्रदता में सुधार के लिए अधिक बैकटेस्टिंग और पैरामीटर समायोजन के माध्यम से रणनीति को और अनुकूलित करना है।

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")

rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")

src = close                                                             // Source of Calculations (Close of Bar)

r = rsi(src, rsiPeriod)                                                 // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength)                                                 // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength))                                  // Offset
up = ma + offs                                                          // Upper Bands
dn = ma - offs                                                          // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2                                                     // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl)                                            // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl)                                          // Moving Average of RSI 7 bars back

hline(20)                                                               // ExtremelyOversold
hline(30)                                                               // Oversold
hline(50)                                                               // Midline
hline(70)                                                               // Overbought
hline(80)                                                               // ExtremelyOverbought

up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)

plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2)      // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2)                       // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1)                         // Plot Fast MA

if (crossover(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")

if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
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