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समय सीमा के साथ दोहरी एमए रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-14 16:45:03
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अवलोकन

यह रणनीति रणनीति के प्रारंभ समय को नियंत्रित करने के लिए मूल दोहरी चलती औसत रणनीति पर आधारित समय सीमा मॉड्यूल को लागू करती है। समय सीमा मॉड्यूल प्रभावी रूप से रणनीति के चलने के समय का प्रबंधन कर सकता है और प्रतिकूल बाजार स्थितियों में व्यापार जोखिम को कम कर सकता है।

सिद्धांत

यह रणनीति तेज और धीमे एमए का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। तेज एमए की अवधि 14 दिन की होती है और धीमी एमए की अवधि 21 दिन की होती है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेज एमए धीमी एमए के ऊपर से गुजरता है। एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेज एमए धीमी एमए के नीचे से गुजरता है।

इस रणनीति में व्यापार की मूल दिशा को उलटने के लिए व्यापार उल्टा करने का विकल्प भी शामिल है।

टाइम लिमिट मॉड्यूल वर्तमान समय की तुलना कॉन्फ़िगर किए गए प्रारंभ समय के साथ करता है, समय-स्टैम्प का उपयोग करके सही या गलत लौटाता है ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि रणनीति शुरू होती है या नहीं। प्रारंभ वर्ष, महीना, दिन, घंटे और मिनट सेट करने की आवश्यकता है। रणनीति केवल तब शुरू होगी जब वर्तमान समय कॉन्फ़िगर किए गए प्रारंभ समय से अधिक हो।

लाभ

  • दोहरे एमए प्रभावी रूप से मध्यम से अल्पकालिक रुझानों को पकड़ते हैं
  • टाइम लिमिट मॉड्यूल रणनीति के चलने के समय को सटीक रूप से नियंत्रित करता है, प्रतिकूल बाजार स्थितियों में अनावश्यक ट्रेडों से बचता है
  • व्यापार प्रतिगमन विकल्प लचीलापन जोड़ता है

जोखिम और समाधान

  • दोहरे एमए अत्यधिक व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, व्यापार की आवृत्ति और लागत बढ़ सकती है
  • गलत समय सीमा विन्यास के कारण खोए हुए अवसर हो सकते हैं
  • गलत ट्रेड इन्वर्शन से गलत ट्रेड सिग्नल हो सकते हैं

एमए अवधि का अनुकूलन ट्रेडिंग आवृत्ति को कम कर सकता है। खोए हुए अवसरों से बचने के लिए आरंभ समय को तर्कसंगत रूप से भी निर्धारित किया जाना चाहिए। अंत में, ध्यान से चुनें कि बाजार की स्थितियों के आधार पर संकेतों को उलटना है या नहीं।

अनुकूलन दिशाएँ

  • स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ने से व्यक्तिगत ट्रेडों के जोखिम पर बेहतर नियंत्रण होता है
  • एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लागू करना जो स्टॉप लॉस बिंदु को धीरे-धीरे स्थानांतरित करता है, लाभ में लॉक करने में मदद कर सकता है
  • कई प्रतीकों में संकेतों का संयोजन संकेतों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और झूठे संकेतों को कम कर सकता है
  • एक पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल विकसित करना जो स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढता है

सारांश

यह रणनीति दोहरी एमए का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है और समय सीमा मॉड्यूल के साथ चलने के समय को नियंत्रित करती है, प्रतिकूल बाजार स्थितियों से बचते हुए प्रभावी रूप से रुझानों को कैप्चर करती है। प्रत्येक व्यापार की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार करते हुए ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस मॉड्यूल, क्रॉस-एसेट सिग्नल जनरेशन आदि के माध्यम से आगे के सुधार किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true)

// Revision:        1
// Author:          @JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY TIME LIMITING ***
//
//  This is a follow up to my previous strategy example for risk management, extended to include a time limiting factor.

// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// Risk management
inpTakeProfit   = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// Time limiting
// a toggle for enabling/disabling
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2016, title = "Start From Year",  minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 05, title = "Start From Month",  minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day",  minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour",  minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute",  minval = 0,step = 1)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// === TIME LIMITER CHECKING FUNCTION ===
// using a multi line function to return true or false depending on our input selection
// multi line function logic must be indented.
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit

// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)

// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)

// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false

// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// wrap our strategy execution in an if statement which calls the time checking function to validate entry
// like the function logic, content to be included in the if statement must be indented.
if( startTimeOk() )
    // === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
    enterLong = not tradeDirection[1] and tradeDirection
    exitLong = tradeDirection[1] and not tradeDirection
    strategy.entry( id = "Long", long = true, when = enterLong )
    strategy.close( id = "Long", when = exitLong )
    
    // === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
    enterShort = tradeDirection[1] and not tradeDirection
    exitShort = not tradeDirection[1] and tradeDirection
    strategy.entry( id = "Short", long = false, when = enterShort )
    strategy.close( id = "Short", when = exitShort )
    
    // === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
    strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
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