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चक्र उलटा करने के बाद रुझान का पालन करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 17:13:18
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अवलोकन

यह रणनीति दो संकेतकों को जोड़ती हैः चलती औसत उलट और मूल्य अवरोधक ऑसिलेटर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने और चक्र उलट के बाद रिबाउंड प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए।

सिद्धांत

इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो तकनीकी संकेतकों का उपयोग व्यापार संकेत के न्याय के लिए किया जाता हैः

चलती औसत उलटा

यह पिछले दो दिनों में मूल्य अपट्रेंड या डाउनट्रेंड की गणना करता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या रिवर्स सिग्नल होता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या तेजी से लाइन के मूल्य के साथ संयुक्त है। जब कीमत पिछले दो दिनों में बढ़ती रहती है और तेजी से लाइन के मूल्य धीमी लाइन के मूल्य से कम होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत पिछले दो दिनों में गिरती रहती है और तेजी से लाइन के मूल्य धीमी लाइन के मूल्य से अधिक होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
प्राइस डिटेंड ऑसिलेटर

डिटेंड प्राइस ऑसिलेटर एक क्षैतिज चलती औसत रेखा खींचता है और मूल्य और रेखा के बीच संबंध के आधार पर मूल्य चक्रों की पहचान करता है। यह गणना अवधि से लंबे समय तक रुझानों को फ़िल्टर करता है, इस प्रकार छिपे हुए अल्पकालिक उतार-चढ़ावों को प्रकट करता है। जब कीमत चलती औसत रेखा से ऊपर होती है, तो यह एक खरीद संकेत है। जब कीमत रेखा से नीचे होती है, तो यह एक बिक्री संकेत है।

यह रणनीति दोनों संकेतकों के संकेतों को जोड़ती है। यानी, जब एक चलती औसत उलट संकेत दिखाई देता है और मूल्य गिरावट ऑसिलेटर भी एक पुष्टिकरण उलट संकेत देता है, तो एक ट्रेडिंग ऑर्डर उत्पन्न होता है। यह कुछ अमान्य उलट संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और उलट के बाद रिबाउंड ट्रेंड को पकड़ सकता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पूरक पुष्टि के लिए दो संकेतकों की ताकत का अच्छा उपयोग करता है, जो प्रभावी रूप से अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है।

मूविंग एवरेज रिवर्सल इंडिकेटर स्वयं झूठे सिग्नल उत्पन्न करता है। केवल उस पर भरोसा करने से ऊंचाइयों का पीछा करने और निचले स्तर तक पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। संयोजन के लिए मूल्य डिटेंड ऑसिलेटर की शुरूआत से गैर-आदर्श दोलन क्षेत्रों में रिवर्सल ऑपरेशन से बचा जा सकता है।

प्राइस डिटेंड ऑसिलेटर की पैरामीटर सेटिंग्स यह भी निर्धारित करती हैं कि यह केवल अल्पकालिक उतार-चढ़ावों की पहचान करता है, जो चलती औसत उलट के निर्णय के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है और उचित उलट समय की पहचान कर सकता है।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

अपर्याप्त रिबाउंड गति, फंसने की प्रवृत्ति

मूविंग एवरेज रिवर्स साइडवेज रेंज में होने लगते हैं. यदि रिबाउंड मोमेंटम अपर्याप्त है, तो यह कॉलबैक करने और स्टॉप लॉस को फिर से छूने की संभावना है, लाभ में विफलता।

अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स

यदि मूल्य अवरोधक ऑसिलेटर के मापदंडों को बहुत बड़ा सेट किया जाता है, तो यह मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करेगा; यदि यह बहुत छोटा है, तो यह गलत आकलन के जोखिम को बढ़ाएगा। मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है।

अचानक घटनाओं के कारण उलटने की विफलता

प्रमुख समाचार घटनाएं मौजूदा रुझान निर्णयों को बाधित कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उलट सिग्नल विफल हो जाते हैं। समाचार घटनाओं के होने पर मौलिक बातों पर ध्यान देना और अंधाधुंध व्यापार से बचना आवश्यक है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें

एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित रूप से स्टॉप लॉस या टाइम स्टॉप लॉस सेट करें।

वॉल्यूम संकेतक के साथ संयोजन

मात्रा की पुष्टि जोड़ें, जैसे कि केवल औसत मात्रा के माध्यम से तोड़ने पर संकेत जारी करना, अपर्याप्त गति के कारण अप्रभावी सफलताओं से बचने के लिए।

गतिशील पैरामीटर अनुकूलन

बाजार की स्थितियों के अनुसार गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन, स्पष्ट रुझानों के दौरान मापदंडों को उचित रूप से ढीला करना और समेकन के दौरान मापदंडों को कसना।

गतिशील अनुकूलन के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें

गतिशील बुद्धिमान अनुकूलन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर संयोजनों का मूल्यांकन और चयन करने के लिए यादृच्छिक वन जैसे मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें।

सारांश

यह रणनीति दो संकेतकों की ताकत को उचित रूप से रिवर्स बिंदुओं पर रिबाउंड ट्रेंड को पकड़ने के लिए जोड़ती है। हालांकि फंसने और पैरामीटर अनुकूलन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, समग्र विचार स्पष्ट और तार्किक है। स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average, 
// in that it filters out trends in prices to more easily identify 
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend 
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and 
// placing prices along the line according to their relation to a 
// moving average. It provides a means of identifying underlying 
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a 
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number 
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively 
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPO(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xsma = sma(xPrice, Length)
    nRes = xPrice - xsma
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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