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वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर के आधार पर ट्रेंड रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 17:53:51
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिवर्तनों की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है और प्रवृत्ति की शुरुआत में पदों की स्थापना और प्रवृत्ति के अंत में पदों को बंद करके प्रवृत्ति के बाद दृष्टिकोण अपनाती है।

रणनीति तर्क

औसत मूल्य औसत, लघुगणकीय प्रतिफल अंतर, और प्रतिफल भिन्नता winter की गणना करें
औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम की गणना करें, अधिकतम ट्रेडिंग वॉल्यूम सीमा vmax
मूल्य परिवर्तन mf की गणना करें, मूल्य संचालित गति vcp प्राप्त करने के लिए विचलन सीमा सीमा के साथ तुलना करें
वॉल्यूम मूल्य सूचक vfi प्राप्त करने के लिए vcp का योग, vfi और इसके चलती औसत vfima की गणना करें
अंतर dVFI प्राप्त करने और प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए vfima के साथ vfi की तुलना करें
जब dVFI 0 से ऊपर जाता है, तो यह एक तेजी का संकेत है, और जब 0 से नीचे जाता है, तो यह एक मंदी का संकेत है
डीवीएफआई पैटर्न के आधार पर लंबी और छोटी रणनीतियाँ स्थापित करें

लाभ विश्लेषण

रणनीति में प्रवृत्ति के आकलन पर व्यापारिक मात्रा में परिवर्तन के प्रभाव को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, प्रवृत्ति की ताकत को मापने और प्रवृत्ति के मोड़ बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए गति संकेतक का उपयोग किया गया है।
इस रणनीति में सामान्य उतार-चढ़ावों को फ़िल्टर करने और केवल बड़े फंडों के सामूहिक व्यवहार को पकड़ने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम सीमा गणना शामिल है, जिससे बाजार के शोर से गुमराह होने से बचा जा सकता है।
मूल्य और मात्रा का संयुक्त विचार प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट से बचा सकता है।
चलती औसत और तार्किक मानदंडों का प्रयोग अधिकांश झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है।
मध्यम से दीर्घकालिक रुझान व्यापार और बाजार की मुख्य दिशा को पकड़ने के लिए उलटफेर की भविष्यवाणी करने के बजाय रुझानों का अनुसरण करना उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से रुझानों को निर्धारित करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिवर्तन पर निर्भर करती है और निष्क्रिय ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले उत्पादों में इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम के आंकड़ों में हेरफेर किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से भ्रामक संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए मूल्य-वॉल्यूम विचलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मूल्य-मात्रा संबंध अक्सर पिछड़ते हैं, संभावित रूप से रुझानों की शुरुआत में इष्टतम प्रवेश समय को याद करते हैं।
कच्चे स्टॉप लॉस विधियां ट्रेडों को समय से पहले समाप्त कर सकती हैं, जो लगातार रुझानों को पकड़ने में असमर्थ हैं।
अल्पकालिक सुधारों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ, और अचानक घटनाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं।

भ्रामक संकेतों से बचने के लिए अधिक डेटा स्रोतों के साथ मूल्य-मात्रा का विश्लेषण करना; अल्पकालिक सुधारों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता में सुधार के लिए उपयुक्त तकनीकी संकेतकों को शामिल करना।

अनुकूलन दिशाएँ

प्रवृत्ति शुरू होने के बाद प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए चलती औसत, इचिमोकू किंको ह्यो आदि को शामिल करके प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें।
ट्रेलिंग स्टॉप, स्टेज स्टॉप आदि के साथ स्टॉप को अनुकूलित करें ताकि स्टॉप मूल्य और ट्रेंड स्टॉप के करीब आश्रित हो सकें।
रेंज-बाउंड और अस्थिर बाजारों में गलत ट्रेडों से बचने के लिए ADX जैसे ट्रेंड मीट्रिक जोड़ें।
अधिकतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए लंबे बैकटेस्ट के माध्यम से मापदंडों का अनुकूलन करें।
सक्रिय मात्रा के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की तलाश में, अधिक उत्पादों के लिए रणनीति का विस्तार करें।
मूल्य-मात्रा विश्लेषण के लिए और अधिक डेटा का लाभ उठाने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ने पर विचार करें।

निष्कर्ष

समग्र रणनीति तर्क स्पष्ट है, सहज ज्ञान युक्त मुख्य संकेतकों के साथ ट्रेंड की दिशा को विश्वसनीय रूप से पहचानना। लाभ मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम परिवर्तनों पर जोर देने में निहित है, लेकिन भ्रामक संकेतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मापदंडों में आगे के सुधार, स्टॉप लॉस, संकेतक संयोजन लाइव प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")

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