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गति इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 10:56:22
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों की खोज करने के लिए क्लासिक इचिमोकू किंको ह्यो संकेतक के रूपांतरण और आधार रेखाओं द्वारा गठित स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस संकेतों का उपयोग करती है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर से गुजरती है, जबकि एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब यह नीचे से गुजरती है। इचिमोकू क्लाउड की सेंको स्पैन बी लाइन को एकीकृत करने से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा की पहचान होती है और कुछ अवांछित व्यापार संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैः

इचिमोकू सूचक की रूपांतरण रेखा हालिया मूल्य गति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि आधार रेखा मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आधार रेखा के ऊपर रूपांतरण रेखा का क्रॉसओवर दीर्घकालिक प्रवृत्ति के मुकाबले अधिक मजबूत निकट अवधि की गति को इंगित करता है, जिससे ट्रेडों में प्रवेश करने का अच्छा अवसर मिलता है। इसके विपरीत, नीचे क्रॉसओवर का तात्पर्य ट्रेडों को बंद करने की सावधानी बरतने की आवश्यकता से है।
इचिमोकू क्लाउड की सेंको स्पैन बी रेखा दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा को मापने में प्रभावी है। व्यापार संकेत केवल तब उत्पन्न होते हैं जब स्पैन बी दिशा संकेत के साथ संरेखित होती है, प्रमुख प्रवृत्ति के खिलाफ यादृच्छिक ट्रेडों से बचती है।
क्रॉसओवर सिग्नल और इचिमोकू क्लाउड जजमेंट को मिलाकर अपसाइडिंग लाभ के लिए ऊपर की ओर प्रवृत्त बाजार में मजबूत पॉलबैक अवसरों पर पूंजीकरण करने की अनुमति मिलती है।
यदि कीमत खरीद ट्रिगर के बाद Senkou Span A या Senkou Span B को तोड़ती है, तो मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति को बदल दिया गया माना जाता है, जिससे स्टॉप लॉस एक्जिट की आवश्यकता होती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

लचीले इचिमोकू मापदंड विभिन्न समय सीमाओं में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं।
इचिमोकू क्लाउड में प्रमुख रुझान दिशा निर्धारित करने में मजबूत क्षमताएं हैं, यादृच्छिक ट्रेडों से बचते हुए।
क्रॉसओवर प्रणाली सरल और स्पष्ट है, व्यापारों की व्याख्या करना और स्वचालित करना आसान है।
झूठे संकेत उत्पन्न किए बिना बहु-समय-सीमा मूल्यांकन के लिए दो संकेतकों का संयोजन करता है।
उच्च लाभ के लिए मध्यम अवधि की वापसी के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त सरल, आक्रामक रणनीति।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

Ichimoku पैरामीटर संवेदनशील हैं, समय सीमाओं में अनुचित सेटिंग खराब संकेतों की ओर ले जाती है।
मध्यम अवधि के संकेत प्रमुख प्रवृत्ति से विचलित हो सकते हैं।
केवल दो संकेतकों के साथ प्रवेश समय में सीमाएं।
गति व्यापार का पीछा करने से पूंजी हानि हो सकती है।
विभिन्न साधनों में अति-अनुकूलन की संभावना।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्न के माध्यम से बढ़ाया जा सकता हैः

इष्टतम सेटिंग्स के लिए विभिन्न Ichimoku पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण।
मजबूतता में सुधार के लिए एमएसीडी, आरएसआई जैसे फ़िल्टर जोड़ना।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए रुझान रेखा, ट्रेलिंग स्टॉप जैसी स्टॉप लॉस तकनीकों को शामिल करना।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार को अनुकूलित करना।
ओवरफिटिंग से बचने के लिए उपकरणों के बीच मजबूती परीक्षण।
गतिशील ऑटो-अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना।

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रभावी रूप से Ichimoku Kinko Hyo और क्रॉसओवर सिस्टम को मध्यम अवधि की प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए जोड़ती है। यह दृष्टिकोण व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए सरल और स्पष्ट है। सावधानीपूर्वक पैरामीटर अनुकूलन, स्थिति आकार और जोखिम नियंत्रण व्यापार जोखिम को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह प्रयोग करने और आगे परिष्कृत करने के लायक मजबूत लाभ क्षमता का प्रदर्शन करता है।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", overlay=true)

// Define Ichimoku Cloud components
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
leadingSpanBPeriods = input(52, title="Leading Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma(close, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma(close, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma(close, leadingSpanBPeriods)

// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=2, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=2, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=2, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=2, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")

// Define strategy conditions
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Execute strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")

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