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ब्रेक-ईवन मूल्य रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 11:16:25
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार एक स्थिति खोलने के बाद प्रवेश मूल्य और ब्रेक इवन मूल्य को ग्राफ करना है, ताकि दृश्यमान रूप से मूल्य स्तर प्रदर्शित किया जा सके जहां प्रवेश मूल्य से ऊपर एक ब्रेकआउट लाभ का परिणाम होगा। यह व्यापारियों को बेहतर स्थिति का प्रबंधन करने और लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

रणनीति तर्क

यह कोड लंबे समय में प्रवेश करता है जब एसएमए क्रॉसओवर होता है और एसएमए क्रॉसओवर पर शॉर्ट में प्रवेश करता है। फिर यह शुल्क के बाद प्रवेश मूल्य और ब्रेक एवन मूल्य की गणना करता है। ब्रेक एवन मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती हैः लंबे समय के लिए, ब्रेक एवन मूल्य = प्रवेश मूल्य * (1 + शुल्क); लघु के लिए, ब्रेक एवन मूल्य = प्रवेश मूल्य * (1 - शुल्क) । अंत में, यह प्रवेश मूल्य रेखा और ब्रेक एवन मूल्य रेखा को प्लॉट करता है, उनके बीच के क्षेत्र को भरता है।

इस तरह, एक बार जब कीमत प्रवेश मूल्य रेखा के माध्यम से टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि व्यापार अब लाभदायक है। व्यापारियों को लाभ में लॉक करने के लिए लाभ लेने या हानि रोकने के स्तर को सेट करने के लिए ब्रेक इवन लाइन का उपयोग कर सकते हैं।

संहिता के मुख्य घटक निम्नलिखित हैंः

प्रवेश की शर्तों की जाँच
प्रवेश और ब्रेक बीन कीमतों की गणना
प्रवेश और ब्रेक एवेंज मूल्य रेखाओं का चित्रण
दो पंक्तियों के बीच रंग भरना

प्रवेश के लिए सरल स्थिति जांच, ब्रेक-ईवन मूल्य की गणना और सहायक लाइनों की ग्राफिंग के साथ, ब्रेक-ईवन मूल्य रणनीति लागू की जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

लाभ/नुकसान का सहज ज्ञान युक्त प्रदर्शन, यह जल्दी से तय कर सकता है कि क्या मूल्य लाभ लक्ष्य तक पहुंच गया है।
बढ़ते घाटे से बचने के लिए लाभ लेने/हटाने के स्तर निर्धारित करने के लिए ब्रेक एवेंज लाइन का उपयोग कर सकते हैं।
सरल और समझने में आसान कोड, लागू करने और समायोजित करने में आसान।
अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में शामिल किया जा सकता है, पदों को प्रबंधित करने के लिए ब्रेक एवेंज लाइन का उपयोग कर।
विभिन्न एक्सचेंजों और उत्पादों के लिए शुल्क मापदंडों को संशोधित करना आसान है।
एसएमए अवधि को समायोजित करके प्रवेश को अनुकूलित कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

एसएमए की प्रकृति पिछड़ती है, मूल्य परिवर्तन को मिस कर सकती है।
ब्रेकविन लाइन नुकसान से पूरी तरह बच नहीं सकती।
कोई निकास तंत्र नहीं है, व्यापारियों को स्वयं पी/एल की निगरानी करनी होती है।
दोषपूर्ण शुल्क सेटिंग्स के कारण दोषपूर्ण ब्रेक बीन गणना हो सकती है।
फिसलने पर विचार नहीं किया जाता है।
कोई स्टॉप लॉस नहीं, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।

समाधान इस प्रकार हैं:

एमएसीडी जैसे अधिक संवेदनशील संकेतकों पर विचार करें।
विपरीत रुझान व्यापार से बचने के लिए रुझान सूचक जोड़ें।
स्वचालित निकास के लिए लाभ लेने और स्टॉप लॉस तर्क जोड़ें।
वास्तविक विनिमय के आधार पर सटीक शुल्क निर्धारित करें।
इष्टतम प्रवेश और निकास के लिए निश्चित फिसलन जोड़ें।
अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए पीछे स्टॉप हानि जोड़ें.

सुधार के क्षेत्र

रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः

एसएमए को एमएसीडी या केडीजे जैसे अधिक उन्नत संकेतकों से बदलें।
विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें.
बेहतर प्रविष्टि सटीकता के लिए एसएमए अवधि का अनुकूलन करें।
स्वचालित निकास के लिए लाभ लेने और स्टॉप लॉस तर्क जोड़ें।
बैकटेस्ट और लाइव ट्रेडिंग के लिए स्लिप सेट करें.
वास्तविकता से मेल खाने के लिए शुल्क सेटिंग्स को अनुकूलित करें।
अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए पीछे स्टॉप हानि जोड़ें.
विविधता के लिए कई समय सीमाओं पर रणनीति चलाएं।
प्रवेश में सुधार के लिए मात्रा में परिवर्तन शामिल करें।
मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति सहज रूप से ब्रेकवीन मूल्य स्तर को प्रदर्शित करती है जहां ब्रेकआउट के परिणामस्वरूप लाभ हो सकता है। यह एक सरल और व्यावहारिक सहायक रणनीति है जिसमें सरल कोड और आसान कार्यान्वयन जैसे फायदे हैं। लेकिन जोखिमों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। हम इसे अधिक मजबूत और लाभदायक बनाने के लिए कई पहलुओं से अनुकूलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह अध्ययन और आवेदन के लायक एक महान संदर्भ उदाहरण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © NikitaDoronin
//@version=4

strategy("Plot Break-even Price", overlay=true)

/// Break-even calculation
ep = 0.0
ep := na(ep[1]) ? na : ep[1]

p = 0.0
p := na(p[1]) ? na : p[1]

/// Fees Input
fee_inp = input(0.25, title='Price Change in %', step=0.1)/100

/// Your Strategy calculation
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))

/// Stategy Entry
if (longCondition)
    ep := close
    p := close * (1 + fee_inp)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if (shortCondition)
    ep := close
    p := close * (1 - fee_inp)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

/// Plot Break-even Price 
p1 = plot(ep, color = color.red, transp = 85)
p2 = plot(p, color = color.green)
fill(p1, p2, color = color.red, transp = 85)

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