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हेकिन-अशी रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 15:44:14
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से मूल्य में उलट बिंदुओं की पहचान करने और महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तनों को पकड़ने के लिए बेहतर हेकिन-अशी मोमबत्तियों का उपयोग करती है। यह अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीतियों से संबंधित है। यह रणनीति एचए का उपयोग करके मोमबत्तियों के खुले, उच्च, निम्न और बंद मूल्य की गणना करती है, और मूल्य संबंध के आधार पर अंतिम रंग निर्धारित करती है। हरी मोमबत्तियां बढ़ती कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं और लाल मोमबत्तियां गिरती कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह रणनीति हरे रंग पर लाल परिवर्तन पर शॉर्ट जाने और लाल रंग पर हरे रंग के परिवर्तन पर लंबे समय तक जाने के लिए ट्रेडिंग संकेतों के रूप में एचए मोमबत्ती के रंग परिवर्तन का उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट उलट रणनीति है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क है कि कीमत में बदलाव का निर्धारण करने के लिए एचए मोमबत्तियों में रंग परिवर्तन का पता लगाया जाए।

सबसे पहले, एचए डेटा या इनपुट पैरामीटर के आधार पर मूल डेटा से ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस प्राप्त करें।

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open  

haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high

haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low

फिर सूत्रों के अनुसार वर्तमान एचए खोलने और बंद करने की गणना करें।

haclose = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4  

haopen := na(haopen[1]) ? (haOpen + haClose) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2

इसके अलावा उच्चतम और निम्नतम कीमतें प्राप्त करें।

hahigh = max(haHigh, max(haopen, haclose))

halow = min(haLow, min(haopen, haclose))

खुले/करीबी संबंध के आधार पर एचए मोमबत्ती का रंग निर्धारित करें।

hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red

बारों के बीच HA रंग परिवर्तन के आधार पर उलट संकेतों की पहचान करें।

turnGreen = haclose > haopen and haclose[1] <= haopen[1]  

turnRed = haclose <= haopen and haclose[1] > haopen[1]

संकेत ट्रिगर होने पर लंबी/लघु स्थिति खोलें।

strategy.entry("long", 1, when=turnGreen)
  
strategy.entry("short", 0, when=turnRed)

विपरीत संकेतों पर बंद स्थिति।

strategy.close("long", when=turnRed)

एचए मोमबत्ती रंग परिवर्तन का पता लगाकर, रणनीति रिवर्स ट्रेडिंग के लिए मूल्य उलट बिंदुओं को पकड़ती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. उन्नत एचए मोमबत्तियों का प्रयोग शोर को फ़िल्टर करता है और उलट-पुलट को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानता है।

  2. एचए रंग परिवर्तन पर आधारित सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

  3. रिवर्सल ट्रेडिंग लाभ के लिए तेजी से रुझान परिवर्तनों को पकड़ती है।

  4. विभिन्न बाजारों के लिए एचए मोमबत्तियों का उपयोग करने के लिए अनुकूलन या नहीं।

  5. मोमबत्तियों के तीर नेत्रहीन रूप से उलटा संकेत देते हैं।

  6. समय सीमा जैसे मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

जोखिम

कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

  1. रिवर्स ट्रेडिंग में फंसे हुए लोग होते हैं। सिग्नल को ठोस विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।

  2. विभिन्न बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

  3. रुझान की अवधि निर्धारित करने में असमर्थ, रुझान को उलट सकता है और फिर जारी रख सकता है।

  4. एकल संकेतक झूठे संकेतों के लिए प्रवण है, अन्य के साथ संयोजित किया जाना चाहिए।

  5. अनुकूलन के माध्यम से अतिसंयोजन से बचने की आवश्यकता है।

समाधान:

  1. विश्वसनीय संकेतों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।

  2. बाजारों की सीमाओं से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर जोड़ें।

  3. व्यापार प्रति हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें।

  4. झूठे संकेतों से बचने के लिए संकेतों की पुष्टि अन्य संकेतकों से करें।

  5. परिमाणों को अनुकूलित करने और अतिसंयोजन को रोकने के लिए गहन बैकटेस्ट।

सुधार

इस रणनीति में निम्नलिखित तरीकों से सुधार किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न उत्पादों के लिए समय सीमा का अनुकूलन करें।

  2. उत्पाद की विशेषताओं के अनुसार एचए मोमबत्ती के उपयोग का परीक्षण करें।

  3. बाजारों में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर जोड़ें।

  4. बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लागू करें।

  5. अतिरिक्त संकेतकों के साथ संकेतों की पुष्टि करें।

  6. जोखिम प्रबंधन के आधार पर स्थिति का आकार शामिल करें।

  7. बहु-उत्पाद मध्यस्थता व्यापार के लिए विस्तार।

  8. ओवरफिटिंग से बचने के लिए बैकटेस्ट के परिणामों के आधार पर पैरामीटर को समायोजित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति एचए रंग परिवर्तन के माध्यम से संभावित उलट बिंदुओं की खोज के लिए बेहतर एचए मोमबत्तियों की ताकत का लाभ उठाती है। नियमित मोमबत्तियों की तुलना में, एचए स्वच्छ संकेतों के लिए शोर को फ़िल्टर करता है। रणनीति एक सरल और सहज ज्ञान युक्त तरीके से उलट व्यापार तर्क को लागू करती है जो लाइव ट्रेडिंग के लिए उपयोग करना आसान है। लेकिन उलट ट्रेडों को फंसने के जोखिमों का सामना करना पड़ता है और अधिक संकेत सटीकता के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। प्रवृत्ति विश्लेषण और अन्य कारकों के साथ संयोजन अधिक पूर्ण प्रणाली का गठन कर सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एचए डेटा का उपयोग करके उलट पहचान करने का एक दृष्टिकोण प्रदान करती है और मजबूत उलट व्यापार रणनीतियों के लिए विस्तारित की जा सकती है।

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Heikin-Ashi Change Strategy", overlay=true)

UseHAcandles    = input(true, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low

// Calculation HA Values 
haopen = 0.0
haclose = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (haOpen + haClose) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max(haHigh, max(haopen, haclose))
halow = min(haLow, min(haopen, haclose))

// HA colors
hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red

// Signals
turnGreen = haclose > haopen and haclose[1] <= haopen[1]
turnRed = haclose <= haopen and haclose[1] > haopen[1]

// Plotting
bgcolor(hacolor)

plotshape(turnGreen, style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(turnRed, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red)

// Alerts
alertcondition(turnGreen, "ha_green", "ha_green")
alertcondition(turnRed, "ha_red", "ha_red")

strategy.entry("long", 1, when=turnGreen)
//strategy.entry("short", 0, when=turnRed)
strategy.close("long", when=turnRed)
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