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सुपर गुप्पी मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 14:05:40
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार अपेक्षाकृत दीर्घकालिक दिशात्मक रुझानों की खोज के लिए विभिन्न अवधियों के कई चलती औसत के साथ एक सुपर गुप्पी ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करना है। सुपर गुप्पी में रेखाओं के दो समूह होते हैंः तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत। तेज रेखाएं विशिष्ट प्रवेश बिंदु निर्धारित करती हैं, जबकि धीमी रेखाएं समग्र व्यापार दिशा निर्धारित करती हैं। जब तेज रेखाएं धीमी रेखाओं के ऊपर पार करती हैं, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है; जब धीमी रेखाओं के माध्यम से पार करते हैं, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

सिद्धांत

इस रणनीति में विभिन्न अवधियों के साथ कई ईएमए का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप सेः

  • फास्ट लाइनें: 3, 6...21 पीरियड्स, कुल 7 लाइनें
  • धीमी पंक्तियाँः 24, 27...200 पीरियड्स

फास्ट लाइन क्रॉसओवर नीले (ऊपर) और नारंगी (नीचे) रंग के होते हैं। स्लो लाइन क्रॉसओवर हरे (ऊपर) और लाल (नीचे) रंग के होते हैं। जब फास्ट ब्लू लाइन ग्रे से धीमी हरी लाइनों में संक्रमण करती है, तो लंबे संकेत उत्पन्न होते हैं, और इसके विपरीत, हरे से ग्रे तक के लिए; ग्रे से लाल तक के संक्रमण से छोटे संकेत उत्पन्न होते हैं।

रणनीति दो मोड भी प्रदान करती हैः स्थिर मोड केवल तेजी से और धीमी ईएमए दिशा निर्धारित करने के बाद ट्रेड करता है; आक्रामक मोड किसी भी तेजी से ईएमए दिशा परिवर्तन पर संकेत उत्पन्न करता है।

लाभ

यह रणनीति दोहरी चलती औसत प्रणाली के लाभों को जोड़ती है, जो कम समय सीमा पर व्यापार के अवसरों को समय पर पकड़ सकती है, जबकि अत्यधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए धीमी रेखाओं का उपयोग कर सकती है। मुख्य लाभ हैंः

  1. तेजी से और धीमे ईएमए एक साथ मिलकर जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं।
  2. आक्रामक मोड समय पर अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने की अनुमति देता है।
  3. स्थिर मोड उच्च संभावना, उच्च जोखिम-लाभ अनुपात सेटअप प्रदान करता है।
  4. अनुकूलन के लिए बड़ा पैरामीटर ट्यूनिंग स्थान।

जोखिम

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. अस्थिर बाजारों में दीर्घकालिक जोखिम संभव है।
  2. कई ईएमए प्रणालियों का अर्थ है पैरामीटर अनुकूलन और परीक्षण में अधिक जटिलता।
  3. ईएमए लेग के कारण स्थिर मोड में कुछ मुनाफे का त्याग किया गया।

जोखिमों को तेज/धीमी ईएमए संयोजनों को समायोजित करके या स्टॉप लॉस का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

  1. भारी स्पाइक्स के बाद नुकसान को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए अस्थिरता आधारित स्टॉप जोड़ें।
  2. पैरामीटर दक्षता में काफी सुधार के लिए ईएमए पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का परीक्षण करें।
  3. गुणवत्ता व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मूल्य-मात्रा फिल्टर जोड़ें।
  4. अधिक सटीकता के लिए अन्य संकेतकों को ईएमए क्रॉस के साथ जोड़ने का अन्वेषण करें।

निष्कर्ष

सुपर गुप्पी रणनीति कृत्रिम रूप से कई समय सीमाओं में कारकों पर विचार करती है, जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभप्रदता में सुधार करती है। विभिन्न व्यवहार्य अनुकूलन मार्गों के साथ, यह मात्रा व्यापारियों के लिए आगे के शोध के लायक है।


/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy.  Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4

strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true, 
  initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)

useShorts       = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema      = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax     = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin     = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax       = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin       = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin


src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray 
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray

// open long:  grey to green
// close long:  green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey


//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)

var isLong = false
var isShort = false

long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))

if long
    isLong := true
    isShort := false

if short
    isLong := false
    isShort := true

openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red


// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)

// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)




isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)

strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)



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