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गतिशीलता सफलता टीटीएम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-21 15:07:38
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अवलोकन

यह एक द्विआधारी विकल्प सफलता व्यापार रणनीति है जो बोलिंगर बैंड्स संकेतक बीबी के साथ संयुक्त गति संकेतक आरएसआई का उपयोग करती है। समयबद्धता के मामले में, टीटीएम संकेतक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार समेकन की स्थिति में है, जिससे प्रवेश की विश्वसनीयता में सुधार होता है।

सिद्धांत

रणनीति का मूल तर्क बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई संकेतक के आधार पर सफलता की दिशा निर्धारित करना है, इस शर्त के तहत कि टीटीएम संकेतक सेट एक सफलता का गठन करता है। विशेष रूप से, रणनीति बीबी की 20 अवधि और आरएसआई की 30 अवधि का उपयोग करती है। जब बाजार निचोड़ के माध्यम से टूटता है, तो यह उद्घाटन दिशा निर्धारित करता है जब आरएसआई एक निश्चित उतार-चढ़ाव सीमा (30-70) के भीतर होता है और बीबी में एक बड़ा सफलता होती है। इसके अलावा, रणनीति अनावश्यक बार-बार खुलने से बचने के लिए स्थिति खोलने से पहले पिछली के-लाइन की शुरुआती दिशा की भी जांच करती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. टीटीएम सूचक का उपयोग बाजार की ट्रेडिंग स्थिति का आकलन करने और समेकित बाजार में अर्थहीन व्यापार से बचने के लिए किया जाता है। टीटीएम सूचक का संपीड़न और विस्तार मुख्य प्रवृत्ति दिशा को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकता है और पदों को खोलने के लिए एक संदर्भ प्रदान कर सकता है।

  2. आरएसआई और बीबी का संयोजन शुरुआती पदों को अधिक विश्वसनीय बना सकता है। आरएसआई संकेतक यह आकलन करता है कि क्या कीमतें अधिक खरीदी गई हैं या अधिक बेची गई हैं; जबकि बीबी संकेतक यह आकलन करता है कि क्या कीमतों में बड़ी सफलता हुई है। दोनों का संयोजन रणनीति को मजबूत दिशात्मक रुझानों से लाभ देता है।

  3. रणनीतिक तर्क में कुछ अनुकूलन को ध्यान में रखा गया है जैसे कि बार-बार खोलने से बचना। इससे कुछ हद तक अनावश्यक लाभ और हानि स्विचिंग को कम किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. टूटने की विफलता का जोखिम। जब टीटीएम संकेतक प्रवृत्ति का सटीक रूप से न्याय नहीं करता है, तो आरएसआई और बीबी में अभी भी झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं। इस समय, रणनीति संकेतक के आधार पर पद खोलती है, और अंततः फंस सकती है। इस जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्थिति के आकार को कम करने पर विचार करें।

  2. जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है तो नुकसान करना आसान होता है। जब बाजार उतार-चढ़ाव की स्थिति में होता है, तो टीटीएम संकेतक का प्रदर्शन आदर्श नहीं होता है। आरएसआई और बीबी संकेतक भी कई झूठे संकेत दे सकते हैं। इस समय नुकसान करना बहुत आसान है। इस जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्पष्ट उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में इस रणनीति का उपयोग करने से बचें।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सूचक की लंबाई और कारकों को समायोजित करने के लिए टीटीएम सूचक के मापदंडों को अनुकूलित करना। इससे समेकन और सफलता के बारे में टीटीएम के निर्णय में सुधार हो सकता है।

  2. आरएसआई और बीबी मापदंडों को अनुकूलित करें। चक्र संख्याओं को उचित रूप से छोटा करने से अधिक समय पर और सटीक सफलता संकेत प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही, बीबी चैनल का बैंडविड्थ भी विभिन्न मूल्यों का परीक्षण कर सकता है।

  3. स्टॉप लॉस लॉजिक बढ़ाएँ। चूंकि रणनीति स्टॉप लॉस सेट नहीं करती है, इसलिए एक एकल हानि को बहुत बड़ा होने से रोकने के लिए, चलती स्टॉप लॉस या अपेक्षित स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें।

  4. विभिन्न प्रकार के मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है। वर्तमान रणनीति 1 मिनट के चार्ट पर चलती है। मापदंडों की अन्य किस्मों (जैसे 5 मिनट) के लिए, सूचक मापदंडों को बेहतर मापदंड संयोजन प्राप्त करने के लिए पुनः परीक्षण और अनुकूलित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति ट्रेंड सटीकता निर्धारित करने के लिए टीटीएम का उपयोग करती है और ब्रेकथ्रू दिशाओं को निर्धारित करने के लिए आरएसआई और बीबी का उपयोग करती है। सरल ब्रेकथ्रू रणनीतियों की तुलना में, इसका प्रवेश समय और संकेतक पैरामीटर अनुकूलन अधिक फायदेमंद है, जो लाभप्रदता बढ़ा सकता है। लेकिन यह रणनीति अस्थिर बाजारों में विफलता और अनुकूलन क्षमता के कुछ जोखिम भी पैदा करती है। इससे हमें उपयोग के दौरान स्थिति आकार को समायोजित करने और अस्थिर बाजारों में इसका उपयोग करने से बचने की आवश्यकता होती है। आगे पैरामीटर और स्टॉप लॉस अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक विश्वसनीय विकल्प ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)

// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length",  defval=20, minval=0) 
bband(lengthttm, mult) =>
	sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
	ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)

e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0

//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)

// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)

//RSI CODE
src = close, 
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1]) 
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and  bbi>0.15  and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and  bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)
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