डबल ईएमए गोल्डन क्रॉस ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 15:10:54टैगः
अवलोकन
यह रणनीति तेजी से ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन की गणना करती है और बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए दो ईएमए के बीच आकार संबंध की तुलना करती है। यह एक सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति से संबंधित है। जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरती है, तो लंबी हो जाती है। जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के नीचे से गुजरती है, तो छोटी हो जाती है। यह एक विशिष्ट दोहरी ईएमए गोल्डन क्रॉस रणनीति है।
रणनीति तर्क
इस रणनीति के मुख्य संकेतक तेज ईएमए और धीमी ईएमए हैं। तेज ईएमए की लंबाई 21 अवधि और धीमी ईएमए की लंबाई 55 अवधि पर सेट की गई है। तेज ईएमए हालिया अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाते हुए मूल्य परिवर्तनों का तेजी से जवाब दे सकता है; धीमी ईएमए मूल्य परिवर्तनों का अधिक धीरे-धीरे जवाब देती है, कुछ शोर को फ़िल्टर करती है और मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है।
जब तेज ईएमए धीमी ईएमए से ऊपर जाता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति ऊपर की ओर मुड़ गई है और मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति उलट गई हो सकती है, जो कि लंबे समय तक जाने का संकेत है। जब तेज ईएमए धीमी ईएमए से नीचे जाता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति नीचे की ओर मुड़ गई है और मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति उलट गई हो सकती है, जो कि लघु जाने का संकेत है।
तेज और धीमे ईएमए की तुलना करके, यह दो समय सीमाओं, अल्पकालिक और मध्यम से दीर्घकालिक पर प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को कैप्चर करता है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
लाभ
- सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान
- लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग, तेज और धीमी ईएमए अवधि अनुकूलित किया जा सकता है
- विन्यास योग्य एटीआर स्टॉप लॉस और नियंत्रण योग्य जोखिमों के लिए लाभ प्राप्त करें
जोखिम
- ईएमए क्रॉसओवर का अनुचित समय, सर्वोत्तम प्रवेश बिंदु को याद करने का जोखिम
- बाजार समेकन के दौरान अक्सर अमान्य संकेत, नुकसान का कारण
- एटीआर पैरामीटर की अनुचित सेटिंग, जिससे बहुत ढीला या बहुत आक्रामक स्टॉप होता है
जोखिम प्रबंधन:
- इष्टतम संयोजन खोजने के लिए ईएमए तेज और धीमी लाइन मापदंडों का अनुकूलन करें
- बाजार समेकन से अमान्य संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टरिंग तंत्र जोड़ें
- उचित स्टॉप लॉस और लाभ लेने के लिए एटीआर मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन
सुधार के क्षेत्र
- सांख्यिकीय विधियों के आधार पर विभिन्न ईएमए अवधि मापदंडों की परीक्षण स्थिरता
- अमान्य संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़ें
- सर्वोत्तम स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट अनुपात प्राप्त करने के लिए एटीआर मापदंडों का अनुकूलन करें
सारांश
यह रणनीति ईएमए क्रॉसओवर के आधार पर प्रवृत्ति का न्याय करती है, जिसे लागू करना सरल और स्पष्ट है। एटीआर-आधारित स्टॉप के साथ, जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और फ़िल्टरिंग स्थितियों के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "VP Backtester", overlay=false)
// Create General Strategy Inputs
st_yr_inp = input(defval=2017, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Default Stop Types
fstp = input(defval=false, title="Fixed Perc stop")
fper = input(defval=0.1, title='Percentage for fixed stop', type=float)
atsp = input(defval=true, title="ATR Based stop")
atrl = input(defval=14, title='ATR Length for stop')
atrmsl = input(defval=1.5, title='ATR Multiplier for stoploss')
atrtpm = input(defval=1, title='ATR Multiplier for profit')
// Sessions
asa_inp = input(defval=true, title="Trade the Asian Session")
eur_inp = input(defval=true, title="Trade the European Session")
usa_inp = input(defval=true, title="Trade the US session")
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")
// Session Start / End times (In exchange TZ = UTC-5)
asa_ses = "1700-0300"
eur_ses = "0200-1200"
usa_ses = "0800-1700"
in_asa = time(timeframe.period, asa_ses)
in_eur = time(timeframe.period, eur_ses)
in_usa = time(timeframe.period, usa_ses)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.all)
// Set start and end dates for backtest
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
window() => time >= start and time <= end ? true : false // create function "within window of time"
// Check if we are in a sessions we want to trade
can_trade = asa_inp and not na(in_asa) ? true :
eur_inp and not na(in_eur) ? true :
usa_inp and not na(in_usa) ? true :
false
// atr calc for stop and profit
atr = atr(atrl)
atr_stp_dst_sl = atr * atrmsl
atr_stp_dst_tp = atr * atrtpm
//*************************************************************************************
// Put your strategy/indicator code below
// and make sure to set long_condition=1 for opening a buy trade
// and short_condition for opening a sell trade
//*************************************************************************************
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)
fast = ema(close, fastInput)
slow = ema(close, slowInput)
plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)
long_condition = crossover(fast, slow)
short_condition = crossunder(fast, slow)
//*************************************************************************************
// Trade management with ATR based stop & profit
//*************************************************************************************
if (long_condition and window() )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if strategy.position_size <= 0 // Less than as in both direction strat - Could be long before switching
if atsp
atr_stop = open - atr_stp_dst_sl
atr_profit = open + atr_stp_dst_tp
strategy.exit('ATR Long Exit', "Long Entry", stop=atr_stop, limit = atr_profit)
if fstp
stop = open - (open * fper)
strategy.exit('Perc Fixed Long Stop Exit', "Long Entry", stop=stop)
if (short_condition and window() )
strategy.entry("Short Entry",strategy.short)
if strategy.position_size >= 0 // Greater than as in both direction strat - Could be long before switching
if atsp
atr_stop = open + atr_stp_dst_sl
atr_profit = open - atr_stp_dst_tp
strategy.exit('ATR Short Exit', "Short Entry", stop=atr_stop, limit = atr_profit)
if fstp
stop = open + (open * fper)
strategy.exit('Perc Fixed Short Stop Exit', "Short Entry", stop=stop)
strategy.close_all(when=not can_trade and ses_cls)
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