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फिबोनाची रिट्रेसमेंट मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 15:57:11
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अवलोकन

यह रणनीति फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन की गई है। यह लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करता है जब कीमतें बढ़ती हैं या गिरती हैं और प्रमुख फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों के करीब आती हैं। यह रणनीति कीमतों में महत्वपूर्ण उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए फाइबोनैचि सिद्धांत का उपयोग करती है और व्यापक बाजार पर अधिक रिटर्न के उद्देश्य से प्रवृत्ति उलटों से पहले उचित रूप से स्थिति में प्रवेश करती है।

सिद्धांत

रणनीति पहले मूल्य आंदोलन सीमा निर्धारित करने के लिए पिछले 50 दिनों के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है। फिर यह तीन प्रमुख फिबोनाची अनुपातों - 0.236, 0.382 और 0.618 का उपयोग संबंधित प्रतिगमन स्तरों की गणना करने के लिए करती है। यह तब लंबी हो जाती है जब कीमतें बढ़ती हैं और 0.618 स्तर (गोल्डन अनुपात) के करीब आती हैं, और जब कीमतें 0.236 स्तर पर गिरती हैं तो लंबी स्थिति बंद हो जाती है।

यह रणनीति फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट सिद्धांत का लाभ उठाती है, जो कहती है कि फाइबोनैचि अनुक्रम में, कोई भी संख्या लगभग दो पिछली संख्याओं के अनुपात के बराबर होती है, और यह अनुपात 0.618 के करीब होता है। सिद्धांत से पता चलता है कि कीमतें एक वृद्धि या गिरावट के बाद 0.382 या 0.618 स्तरों पर वापस जाने पर उलट जाती हैं। इसलिए यह रणनीति प्रवेश और निकास संकेतों को निर्धारित करने के लिए इस पैटर्न का उपयोग करती है।

लाभ

यह एक विशिष्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है। इसका सबसे बड़ा बढ़त अग्रिम में प्रमुख उलट बिंदुओं की पहचान करने और प्रवृत्ति उलट से पहले उचित रूप से पदों में प्रवेश करने की क्षमता है। इसके अलावा, फिबोनाची सिद्धांत व्यापक रूप से तकनीकी विश्लेषण में लागू किया जाता है, इस रणनीति को अकादमिक गुण देता है।

जोखिम

मुख्य जोखिम यह है कि फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों में प्रवेश करने के बाद भी कीमतों में रुझान जारी रहता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है। इसके अलावा, अनुभवजन्य ट्रेडिंग रणनीतियाँ गलत मूल्यांकन संकेतों के कारण नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकती हैं।

जोखिमों को कम करने के लिए, यदि हानि एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो स्टॉप लॉस को बाहर निकलने की स्थिति में सेट किया जा सकता है। अधिक विश्वसनीय संकेत उत्पन्न करने के लिए बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर फिबोनाची स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

बाजार के विभिन्न चरणों के आधार पर फिबोनाची स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करें, जिससे अधिक लचीलापन की अनुमति मिलती है।
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे वॉल्यूम, चलती औसत आदि, ताकि संकेत अधिक विश्वसनीय हों।
जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करना।
स्थिरता सत्यापित करने के लिए अधिक समय सीमाओं पर परीक्षण करें; अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए धारण अवधि को समायोजित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति फिबोनाची सिद्धांत के आधार पर मूल्य उलट बिंदुओं की पहचान करती है, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग श्रेणी से संबंधित है। बाजार से पहले मोड़ के अवसरों को जब्त करने में इसका अकादमिक गुण है, लेकिन नुकसान की एक निश्चित संभावना भी है। अनुकूलन मापदंडों, स्टॉप लॉस, अतिरिक्त सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के आसपास निरंतर अनुकूलन इसकी लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ा सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

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