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रिवर्सल लघु अवधि के ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-21 17:03:32
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अवलोकन

इस रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक रिवर्सल ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ना है। यह N लगातार अप-बार के बाद शॉर्ट पोजीशन और M लगातार डाउन-बार के बाद क्लोज पोजीशन खोलेगा। इसमें टाइम फ्रेम फिल्टर और स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट फीचर्स भी शामिल हैं।

तर्क

  1. इनपुट पैरामीटरः लगातार ऊपर की पट्टी N, लगातार नीचे की पट्टी M की संख्या
  2. परिभाषा:
    • ups up-bars की गिनती करता है, कीमत> मूल्य[1] फिर +1, अन्यथा 0 पर रीसेट करें
    • डीएनएस नीचे-बारों की संख्या गिनती, कीमत<मूल्य[1] तो +1, अन्यथा 0 पर रीसेट
  3. प्रवेशः ups≥N पर छोटा; dns≥M पर निकट स्थिति
  4. बाहर निकलनाः निश्चित स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट या समय सीमा का अंत

फायदे

  1. रिवर्सल ट्रेडिंग के अवसरों को पकड़ें, जो अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं
  2. विभिन्न व्यापारिक योजनाओं के लिए खानपान की लचीली समय सीमा
  3. जोखिम प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्निहित स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट

जोखिम

  1. अल्पकालिक प्रतिवर्तन विफल हो सकता है और फिर से प्रतिवर्तन हो सकता है जिससे हानि हो सकती है
  2. उचित N, M मापदंडों की आवश्यकता, बहुत बड़े या छोटे प्रतिकूल
  3. गलत स्टॉप समय समय में हानि को रोकने में असमर्थ हो सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. प्रवृत्ति संकेतक के साथ संयोजन प्रवृत्ति व्यापार के खिलाफ बचने के लिए
  2. मापदंडों का गतिशील समायोजन N, M
  3. स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करें

निष्कर्ष

रणनीति सांख्यिकीय के-लाइन पैटर्न के माध्यम से अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ती है। स्थिर लाभ के लिए उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण उपाय महत्वपूर्ण हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण और गतिशील पैरामीटर समायोजन को जोड़ने पर आगे के सुधार से और भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Short Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

// There will be no short entries, only exits from long.
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.short)

consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backtesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')

time_cond  = true

//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))

// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100

longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick

plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Alert messages
message_enterlong  = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
message_takeprofit = input("", title="Take Profit message")
message_stoploss = input("", title="Stop Loss message")

// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
    
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_takeprofit)
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_stoploss)
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