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बोलिंगर ट्रेंड शॉक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-23 10:48:58
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करती है, और जब प्रवृत्ति उलटता है तो काउंटर-ट्रेंड ट्रेड करती है। यह तब लंबा हो जाता है जब मूल्य एक अपट्रेंड में निचले बैंड से नीचे टूट जाता है; और जब मूल्य एक डाउनट्रेंड में ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाता है तो छोटा हो जाता है। इसके अलावा, एक चलती औसत का उपयोग रणनीति को अधिक स्थिर बनाने के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड के मध्य बैंड, ऊपरी बैंड और निचले बैंड का उपयोग करती है। मध्य बैंड एन-पीरियड घातीय चलती औसत है, जबकि ऊपरी बैंड और निचला बैंड क्रमशः मध्य बैंड +2.3 मानक विचलन और मध्य बैंड -2.3 मानक विचलन हैं। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है, तो यह एक वर्तमान उछाल का संकेत देती है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है, तो यह एक वर्तमान गिरावट का संकेत देती है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्णय के लिए 200-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) को बेंचमार्क के रूप में निर्धारित किया गया है। ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी ट्रिगर किए जाते हैं जब बीबी और एसएमए संकेतक एक ही दिशा में सहमत होते हैं। यह कुछ झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।

व्यापार का विशिष्ट तर्क इस प्रकार है:

ऊपर की ओर रुझान निर्धारित करेंः BB ऊपरी बैंड > sma, मध्य बैंड > sma, निचला बैंड >= sma
नीचे का रुझान निर्धारित करेंः BB ऊपरी बैंड < sma, मध्य बैंड < sma, निचला बैंड <= sma
लंबी स्थितिः अपट्रेंड + मूल्य ब्रेक BB निचला बैंड
बाहर निकलने की शर्तः मूल्य बीबी ऊपरी बैंड को तोड़ता है
लघु शर्तः डाउनट्रेंड + मूल्य ब्रेक BB ऊपरी बैंड
बाहर निकलने की शर्तः मूल्य बीबी मध्य बैंड से नीचे टूट जाता है या 230-अवधि एमए से ऊपर वापस उछलता है

लाभ विश्लेषण

बीबी प्रभावी रूप से रुझान की दिशा का आकलन करता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ता है
दीर्घकालिक एमए फ़िल्टर जोड़ने से झूठे ब्रेकआउट से जुड़े जोखिम कम होते हैं
स्पष्ट लंबी और छोटी तर्क, समझने और पालन करने के लिए आसान
शॉर्ट एग्जिट के लिए सख्त मानदंड नुकसान को सीमित करने में मदद करते हैं

जोखिम विश्लेषण

जब बीबी और एमए ट्रेडिंग सिग्नल जारी करते हैं तो संभावित बड़ी फिसलन
बहुत सख्त शॉर्ट शर्तों से सीमित शॉर्ट साइड लाभ होता है
अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग के परिणामस्वरूप बहुत अधिक/कम ट्रेडिंग आवृत्ति हो सकती है
भारी नुकसान के लिए प्रवण ब्रेकआउट रणनीतियाँ

सुधार:

व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए बीबी मापदंडों को अनुकूलित करें
प्रति व्यापार भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें
ब्रेकआउट वैधता सुनिश्चित करने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें

सारांश

कुल मिलाकर यह एक सरल और समझने में आसान रणनीति है, जो रुझानों को निर्धारित करने के लिए बीबी का उपयोग करती है और मोड़ बिंदुओं पर काउंटर-ट्रेंड ट्रेड करती है। अल्पकालिक और बेंचमार्क संकेतकों को जोड़ने से संकेतों को फ़िल्टर करने में भी मदद मिलती है। अभी भी पैरामीटर ट्यूनिंग, वॉल्यूम संकेतक आदि जैसे अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है।

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start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
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basePeriod: 15m
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strategy("布林趋势震荡单", overlay=true,initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1 )
bollL=input.int(20,minval=1,title = "长度")
bollmult=input.float(2.3,minval=0,step=0.1,title = "标准差")
basis=ta.ema(close,bollL)
dev=bollmult*ta.stdev(close,bollL)
upper=basis+dev
lower=basis-dev
smaL=input.int(200,minval=1,step=1,title = "趋势分界线")
sma=ta.sma(close,smaL)
//多头趋势
longT=upper>sma and basis>sma and lower>=sma
//空头趋势
shortT=upper<sma and basis<sma and lower<=sma

//入场位
longE=ta.crossover(close,lower)
shortE=ta.crossover(close,upper)
//出场位

longEXIT=ta.crossover(high,upper) 
shortEXIT=ta.crossunder(close,basis) or ta.crossover(close,ta.sma(close,230)) 

if longT and longE
    strategy.entry("多",strategy.long)

if longEXIT
    strategy.close("多",comment = "多出场")

if shortE and shortT
    strategy.entry("空",strategy.short)

if shortEXIT
    strategy.close("空",comment = "空出场")

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