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बहु-सूचक पर आधारित रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 15:43:02
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू करने के लिए आरएसआई, एमए, ईएमए और बोलिंगर बैंड जैसे कई संकेतकों को मिलाकर रुझानों की पहचान करती है। जब एक अपेक्षाकृत आरोही डाउनट्रेंड की पहचान की जाती है, तो रणनीति एक लंबी स्थिति स्थापित करेगी। इसके विपरीत, जब एक अपेक्षाकृत अवरोही अपट्रेंड की पहचान की जाती है, तो रणनीति एक छोटी स्थिति स्थापित करेगी।

सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य तर्क आरएसआई, एमए, ईएमए और बोलिंगर बैंड्स को मिलाकर मूल्य रुझानों की पहचान करना है। विशेष रूप से, यह एक साथ दो एमए लाइनों को प्लॉट करता है, एक 10 अवधि और दूसरा 5 अवधि पर सेट होता है। उसी समय, दो ईएमए लाइनें क्रमशः 30 और 20 के मापदंडों के साथ खींची जाती हैं। आरएसआई संकेतक पैरामीटर 7 पर सेट होता है।

जब समापन मूल्य 5-अवधि एमए लाइन, 20-अवधि ईएमए लाइन और निचले रेल से नीचे टूट जाता है, जबकि आरएसआई संकेतक 25 ओवरबॉट लाइन से नीचे टूट जाता है, तो रणनीति यह मानती है कि कीमतें अपेक्षाकृत बढ़ रही हैं और लंबी स्थिति में प्रवेश करेंगी।

इसके विपरीत, जब समापन मूल्य 10 अवधि की एमए लाइन, 30 अवधि की ईएमए लाइन और ऊपरी रेल से ऊपर टूट जाता है, जबकि आरएसआई संकेतक 75 ओवरसोल्ड लाइन से ऊपर टूट जाता है, तो रणनीति यह मानती है कि कीमतें अपेक्षाकृत नीचे जा रही हैं और एक छोटी स्थिति में प्रवेश करेगी।

जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रणनीति चलती औसत और आरएसआई सूचक उलट के मूल्य को तोड़ने के तर्क को जोड़कर संभावित रुझानों की पहचान करती है, और फिर उस प्रवृत्ति को ट्रैक करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रुझानों की पहचान करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करता है, जो प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम कर सकता है। विशेष रूप से, व्यापार संकेतों को ट्रिगर करने के लिए कीमत को एक साथ चलती औसत और बोलिंगर बैंड को तोड़ना चाहिए, और आरएसआई संकेतक को भी एक लैंगार्ड टर्नआउट से गुजरना चाहिए, जो बहुत सारे शोर को फ़िल्टर करता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति अल्पकालिक शोर के बजाय अपेक्षाकृत स्पष्ट रुझानों को ट्रैक करती है, जिससे लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर, इस रणनीति के फायदे जैसे लचीला विन्यास, मध्यस्थता करने में कठिनाई और लाभ की उच्च संभावना हैं।

जोखिम विश्लेषण

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी रणनीति 100% लाभदायक नहीं हो सकती है, और यह रणनीति कोई अपवाद नहीं है। मुख्य जोखिम यह है कि कई संकेतकों का संयोजन निर्णय गलत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत ट्रेड होते हैं। इसके अलावा, अचानक घटनाएं भी रणनीति को अमान्य कर सकती हैं।

जोखिमों को कम करने के लिए, लाभप्रदता को अनुकूलित करने के लिए संकेतक मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना भी बहुत आवश्यक है। बेशक, अपरिहार्य प्रणालीगत जोखिमों के लिए निवेशकों से मनोवैज्ञानिक तैयारी की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन

इस रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन हैंः

अधिक प्रकार के संकेतकों के संयोजनों का परीक्षण करें ताकि बेहतर बहु-संकेतकों के संयोजनों को पाया जा सके;
रणनीतिक स्थिरता में सुधार के लिए सूचक मापदंडों का अनुकूलन करना;
निर्णय लेने में सहायता और सटीकता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को बढ़ाएं;
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप-लॉस तंत्रों को बढ़ाना;
स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए बैकटेस्ट अनुकूलन।

निष्कर्ष

इस रणनीति ने आरएसआई, एमए, ईएमए और बोलिंगर बैंड्स के आधार पर अपेक्षाकृत आरोही ट्रैकिंग तंत्र का एक सेट डिज़ाइन किया है, और कई संकेतकों को मिलाकर मूल्य रुझानों का न्याय करने के बाद दिशात्मक पदों में प्रवेश करता है। न्याय करने के लिए कई संकेतकों का एकीकरण अपेक्षाकृत स्पष्ट रुझानों को ट्रैक करते हुए, गलत आकलन की संभावना को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है और कुछ हद तक शोर को फ़िल्टर कर सकता है। बेशक, जोखिम प्रबंधन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में अनुकूलन की बड़ी जगह है, और मशीन लर्निंग और अन्य साधनों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती है।

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