इस रणनीति का नाम
इस रणनीति का मूल डिटेंड प्राइस ऑसिलेटर (डीपीओ) संकेतक है। डीपीओ चलती औसत के समान है, जो चक्रवात उतार-चढ़ाव को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए कीमतों में दीर्घकालिक रुझानों को फ़िल्टर कर सकता है। विशेष रूप से, डीपीओ कीमतों की तुलना उनके एन-दिवसीय सरल चलती औसत के साथ करता है। जब कीमत चलती औसत से ऊपर होती है, तो डीपीओ सकारात्मक होता है; जब कीमत चलती औसत से नीचे होती है, तो डीपीओ नकारात्मक होता है। इसका परिणाम 0 अक्ष के चारों ओर एक ऑसिलेटर में उतार-चढ़ाव होता है। हम प्रवृत्ति के सापेक्ष कीमतों के उदय / गिरावट का न्याय करने के लिए डीपीओ के सकारात्मक / नकारात्मक का उपयोग कर सकते हैं।
यह रणनीति पैरामीटर एन को 14 पर सेट करती है और 14 दिनों के डीपीओ संकेतक का निर्माण करती है। जब डीपीओ सकारात्मक होता है, तो एक लंबा संकेत जारी किया जाता है। जब डीपीओ नकारात्मक होता है, तो एक छोटा संकेत जारी किया जाता है।
जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन पर विचार किया जा सकता हैः
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए पैरामीटर N का मान समायोजित करें।
महत्वपूर्ण रुझानों के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए रुझान संकेतकों को शामिल करें।
यह रणनीति डिट्रेन्ड प्राइस ऑसिलेटर संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। चलती औसत के साथ तुलना करके, यह संकेतक कीमतों में दीर्घकालिक रुझानों को फ़िल्टर करता है ताकि मूल्य चक्रीय विशेषताओं को अधिक स्पष्ट किया जा सके। इससे कुछ छिपे हुए व्यापारिक अवसरों की खोज करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह पैरामीटर संवेदनशीलता, फ़िल्टरिंग, आदि जैसी समस्याओं का भी सामना करता है। निरंतर अनुकूलन के माध्यम से प्रभावशीलता में सुधार के लिए अभी भी बड़ी जगह है।
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2017
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Detrended Price Oscillator", shorttitle="DPO")
Length = input(14, minval=1)
Series = input(title="Price", defval="close")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Detrended Price Oscillator")