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3-मिनट लघु केवल विशेषज्ञ सलाहकार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-24 15:58:01
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अवलोकन

यह ई-मिनी एस एंड पी 500 वायदा (ईएस) के लिए एक 3-मिनट की शॉर्ट-केवल विशेषज्ञ सलाहकार रणनीति है। यह घातीय चलती औसत की एक श्रृंखला की गणना और विशिष्ट पैटर्न स्थितियों को जोड़कर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक T3 औसत रेखा है। T3 पहले उपयोगकर्ता-परिभाषित T3 पैरामीटर के आधार पर घातीय चलती औसत xe1~xe6 के एक सेट की गणना करता है। फिर यह अंतिम T3 औसत रेखा के रूप में विशिष्ट गुणांक का उपयोग करके इन EMA के भारित औसत की गणना करता है।

जब बंद मूल्य T3 औसत रेखा से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब बंद मूल्य T3 औसत रेखा से ऊपर होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति भी पूरक प्रवेश शर्तों के रूप में विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का न्याय करती है। ट्रेडिंग ऑर्डर केवल तभी भेजे जाएंगे जब एक ही समय में पैटर्न की स्थिति और T3 संकेत दोनों सामने आते हैं।

ताकत

इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत मल्टी-फिल्टर डिजाइन और पैरामीटर अनुकूलन में निहित है। एक ओर, मूल्य कार्रवाई और चार्ट पैटर्न फिल्टर को मिलाकर शोर व्यापार को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर, टी 3 और पैटर्न जजिंग नियमों जैसे प्रमुख मापदंडों को विभिन्न बाजारों के अनुकूल और प्रवेश सटीकता में सुधार के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

सरल चलती औसत की तुलना में, T3 संकेतक का ट्रिपल स्मूलिंग तंत्र बाजार शोर को फ़िल्टर करने और प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करने में प्रभावी है। 3 मिनट का समय सीमा अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने के लिए तेजी से आदेश निष्पादन की अनुमति देता है।

जोखिम और समाधान

इस रणनीति के मुख्य जोखिम अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग और ओवरसाइज्ड होल्डिंग अवधि से आते हैं। यदि T3 पैरामीटर को बहुत बड़ा सेट किया जाता है, तो संकेतक बाजार से पीछे रह जाएंगे; यदि बहुत छोटा सेट किया जाता है, तो यह शोर ट्रेडों की संभावना को बढ़ाता है। इसके अलावा, समय पर स्टॉप लॉस के बिना 3-मिनट के संचालन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, पहली बात यह है कि विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम पैरामीटर रेंज निर्धारित करने के लिए बार-बार बैकटेस्ट करना है। दूसरे, प्रति व्यापार स्वीकार्य हानि प्रतिशत के साथ निकास पदों के लिए एक सख्त स्टॉप लॉस रणनीति निष्पादित की जानी चाहिए।

सुधार

रणनीति में सुधार के लिए कई दिशाएं हैंः

  1. विभिन्न व्यापारिक साधनों के लिए इष्टतम सीमा खोजने के लिए T3 पैरामीटर का अनुकूलन करें

  2. पैटर्न पहचान की सटीकता बढ़ाने के लिए पैटर्न जजिंग लॉजिक में सुधार

  3. अधिक उन्नत स्टॉप लॉस तंत्र जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें

  4. लाभ कारक या अधिकतम निकासी के आधार पर धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें

  5. मशीन लर्निंग सहायक प्रवेश मॉड्यूल जोड़ें

इन सुधारों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को कदम-दर-चरण बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

एक अल्पकालिक इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, इस रणनीति में विशाल अनुकूलन स्थान, कई फ़िल्टर और तेजी से आदेश निष्पादन जैसे फायदे हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस अनुकूलन, धन प्रबंधन जैसे अनुकूलन विधियों की एक श्रृंखला के साथ, इसे उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त एक प्रभावी रणनीति में ट्यून किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
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*/

//@version=5
strategy("ES 3m Short Only (Triple RED)", overlay=true)
// Alert Message '{{strategy.order.alert_message}}'
//3min
T3 = input(150)//to 600

xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
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xe6 = ta.ema(xe5, T3)

b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
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nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3

// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average

//NinjaTrader Settings.
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OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'

IsUp = close > open
IsDown = close < open
PatternPlot = IsDown[2] and IsDown[1] and IsDown and close[1] <= high[0] and close[1] > close[0] and low[1] > low[0] and high[2] > high[1] and low[2] <= low[1]
if (PatternPlot and sellSignal3)
    strategy.entry('Short', strategy.short, alert_message=OCOMarketShort)
    strategy.exit('Close Short', 'Short', profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks, alert_message=CloseAll)

//plotshape(PatternPlot, title="Custom Pattern", style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
अधिक

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