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सापेक्ष शक्ति सूचकांक फ्लैट रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-27 11:25:17
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अवलोकन

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ्लैट रिवर्सल रणनीति एक मात्रात्मक निवेश रणनीति है जो आरएसआई संकेतक का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल की पहचान करने के लिए करती है। यह रणनीति आरएसआई संकेतक के ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड जोन के आधार पर लंबी और छोटी रिवर्सल करती है जब आरएसआई चरम क्षेत्र में प्रवेश करता है और आरएसआई चरम क्षेत्र से बाहर निकलता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 14 अवधि के आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। ओवरबॉट जोन को 70 से ऊपर और ओवरसोल्ड जोन को 30 से नीचे के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तब लंबा हो जाता है जब आरएसआई नीचे से 30 से ऊपर को पार करता है और जब आरएसआई ऊपर से 70 से नीचे को पार करता है तो छोटा हो जाता है। स्थिति खोलने के बाद, यह आरएसआई चरम क्षेत्र से बाहर निकलने तक पकड़ता रहता है।

विशेष रूप से, रणनीति का तर्क इस प्रकार हैः

आरएसआई संकेतक की लंबाई को 14 अवधि के रूप में परिभाषित करें
आरएसआई को 30 पर ओवरसोल्ड लाइन, 70 पर ओवरबॉट लाइन को परिभाषित करें
जब आरएसआई 30 से ऊपर जाता है, तो लंबे समय तक जाएं
जब आरएसआई 70 से नीचे जाता है, तो शॉर्ट करें
जब आरएसआई 30-70 सीमा से बाहर निकलता है, तो बंद स्थिति

इस प्रकार, यह आरएसआई सूचक की उलट विशेषताओं का उपयोग करके आरएसआई चरम क्षेत्रों से उलट अवसरों को पकड़ता है।

रणनीतिक लाभ विश्लेषण

सापेक्ष शक्ति सूचकांक फ्लैट रिवर्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

संचालन तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है
उच्च दक्षता, कोई पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं है, बस संकेतक संकेतों का पालन करने के लिए संचालित करने के लिए
ऊंचाइयों का पीछा करने और निचले स्तरों को मारने से बचें, प्रभावी रूप से गिरावट के जोखिम को नियंत्रित करें
अपेक्षाकृत कम निकासी, अधिकांश लोगों के जोखिम सहिष्णुता स्तर को पूरा करता है

रणनीतिक जोखिम विश्लेषण

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ्लैट रिवर्स रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

हालांकि स्टॉप लॉस तंत्र है, लेकिन यह एक मजबूत एकतरफा प्रवृत्ति में भारी नुकसान से बच नहीं सकता है
आरएसआई विफलता की संभावना है, प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है
प्रभावशाली रूप से चक्रीय पक्षीय रुझानों को फ़िल्टर नहीं कर सकता, लाभ कमाने में मुश्किल
अति अल्पकालिक लेनदेन के लिए उच्च व्यापारिक आवृत्ति, इसलिए व्यापारिक लागत अधिक है

इन जोखिमों को कवर करने के लिए, अनुकूलनशील आरएसआई को आरएसआई मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए सेट करके या ट्रेंड फिल्टर आदि जोड़कर रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है।

रणनीति अनुकूलन

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ्लैट रिवर्सल रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

आरएसआई मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील आरएसआई सुविधा जोड़ें, विफलता के जोखिम को कम करें
असफल उल्टा जोखिम से बचने के लिए प्रवृत्ति संकेतक जोड़ें
उचित स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने के लिए अस्थिरता संकेतक के साथ संयोजन
अप्रभावी संकेतों से बचने के लिए प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ्लैट रिवर्सल रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक रणनीति है। यह आरएसआई सूचक की रिवर्सल ट्रेडिंग विशेषताओं का उपयोग करता है जब आरएसआई चरम क्षेत्रों में प्रवेश करता है। इस रणनीति में स्पष्ट ऑपरेशन तर्क और नियंत्रित जोखिम के फायदे हैं, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन इसमें कुछ लाभ सीमा और आरएसआई विफलता जोखिम भी हैं। अनुकूलन अनुकूलन, प्रवृत्ति फ़िल्टर आदि जैसे तंत्रों को पेश करके, रणनीति को अपने लाभों और जोखिम से बचाव की क्षमता पर और बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक विश्वसनीय और स्थिर निवेश रिटर्न होता है।

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="RSI_L_30_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(14, minval=1, title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSITriggerLine = 30

RSI = rsi(close, RSIlength)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, RSITriggerLine)
sellEntry = crossunder(source, RSITriggerLine)
plot(RSI, color=red,title="RSI")
p1 = plot(RSIoverSold, color=green,title="30")
p2 = plot(RSIoverBought, color=green,title="70")
p3 = plot(RSITriggerLine, color=green,title="30")


///////////// RSI Level 30 v1.0 Strategy 
if (not na(vrsi))

    if (crossover(RSI, RSITriggerLine))
        strategy.entry("RSI_L", strategy.long,  comment="RSI_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_L")
        
    if (crossunder(RSI, RSIoverBought))
        strategy.entry("RSI_S", strategy.short,  comment="RSI_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_S")
        
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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