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इचिमोकू मिश्रित संतुलन तालिका मैकडी और टीआई संयुक्त रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-27 11:50:43
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I. रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति अल्पकालिक व्यापार के लिए बाजार के रुझानों की दिशा का सटीक आकलन करने के लिए इचिमोकू किन्को ह्यो, मैकडी, चाइकिन मनी फ्लो और टीसी ऑसिलेटर जैसे तकनीकी संकेतकों का व्यापक रूप से उपयोग करती है।

II. रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति इंट्राडे मूल्य रुझानों का न्याय करने के लिए इचिमोकू में टेनकन-सेन लाइन, किजुन-सेन लाइन, सेनको स्पैन ए और सेनको स्पैन बी लाइनों का उपयोग करती है। साथ ही, यह धन के प्रवाह और बहिर्वाह को निर्धारित करने के लिए मैकडी की तेजी से और धीमी गति से चलती औसत लाइनों के क्रॉस सिग्नल और मनी फ्लो संकेतक और दोलन संकेतक को जोड़ती है। कई संकेतकों के व्यापक निर्णय के बाद, खरीद और बिक्री निर्णय किए जाते हैं।

जब Tenkan-sen रेखा Kijun-sen रेखा के ऊपर पार करती है, तो Chikou Span 0 अक्ष के ऊपर होता है, और समापन मूल्य Ichimoku बादल के ऊपर होता है, यह एक तेजी का संकेत है। इसके विपरीत, जब Tenkan-sen रेखा Kijun-sen रेखा के नीचे पार करती है, तो Chikou Span 0 अक्ष के नीचे होता है, और समापन मूल्य बादल के नीचे होता है, यह एक मंदी का संकेत है। साथ ही, रणनीति पता लगाती है कि क्या MACD हिस्टोग्राम सकारात्मक है और क्या Chaikin मनी फ्लो संकेतक और TSI ऑसिलेटर एक ही दिशा में सकारात्मक हैं। यदि संकेतक एक ही दिशा में तेजी से हैं, तो लंबी स्थिति खरीदकर खोली जाती है, और यदि संकेतक एक ही दिशा में मंदी हैं, तो छोटी स्थिति बेचकर खोली जाती है।

जब संकेतक पिछले संकेत के विपरीत संकेत देता है, तो पिछली स्थिति को समतल करने के लिए एक रिवर्स ट्रेड किया जाता है।

III. रणनीति के फायदे

  1. कई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करने से निर्णय की सटीकता में सुधार होता है।

  2. लघु अवधि के लेनदेन वास्तविक समय में बाजार में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करते हैं।

  3. कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं, पूरी तरह से स्वचालित एल्गोरिथम ट्रेडिंग।

IV. रणनीति के जोखिम और समाधान

  1. एक ही समय में कई संकेतकों के तेजी या गिरावट के संयुक्त निर्णय में गलत निर्णय लेने का जोखिम होता है। गलत निर्णय लेने की दर को कम करने के लिए कुछ न्यायाधीश मानदंडों को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।

  2. उच्च आवृत्ति वाले अल्पकालिक व्यापार में अपेक्षाकृत उच्च कमीशन शुल्क होता है और रुझानों को पकड़ना मुश्किल होता है। लागत को कवर करने के लिए अतिरिक्त रिटर्न की तलाश करने के लिए स्थिति धारण अवधि को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।

  3. कोई स्टॉप लॉस सेटिंग अधिक नुकसान का कारण नहीं बन सकती है। एटीआर के आधार पर उपयुक्त स्टॉप लॉस पॉइंट या मूविंग स्टॉप लॉस सेट किए जा सकते हैं।

रणनीतिक अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

  1. मापदंड संयोजनों का अनुकूलन करें। विभिन्न चक्रों और किस्मों के अनुकूल चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें।

  2. स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाएं। एटीआर संकेतक के साथ संयुक्त गतिशील स्टॉप लॉस लाइनें सेट करें।

  3. स्थिति प्रबंधन में वृद्धि करें। गतिशील रूप से व्यापारिक मात्रा के अनुपात को समायोजित करें।

  4. संकेतक और संकेतों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक को मिलाएं।

VI. निष्कर्ष

यह रणनीति व्यापक रूप से उच्च आवृत्ति अल्पकालिक व्यापार के लिए वास्तविक समय में प्रवृत्ति उतार-चढ़ाव का निर्धारण करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है। हालांकि कुछ जोखिम हैं, लेकिन इसे अनुकूलन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। रणनीति आगे गहन शोध और लाइव ट्रेडिंग सत्यापन के लायक है। स्टॉप लॉस और स्थिति प्रबंधन को बढ़ाकर, ट्रेडिंग जोखिमों को कम किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)



//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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