डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो अलग-अलग पैरामीटर सेट के चलती औसत के क्रॉसिंग पर आधारित है, जो खरीद और बेचने के संकेत देता है। जब छोटी अवधि की चलती औसत लंबी अवधि की चलती औसत को नीचे से तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत दिया जाता है; जब छोटी अवधि की चलती औसत लंबी अवधि की चलती औसत को ऊपर से नीचे से तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत दिया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति को पाइन स्क्रिप्ट भाषा का उपयोग करके लिखा गया है। सबसे पहले इनपुट के माध्यम से दो चलती औसत के प्रकार, लंबाई और मूल्य स्रोत को परिभाषित किया गया है, जिन्हें क्रमशः p1 और p2 नाम दिया गया है। p1 कम अवधि के लिए औसत दर्शाता है, p2 लंबी अवधि के लिए औसत दर्शाता है।
क्रॉसओवर और क्रॉसअंडर फ़ंक्शंस के माध्यम से दो समरेखाओं के क्रॉसिंग का न्याय करें। जब p1 नीचे की ओर से p2 को तोड़ता है, तो यह एक खरीद संकेत है; जब p1 ऊपर की ओर से p2 को तोड़ता है, तो यह एक बेच संकेत है।
ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए, रणनीति ने strategy.entry फ़ंक्शन के माध्यम से सिग्नल जारी करते समय बहु-हेड या खाली-हेड स्थिति स्थापित की। यदि ShortOnly पैरामीटर सक्षम है, तो केवल ट्रेडों ने सिग्नल बेचा।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- नियम स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान
- औसत रेखा का पार होना एक क्लासिक और प्रसिद्ध व्यापारिक संकेत है
- उच्च अनुकूलन औसत रेखा प्रकार, लंबाई और मूल्य स्रोत
- व्यापारियों को संकेत बेचने के लिए, व्यापार की आवृत्ति को कम करें
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- अस्थिरता के दौरान, औसत रेखाएं कई बार अप्रभावी क्रॉसिंग का कारण बन सकती हैं, जिससे ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है
- विभिन्न किस्मों और व्यापार चक्रों के लिए अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर
- ट्रेंड की दिशा का आकलन नहीं कर सका, संभावित उलटफेर
अमान्य संकेतों को कम करने के लिए औसत रेखा की लंबाई को समायोजित करें, फ़िल्टर शर्तों को लागू करें, आदि। बड़े शेयरों की चाल को ट्रेंड इंडिकेटर के साथ जोड़ा जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
मूल्य स्रोत के रूप में वॉल्यूम भारित औसत या विशिष्ट मूल्य को शामिल करना, क्रॉस सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करना
वैलिडेशन पीरियड बढ़ाएं
एटीआर रोक के साथ, बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर अधिकतम स्वीकार्य हानि
वक्र मिलान ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर का उपयोग करके इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढें
महाचक्र प्रवृत्ति के अनुरूप होने पर ही व्यापारिक संकेतों पर विचार करें
संक्षेप
यह द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति समग्र रूप से समझने और लागू करने में आसान है, यह दो समान रेखाओं के क्रॉसिंग के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है, और अत्यधिक अनुकूलन योग्य है। लेकिन यह अस्थिरता की स्थिति में अधिक निष्क्रिय सिग्नल भी उत्पन्न कर सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और नियम अनुकूलन के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सकता है, जिसका अनुकूलन स्थान अधिक है और आगे की जांच के लायक है।
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © RafaelPiccolo
//@version=4
strategy("Double MA Cross", overlay=true)
type1 = input("SMA", "MA Type 1", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len1 = input(10, minval=1, title="Length 1")
src1 = input(close, "Source 1", type=input.source)
type2 = input("SMA", "MA Type 2", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len2 = input(50, minval=2, title="Length 2")
src2 = input(close, "Source 2", type=input.source)
shortOnly = input(false, "Short only")
tema(src, len)=>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
getPoint(type, len, src)=>
return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)
p1 = getPoint(type1, len1, src1)
p2 = getPoint(type2, len2, src2)
shortCondition = crossunder(p1, p2)
longCondition = crossover(p1, p2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
if (shortOnly)
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
plot(p1, "MA 1", p1 < p2 ? color.red : color.green)
plot(p2, "MA 2", color.blue)