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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-27 16:21:45
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री सिग्नल उत्पन्न करती है जब स्टॉक की कीमत का तेज़ 30-दिवसीय सरल चलती औसत और धीमी 33-दिवसीय सरल चलती औसत पार होता है। यह विपरीत संकेत होने पर तुरंत स्थिति से बाहर निकल जाता है। यह प्रभावी रूप से रुझानों के परिवर्तन को पकड़ सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल 30 दिनों के तेजी से एमए और धीमे 33 दिनों के एमए की गणना करना है। तेजी से रेखा मूल्य परिवर्तनों का तेजी से जवाब दे सकती है जबकि धीमी रेखा में बेहतर फ़िल्टरिंग प्रभाव होता है। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा को ऊपर की ओर तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यह इंगित करता है कि कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है और धीमी रेखा अभी भी पीछे रह जाती है। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा को नीचे की ओर तोड़ती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह इंगित करता है कि कीमत गिरना शुरू हो जाती है जबकि तेजी से रेखा ने प्रतिक्रिया दी है लेकिन धीमी रेखा अभी भी पीछे रह जाती है।

इस तरह के तेज और धीमे एमए क्रॉसओवर डिजाइन के माध्यम से, यह एक नई प्रवृत्ति शुरू होने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, और विपरीत संकेतों पर बाहर निकल सकता है, प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ सकता है। इस बीच यह बहुत अधिक बाजार उतार-चढ़ाव से गुमराह होने से भी बचता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

सरल चलती औसत का उपयोग करके, इसे समझना और लागू करना आसान है
फास्ट लाइन और स्लो लाइन का संयोजन मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है और फ़िल्टरिंग प्रभाव भी डालता है
स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस संकेत सरल और स्पष्ट हैं, संचालित करने में आसान हैं
मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए विपरीत संकेतों पर जल्दी से बाहर निकलता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैंः

यह कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है जब कीमत सीमा से बंधा हुआ है, अत्यधिक व्यापार का कारण बनता है
अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता
एमए अवधि जैसे मापदंडों को अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है, अनुचित सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेगी
व्यापारिक लागत का लाभप्रदता पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है

उन जोखिमों को नियंत्रित करने और कम करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस स्तर की स्थापना, केवल ट्रेंड स्पष्ट होने पर ही ट्रेडिंग आदि जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए एमए अवधि और क्रॉसओवर प्रकारों का अनुकूलन करें
झूठे संकेतों को कम करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर जोड़ें जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, MACD आदि
बस विपरीत संकेत स्टॉप हानि के बजाय अनुकूली स्टॉप हानि तंत्र जोड़ें
विभिन्न उत्पादों के लिए डिजाइन पैरामीटर सेट और स्टॉप लॉस नियम
गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों को शामिल करें

परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, विभिन्न बाजार वातावरणों में अधिक विश्वसनीय व्यापार संकेत प्राप्त करने के लिए रणनीति नियमों में लगातार सुधार किया जा सकता है।

सारांश

संक्षेप में, यह दोहरी एमए क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति काफी सरल और व्यावहारिक है। तेज एमए और धीमी एमए को मिलाकर, यह प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की शुरुआत की पहचान कर सकता है और अपेक्षाकृत विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, इसका स्टॉप लॉस नियम लागू करना आसान है। आगे अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक सार्थक दीर्घकालिक मात्रात्मक प्रणाली बन सकती है।

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//@version=3
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testStartYear = 2010
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slow_length = 33

ema1 = 0.0
ema2 = 0.0

volumeSum1 = sum(volume, fast_length)
volumeSum2 = sum(volume, slow_length)

//ema1 := (((volumeSum1 - volume) * nz(ema1[1]) + volume * close) / volumeSum1)
ema1 :=  ema(close,fast_length)
//ema2 := (((volumeSum2 - volume) * nz(ema2[1]) + volume * close) / volumeSum2)
ema2 :=  ema(close,slow_length)



plot(ema1,color=#00ff00, linewidth=3)
plot(ema2, color=#ffff00, linewidth=3)

go_long = crossover(ema1,ema2)
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if testPeriod()
    strategy.entry("long_ride", strategy.long, when=go_long)
    strategy.entry("short_ride", strategy.short,when=go_short)
    
        
    strategy.close("long_ride",when=go_short)
    strategy.close("short_ride",when=go_long)

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