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चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-28 13:50:49
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अवलोकन

यह चलती औसत पर आधारित एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है। यह चलती औसत के रूप में एक निश्चित अवधि में औसत मूल्य की गणना करता है। जब कीमत चलती औसत से टूटती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से चलती औसत संकेतक पर आधारित है। यह चलती औसत प्राप्त करने के लिए एक अवधि में औसत समापन मूल्य की गणना करने के लिए एसएमए फ़ंक्शन का उपयोग करता है। जब नवीनतम समापन मूल्य चलती औसत को ऊपर की ओर तोड़ता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब नवीनतम समापन मूल्य चलती औसत को नीचे की ओर तोड़ता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

विशेष रूप से, यह गतिशील औसत डेटा अनुक्रम प्राप्त करने के लिए रणनीति में मूविंग एवरेज के स्रोत (हालिया समापन मूल्य) और लंबाई को परिभाषित करता है। फिर यह दो शर्तें निर्धारित करता हैः जब कीमत गतिशील औसत से ऊपर पार हो जाती है तो एक लंबा ऑर्डर बनाएं; जब कीमत गतिशील औसत से नीचे पार हो जाती है तो एक छोटा ऑर्डर बनाएं। ऑर्डर बनाने के बाद, यह लाभ लेने और स्टॉप लॉस भी सेट करता हैः जब ऑर्डर एक सेट लाभ अनुपात तक पहुंचता है तो यह स्थिति का एक हिस्सा बंद कर देता है, और जब ऑर्डर प्रीसेट ले लाभ या स्टॉप लॉस मूल्य तक पहुंचता है तो पूरी स्थिति को बंद कर देता है।

लाभ विश्लेषण

यह एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति है। इसके निम्नलिखित फायदे हैंः

तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है और मापदंडों को समायोजित करता है।
चलती औसत एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला और विश्वसनीय तकनीकी संकेतक है जो बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और रुझानों की पहचान कर सकता है।
लाभ लेने और स्टॉप लॉस को एक ही समय में सेट करने से कुछ लाभ और नियंत्रण जोखिम हो सकते हैं।
यह केवल सरल मापदंडों के साथ चल सकता है, जो क्वांट एंट्री लेवल के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति के कई फायदे हैं, फिर भी कुछ जोखिम हैंः

मूविंग एवरेज में देरी होती है और यह अल्पकालिक उलटफेर को याद कर सकता है।
यह समग्र बाजार के माहौल पर विचार नहीं करता है और फंसने का खतरा है।
कोई भी पैरामीटर अनुकूलन रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित नहीं कर सकता है।
इसमें कुछ झूठे संकेत हो सकते हैं क्योंकि फ़िल्टरिंग के लिए कोई अन्य संकेतकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, हम फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतकों को मिलाकर अनुकूलन कर सकते हैं, अल्पकालिक बाजार प्रवृत्ति निर्णय पेश कर सकते हैं, या इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

ट्रेडिंग प्रणाली के निर्माण और जीत दर में सुधार के लिए निर्णय के लिए अन्य तकनीकी संकेतक जोड़ें। एमएसीडी, केडी जैसे संकेतक पेश किए जा सकते हैं।
स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें। लाभ में लॉक करने और व्यापक नुकसान से बचने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या समय-आधारित स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
पैरामीटर अनुकूलन करें. सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि पैरामीटर बदलें. विभिन्न प्रकार के चलती औसत का परीक्षण भी किया जा सकता है.
मशीन लर्निंग के फैसले को बढ़ाएं। रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए कई कारकों के साथ संयोजन में यादृच्छिक वन और एलएसटीएम जैसे एल्गोरिदम का उपयोग करें।
प्रवेश और निकास तर्क को अनुकूलित करें. प्रवृत्ति फ़िल्टर की स्थिति निर्धारित करें ताकि इसके अंत के निकट प्रवृत्ति के खिलाफ ट्रेडों से बचा जा सके. चरणबद्ध निकास तर्क का उपयोग करने पर विचार करें.

सारांश

कुल मिलाकर, यह चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति एक शुरुआती क्वांट ट्रेडिंग रणनीति के रूप में बहुत उपयुक्त है। इसमें कुछ व्यावहारिक प्रभावों के साथ सरल तर्क, समझने और संचालित करने में आसान है। साथ ही, यह आगे के परीक्षण और अनुकूलन के लिए बहुत जगह छोड़ता है। हम बेहतर क्वांट रणनीतियों को विकसित करने के लिए इस आधार पर अधिक तकनीकी संकेतकों और मॉडल पेश कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//  |-- Initialize Strategy Parameters:
strategy( 
     // |-- Strategy Title.
     title='[Tutorial][RS]Working with orders', 
     // |-- if shorttitle is specified, it will overwrite the name on the chart window.
     shorttitle='WwO', 
     // |-- if true it overlays current chart window, otherwise it creates a drawer to display plotting outputs.
     overlay=true, 
     // |-- Strategy unit type for default quantity, possible arguments: (strategy.cash, strategy.fixed, strategy.percent_of_equity)
     default_qty_type=strategy.cash, 
     // |-- Value to use for default trade size
     default_qty_value=1000, 
     // |-- Default Account size 
     initial_capital=100000, 
     // |-- Account Currency parameter
     currency=currency.USD
     )

//  |-- Strategy Profit/loss parameters:
profit = input(defval=5000, title='Take Profit')
loss = input(defval=5000, title='Stop Loss')
ratio = input(defval=2.0, title='Ratio at wich to take out a percentage off the table (take profit / ratio).')
percent = input(defval=50.0, title='Percentage of position to take profit.')
//  |-- Signal Parameters:
//  |
//  |-- Moving Average input source and length parameters.
src = input(defval=close)
length = input(defval=100)
//  |-- Moving Average Data series.
ma = sma(src, length)

//  |-- Condition for triggering a buy(long) order(trade).
if crossover(src, ma)
    //  |-- Create the order.
    strategy.order(id='Buy', long=true)
    //  |-- Issue a exit order to close a percentage of the trade when a specified ratio(take profit / ratio) is reached.
    strategy.exit(id='Buy Half Exit', from_entry='Buy', qty_percent=percent, profit=profit/ratio)
    //  |-- Issue a exit order to close the full position, when take profit or stop loss's are reached.
    strategy.exit(id='Buy Full Exit', from_entry='Buy', qty_percent=100, profit=profit, loss=loss)
if crossunder(src, ma)
    //  |-- Create the order.
    strategy.order(id='Sell', long=false)
    //  |-- Issue a exit order to close a percentage of the trade when a specified ratio(take profit / ratio) is reached.
    strategy.exit(id='Sell Half Exit', from_entry='Sell', qty_percent=percent, profit=profit/ratio)
    //  |-- Issue a exit order to close the full position, when take profit or stop loss's are reached.
    strategy.exit(id='Sell Full Exit', from_entry='Sell Half Exit', qty_percent=100, profit=profit, loss=loss)

//  |-- Output Functions.
plot(series=ma, title='MA', color=black)

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