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ADX बुद्धिमान रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-28 14:04:00
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अवलोकन

एडीएक्स इंटेलिजेंट ट्रेंड ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी (ADX Intelligent Trend Tracking Strategy) ट्रेंड की ताकत का न्याय करने और जब वे कमजोर हों तो ट्रेंड को पकड़ने और लाभ के लिए मजबूत ट्रेंड का अनुसरण करने के लिए औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) का उपयोग करती है। यह रणनीति मूल्य सफलताओं को जोड़ते हुए ट्रेंड की ताकत का न्याय करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है और यह एक प्रकार की ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल मुख्य रूप से वर्तमान प्रवृत्ति की ताकत का न्याय करने के लिए औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) पर आधारित है। एडीएक्स प्रवृत्ति की ताकत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक निश्चित अवधि में मूल्य उतार-चढ़ाव के दिशात्मक सूचकांक के औसत मूल्य की गणना करता है। जब एडीएक्स मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे होता है, तो हमें विश्वास है कि बाजार समेकित हो रहा है। इस समय, बॉक्स रेंज निर्धारित की जाती है। यदि कीमत बॉक्स के ऊपरी और निचले रेल से होकर गुजरती है, तो एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले 14-चक्र एडीएक्स मूल्य की गणना करती है। जब यह 18 से कम होता है, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति कमजोर है। फिर यह पिछले 20 के-लाइनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य द्वारा गठित बॉक्स की सीमा की गणना करता है। जब मूल्य इस बॉक्स के माध्यम से टूटता है, तो खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं। स्टॉप लॉस दूरी बॉक्स आकार का 50% है, और लाभ लेने की दूरी बॉक्स आकार का 100% है।

यह रणनीति प्रवृत्ति की ताकत के आकलन और सफलता संकेतों को संयोजित करती है ताकि प्रवृत्तियों को जब वे कमजोर हों और एक समेकन में प्रवेश करें, तो अव्यवस्थित बाजारों में लगातार व्यापार से बचें। और जब एक मजबूत प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो व्यापक लाभ लक्ष्य अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

रणनीति के फायदे

  1. प्रवृत्ति की मजबूती का आकलन करने से अव्यवस्थित बाजारों में लगातार व्यापार से बचा जा सकता है।
  2. बॉक्स का तोड़फोड़ अस्थिर बाजारों में फंसने से बचने के लिए फ़िल्टरिंग को बढ़ाता है।
  3. ट्रेंडिंग बाजारों में अधिक लाभ लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।
  4. अनुकूलन योग्य ADX पैरामीटर, बॉक्स पैरामीटर, स्टॉप लॉस गुणांक आदि विभिन्न किस्मों के अनुकूल।

रणनीति के जोखिम

  1. गलत ADX पैरामीटर सेटिंग्स से रुझानों को याद आ सकता है या गलत निर्णय हो सकते हैं।
  2. अत्यधिक बड़े या छोटे बॉक्स रेंज परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
  3. अपर्याप्त स्टॉप लॉस और ले लाभ गुणांक अपर्याप्त स्टॉप लॉस या बहुत जल्दी लाभ लेने का कारण बन सकते हैं।

ADX, बॉक्स रेंज, स्टॉप लॉस गुणांक जैसे मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि इसे विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। साथ ही, भारी नुकसान से बचने के लिए एकल स्टॉप लॉस के अनुपात को नियंत्रित करने के लिए सख्त धन प्रबंधन भी आवश्यक है।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

  1. ADX पैरामीटर विभिन्न चक्रों के परिणामों का परीक्षण कर सकते हैं।
  2. बॉक्स पैरामीटर इष्टतम रेंज आकार निर्धारित करने के लिए विभिन्न लंबाई का परीक्षण कर सकते हैं।
  3. जोखिम-वापसी अनुपात को अनुकूलित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ गुणांक को ठीक करें।
  4. केवल एकतरफा लंबी/छोटी ट्रेडिंग के प्रभावों का परीक्षण करें।
  5. कॉम्बो के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे वॉल्यूम संकेतक।

सारांश

एडीएक्स इंटेलिजेंट ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति आम तौर पर एक अपेक्षाकृत स्थिर ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह ट्रेंड की ताकत के निर्णय और मूल्य सफलता संकेतों को जोड़ती है ताकि उच्च स्तरों का पीछा करने और सामान्य ट्रेंड फॉलोअप रणनीतियों में आम होने वाले निचले स्तरों को मारने जैसे मुद्दों से बचा जा सके। पैरामीटर अनुकूलन और सख्त धन प्रबंधन के माध्यम से, रणनीति लगातार लाभ कमा सकती है।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Developer: Andrew Palladino. 
//Creator: Rob Booker.
//Date: 9/29/2017
//@version=5
//Date: 08/10/2022
//Updated to V5 from V1, default cash settings added and indicators made more easily visible by:
// @ Powerscooter

strategy("Rob Booker - ADX Breakout", shorttitle="ADX Breakout V5", overlay=true, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, initial_capital = 100000)

adxSmoothPeriod = input(14, title="ADX Smoothing Period", group = "ADX Settings")
adxPeriod = input(14, title="ADX Period", group = "ADX Settings")
adxLowerLevel = input(18, title="ADX Lower Level", group = "ADX Settings")
boxLookBack = input(20, title="BreakoutBox Lookback Period", group = "BreakoutBox")
profitTargetMultiple = input(1.0, title="Profit Target Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
stopLossMultiple = input(0.5, title="Stop Loss Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group = "Trade Direction")


// When the ADX drops below threshold limit, then we consider the pair in consolidation. 
// Set Box around highs and lows of the last 20 candles. with upper and lower boundaries. 
// When price breaks outside of box, a trade is taken. (on close or on touch?)
// Stop is placed, default 50%, of the size of the box. So if box is 200 pips, stop is at 100 pips. 
// Profit target is 100% of the size of the box. Default. User can set a profit target of 0.5, 1 full size, 2 or 3. 


dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

adxHigh(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	plus
	
adxLow(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	minus
	
sig = adx(adxSmoothPeriod, adxPeriod)
//sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen)
//sigLow = adxLow(dilen, adxlen)

isADXLow = sig < adxLowerLevel

//boxUpperLevel = ta.highest(high, boxLookBack)[1]
//boxLowerLevel = ta.lowest(low, boxLookBack)[1]

var float boxUpperLevelCarry = 0
var float boxLowerLevelCarry = 0

boxUpperLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.highest(high, boxLookBack)[1] : boxUpperLevelCarry
boxUpperLevelCarry := boxUpperLevel
boxLowerLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.lowest(low, boxLookBack)[1] : boxLowerLevelCarry
boxLowerLevelCarry := boxLowerLevel

boxWidth = boxUpperLevel - boxLowerLevel

profitTarget = strategy.position_size > 0  ? strategy.position_avg_price + profitTargetMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ?  strategy.position_avg_price - profitTargetMultiple*boxWidth : na
stopLoss = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price - stopLossMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price + stopLossMultiple*boxWidth : na

plot(strategy.position_size == 0 ? boxUpperLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size == 0 ? boxLowerLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)


bgcolor(isADXLow ? color.purple : na, transp=72, title = "ADX limit")
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="StopLossLine")
plot(profitTarget, color=color.blue, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="ProfitTargetLine")

isBuyValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxUpperLevel) and isADXLow

//Long Entry Condition
strategy.exit("close_long", from_entry="open_long", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isBuyValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
    strategy.entry("open_long", strategy.long)

isSellValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxLowerLevel) and isADXLow

//Short Entry condition
strategy.exit(id="close_short", from_entry="open_short", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isSellValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
    strategy.entry("open_short", strategy.short)
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