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चलती औसत सापेक्ष शक्ति सूचकांक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-28 14:07:46
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अवलोकन

मूविंग एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार के रुझानों में अवसरों को पकड़ने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में मूविंग एवरेज लाइनों और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) दोनों का उपयोग करती है। यह रणनीति बाजार में उलट अवसरों को पकड़ने के लिए मूल्य मूविंग एवरेज लाइन की तुलना आरएसआई सूचकांक के मूल्य के साथ करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों पर आधारित हैः

  1. सरल चलती औसत (एसएमए): कीमतों के औसत रुझान को दर्शाता है।
  2. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई): मूल्य प्रदर्शन की ताकत या कमजोरी को दर्शाता है।

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

जब आरएसआई सूचक रेखा चलती औसत रेखा से कम होती है, तो यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में होती है और यह दर्शाता है कि स्टॉक कम मूल्यवान है, जिससे खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब आरएसआई रेखा चलती औसत रेखा से अधिक होती है, तो यह ओवरबोल्ड क्षेत्र में होती है और संकेत देती है कि स्टॉक अतिमूल्यवान है, जिससे बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

दूसरे शब्दों में, चलती औसत रेखा कुछ हद तक स्टॉक के निष्पक्ष मूल्य को दर्शाती है, जबकि आरएसआई संकेतक कीमत की वर्तमान ताकत या कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है। जब आरएसआई चलती औसत रेखा से विचलित होता है, तो इसका मतलब है कि एक उलट अवसर।

विशेष रूप से, यह रणनीति निम्नलिखित चरणों के माध्यम से व्यापार संकेत उत्पन्न करती हैः

  1. आरएसआई मूल्य और स्टॉक मूल्य के सरल चलती औसत की गणना करें।
  2. आरएसआई मूल्य और चलती औसत रेखा के बीच संबंध की तुलना करें।
  3. जब आरएसआई रेखा चलती औसत रेखा से ऊपर जाती है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
  4. जब आरएसआई रेखा चलती औसत रेखा से नीचे जाती है तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है।
  5. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप सेट करें।

रणनीति के फायदे

मूविंग एवरेज के ट्रेंड जजमेंट और आरएसआई के ओवरबॉट/ओवरसोल्ड इंडिकेटर को मिलाकर यह रणनीति विभिन्न संकेतकों की ताकत का लाभ उठाकर बाजार में inflection points को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकती है।

इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. मूविंग एवरेज प्रभावी रूप से कीमतों के रुझानों का संकेत दे सकते हैं।
  2. आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को दर्शा सकता है।
  3. दोहरे संकेतकों का संयोजन बाजार के मोड़ बिंदुओं की पहचान करने की सटीकता में सुधार करता है।
  4. जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग किया जा सकता है।

रणनीति के जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. संकेतकों से झूठे संकेतों की संभावना है, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
  2. बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।
  3. गलत पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती हैं।

जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन किया जा सकता हैः

  1. संकेतक संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए चलती औसत और आरएसआई के मापदंडों को समायोजित करें।
  2. बहुत बार ट्रिगर करने से बचने के लिए स्टॉप लॉस को उचित रूप से चौड़ा सेट करें।
  3. स्टॉप लॉस को अधिक लचीला बनाने के लिए गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपनाएं।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

इसके अतिरिक्त अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए समय सीमाओं में विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए फिल्टर के लिए वॉल्यूम जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
  3. स्टॉप लॉस को अधिक गतिशील और उचित बनाने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें।
  4. अनुकूलन पैरामीटर अनुकूलन के लिए गहरी सीखने के मॉडल को शामिल करें।
  5. बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें।

पैरामीटर अनुकूलन, सूचक अनुकूलन, जोखिम प्रबंधन अनुकूलन आदि के माध्यम से इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में लगातार सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मूविंग एवरेज आरएसआई रणनीति प्रभावी रूप से बाजार के मोड़ बिंदुओं की पहचान करने और उलट अवसरों पर कब्जा करने के लिए मूल्य प्रवृत्ति और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड विश्लेषण दोनों का उपयोग करती है। इस सरल, व्यावहारिक रणनीति में नियंत्रित जोखिम हैं और मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयोगी है। आगे अनुकूलन से और भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-24 06:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "RSI versus SMA", shorttitle = "RSI vs SMA", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP)

// Revision:        1
// Author:          @JayRogers
//
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// - Nothing is perfect, and all decisions by you are on your own head. And stuff.
//
// Description:
//  - It's RSI versus a Simple Moving Average.. Not sure it really needs much more description.
//  - Should not repaint - Automatically offsets by 1 bar if anything other than "open" selected as RSI source.

// === INPUTS ===
// rsi
rsiSource   = input(defval = open, title = "RSI Source")
rsiLength   = input(defval = 8, title = "RSI Length", minval = 1)
// sma
maLength    = input(defval = 34, title = "MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = false, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===
// delay for direction change actions
switchDelay(exp, len) =>
    average = len >= 2 ? sum(exp, len) / len : exp[1]
    up      = exp > average
    down    = exp < average
    state   = up ? true : down ? false : up[1]
// === /BASE FUNCTIONS ===

// === SERIES and VAR ===
// rsi
shunt = rsiSource == open ? 0 : 1
rsiUp = rma(max(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsiDown = rma(-min(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsi = (rsiDown == 0 ? 100 : rsiUp == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rsiUp / rsiDown))) - 50 // shifted 50 points to make 0 median
// sma of rsi
rsiMa   = sma(rsi, maLength)
// self explanatory..
tradeDirection = tradeInvert ? 0 <= rsiMa ? true : false : 0 >= rsiMa ? true : false
// === /SERIES ===

// === PLOTTING ===
barcolor(color = tradeDirection ? green : red, title = "Bar Colours")
// hlines
medianLine  = hline(0, title = 'Median', color = #996600,  linewidth = 1)
limitUp     = hline(25, title = 'Limit Up', color = silver,  linewidth = 1)
limitDown   = hline(-25, title = 'Limit Down', color = silver,  linewidth = 1)
// rsi and ma
rsiLine     = plot(rsi, title = 'RSI', color = purple, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
areaLine    = plot(rsiMa, title = 'Area MA', color = silver, linewidth = 1, style = area, transp = 70)
// === /PLOTTING ===

goLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
killLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = goLong())
strategy.close(id = "Buy", when = killLong())

goShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
killShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = goShort())
strategy.close(id = "Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", loss = slPoints)
    strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", loss = slPoints)
// if we're using the trailing stop
if (useTS and useTSO) // with offset
    strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
    strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
if (useTS and not useTSO) // without offset
    strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints)
    strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints)
अधिक

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