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मल्टी आरएसआई संकेतक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-28 15:03:53
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अवलोकन

मल्टी आरएसआई संकेतक ट्रेडिंग रणनीति रुझानों को ट्रैक करने के लिए कई आरएसआई संकेतकों को मिलाकर ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करती है। रणनीति लचीले ढंग से 1-5 आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है और संकेतक मूल्यों के अनुसार प्रवेश और निकास समय निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति इनपुट मापदंडों के माध्यम से 1-5 आरएसआई संकेतकों का चयन करने की अनुमति देती है। प्रत्येक आरएसआई संकेतक को अवधि और सीमा मानों के साथ स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जब कोई आरएसआई सीमा मूल्य से नीचे गिरता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है। सिग्नल की ताकत ट्रिगर किए गए आरएसआई संकेतक की अवधि से निर्धारित होती है, उच्च अवधि का मतलब मजबूत संकेत होता है। जब आरएसआई सीमा से ऊपर वापस बढ़ता है, तो एक बंद स्थिति संकेत ट्रिगर किया जाता है। रणनीति रंग फ़िल्टर का उपयोग करने और व्यापार घंटों को प्रतिबंधित करने के लिए लचीलापन भी प्रदान करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ विभिन्न आरएसआई का उपयोग करके कई समय सीमाओं का आकलन करने की क्षमता है, सटीकता में सुधार के लिए लंबे और छोटे आयामों से प्रवृत्ति और उलट अवसरों दोनों का न्याय करना। इसके अलावा, प्रत्येक आरएसआई संकेतक की लचीली विन्यास विभिन्न बाजारों में अनुकूलन क्षमता का काफी विस्तार करती है। नकली ब्रेकआउट को रंग फिल्टर का उपयोग करके कुशलतापूर्वक फ़िल्टर भी किया जा सकता है। ट्रेडिंग घंटे और स्थिति आकार जैसे जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रदान करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

प्रमुख जोखिम कई आरएसआई निर्णयों को मिलाते समय विरोधाभासी संकेत हैं। उदाहरण के लिए, कम आरएसआई एक खरीद का उत्पादन करता है जबकि लंबे समय तक आरएसआई अभी भी ओवरसोल्ड है। किसी को यह निर्धारित करने के लिए अनुभव पर भरोसा करना चाहिए कि कौन सा संकेत प्राथमिकता लेता है। इसके अलावा, आरएसआई को अन्य संकेतकों या बड़े खातों का उपयोग करके सत्यापन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति में आरएसआई संकेतों को मान्य करने और सटीकता में सुधार करने के लिए चलती औसत या बोलिंगर बैंड जैसे रुझान सहायक संकेतकों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का भी पता लगाया जा सकता है, जो स्वचालित रूप से संकेत विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए बहु-कारक स्कोरिंग का उपयोग करते हैं। जोखिम नियंत्रण के लिए, स्टॉप लॉस उद्देश्यों के लिए फ्लोटिंग लॉस या अधिकतम ड्रॉडाउन स्टॉप लाइनों को लागू किया जा सकता है।

सारांश

संक्षेप में, मल्टी आरएसआई संकेतक ट्रेडिंग रणनीति बहुत अभिनव है। संकेतक संयोजन और मापदंडों में इसकी लचीलापन इसे विकसित बाजारों के अनुकूल बनाता है। इसके मॉड्यूलर डिजाइन को देखते हुए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और अधिक जोखिम नियंत्रण उपायों को शामिल करके आगे के सुधार प्राप्त किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//Noro
//2018
//@version=2

strategy(title = "Noro's Symphony Strategy v1.1", shorttitle = "Symphony str 1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 20)

//Settings

//needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
//needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 1")
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usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 2")
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rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 2 Limit")
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rsiperiod3 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 3 Period")
rsilimit3 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 3 Limit")
usersi4 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 4")
rsiperiod4 = input(21, defval = 21, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 4 Period")
rsilimit4 = input(35, defval = 35, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 4 Limit")
usersi5 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 5")
rsiperiod5 = input(28, defval = 28, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 5 Period")
rsilimit5 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 5 Limit")
cf = input(false, defval = false, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
rsi1 = rsi(close, rsiperiod1)
rsi2 = rsi(close, rsiperiod2)
rsi3 = rsi(close, rsiperiod3)
rsi4 = rsi(close, rsiperiod4)
rsi5 = rsi(close, rsiperiod5)

//Signals
up1 = rsi1 < rsilimit1 and usersi1  
up2 = rsi2 < rsilimit2 and usersi2
up3 = rsi3 < rsilimit3 and usersi3
up4 = rsi4 < rsilimit4 and usersi4
up5 = rsi5 < rsilimit5 and usersi5

str = up5 ? 5 : up4 ? 4 : up3 ? 3 : up2 ? 2 : up1 ? 1 : str[1]
up = up1 or up2 or up3 or up4 or up5
exit = (rsi1 > rsilimit1 and str == 1) or (rsi2 > rsilimit2 and str == 2) or (rsi3 > rsilimit3 and str == 3) or (rsi4 > rsilimit4 and str == 4) or (rsi5 > rsilimit5 and str == 5)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Background
col = up ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Trading
if up and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
 
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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