डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दो समानांतर रेखा क्रॉसिंग रणनीति दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसिंग के आधार पर खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करके तकनीकी विश्लेषण में एक सामान्य उपयोग की रणनीति है। इस रणनीति का केंद्र शॉर्ट-टर्म समानांतर रेखा पर लंबी अवधि की समानांतर रेखा को क्रॉस करके खरीद संकेत उत्पन्न करने और लंबी अवधि की समानांतर रेखा के नीचे लंबी अवधि की समानांतर रेखा को क्रॉस करके बेचने के संकेत उत्पन्न करने का उपयोग करना है, जो बाजार की मूल्य रेखाओं के उलट चरण का न्याय करने के लिए है, और इस आधार पर निर्णय लेना है कि कब खरीदना या बेचना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का तकनीकी सिद्धांत यह है कि लंबी अवधि के औसत रेखा एक लंबी अवधि के दौरान औसत मूल्य को दर्शाता है, जो एक स्थिर औसत है, जबकि छोटी अवधि की औसत रेखा अधिक संवेदनशील है, जो कम समय की अवधि में मूल्य परिवर्तन को प्रतिक्रिया देती है, जो एक अधिक सक्रिय और मजबूत आकस्मिकता वाली औसत रेखा है। जब छोटी अवधि की औसत रेखा पर लंबी अवधि की औसत रेखा के माध्यम से गुजरती है, तो यह दर्शाता है कि छोटी अवधि की औसत रेखा में कीमतें लंबी अवधि की अवधि के औसत स्तर को पार कर चुकी हैं, और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस समय खरीद के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और जब छोटी अवधि की औसत रेखा फिर से लंबी अवधि की औसत रेखा से गुजरती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में वृद्धि धीमी हो गई है, जो लाभप्रदता के समय में है।
लघु समय चक्र और लंबी समय चक्र की कीमतों की तुलना करके, यह रणनीति निवेश की अवधारणा पर जोर देती है जो तेजी से बढ़ती है और तेजी से खरीदती है, और तेजी से रुकती है और तेजी से बेचती है। इस तरह की गतिशील रणनीति, जो समानांतर रेखा के पार की आकृति का उपयोग करती है, समानांतर उलटा रणनीति के विपरीत है जो कि तेजी से मंदी की सोच के अनुरूप है। यह एक प्रकार की निवेश रणनीति है जो अधिक सक्रिय है और निर्णय लेने वाली है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस प्रकार, दो-समान-रेखा पार करने की रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- यह स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- यह बाजार की गति को समझने में मदद करने के लिए मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है।
- खरीद और बिक्री के संकेत स्पष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं, और परिचालन निर्णय अधिक निर्णायक होते हैं।
- विस्तार योग्य, लचीला और छोटा-लंबा औसत रेखा का चक्र संयोजन चुनें।
- अन्य कारकों के संयोजन के साथ एक अनुकूलित खरीद और बिक्री रणनीति।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि, इस रणनीति में कुछ सीमाएं और जोखिम भी हैं:
- जब लघु-लंबी औसत रेखा गति बार-बार बदलती है, तो अधिक गलत संकेत और अनावश्यक व्यापारिक संचालन होते हैं।
- सिग्नल में विलंब होता है, जिससे कीमतों को पलटने का सबसे अच्छा समय पता नहीं चलता है।
- केवल कीमतों के समय के क्रम में परिवर्तन पर ध्यान दें, अन्य सूक्ष्म और मैक्रो कारकों को एकीकृत नहीं करते हैं।
- खरीद और बिक्री के फैसले की तुलना में यांत्रिक और फिक्स्ड बोर्ड, बाजार के बदलते माहौल के लिए कोई समायोजन नहीं।
इसी तरह के जोखिम नियंत्रण और अनुकूलन के तरीकों में शामिल हैंः फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाना, औसत पैरामीटर के संयोजन को समायोजित करना, अन्य संकेतकों के साथ निर्णय लेना आदि।
अनुकूलन दिशा
द्वि-समान-रेखा क्रॉसिंग रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- सम-रेखीय चक्रों के पैरामीटर के संयोजन को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें। इसे ट्रांजिट और मशीन लर्निंग के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है।
- फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ना ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके, जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम शर्तों को जोड़ना, मूल्य में उतार-चढ़ाव की शर्तें आदि।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि एमएसीडी, केडीजे, आदि, एकीकृत बहु-कारक निर्णय लेने के लिए।
- अनुकूलन तकनीक का उपयोग करना, वास्तविक समय में औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करना, या बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीति के संयोजन को बदलना।
- यह निर्णय लेने और परिसंपत्ति आवंटन को और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए उन्नत मॉडलों जैसे कि गहरी शिक्षा के साथ जोड़ा गया है।
संक्षेप
द्वि-समानता रेखा क्रॉसिंग रणनीति, तकनीकी विश्लेषण में एक सरल और प्रत्यक्ष रणनीति है, जो अल्पकालिक औसत और दीर्घकालिक औसत के क्रॉसिंग की तुलना करके कीमतों की प्रवृत्ति और पलटाव के समय का आकलन करती है। इसके फायदे स्पष्ट हैं, इसे लागू करना आसान है, लेकिन इसमें गलत संकेत, निर्णय लेने की समस्याएं भी हैं। भविष्य में अनुकूलन की दिशा पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और अधिक कारकों और नई तकनीकों के साथ निर्णय लेने की दिशा में है। कुल मिलाकर, द्वि-समानता रेखा रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए बुनियादी प्रवेश द्वार रणनीतियों में से एक है, जो गहन शोध और व्यापक अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
short_term_period = input(10, title="Short-Term MA Period")
long_term_period = input(20, title="Long-Term MA Period")
// Calculate moving averages
short_term_ma = sma(close, short_term_period)
long_term_ma = sma(close, long_term_period)
// Buy signal
buy_signal = crossover(short_term_ma, long_term_ma)
// Sell signal
sell_signal = crossunder(short_term_ma, long_term_ma)
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
// Plot moving averages
plot(short_term_ma, color=color.blue, title="Short-Term MA")
plot(long_term_ma, color=color.red, title="Long-Term MA")
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.cross, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Sell Signal")