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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-01 14:53:05
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति विभिन्न अवधियों के दो मूविंग एवरेज की गणना करके और उनके क्रॉसओवर स्थितियों का पता लगाकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह एक आम तौर पर उपयोग की जाने वाली तकनीकी विश्लेषण रणनीति से संबंधित है। इस रणनीति का मूल एक खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक मूविंग एवरेज के ऊपर एक अल्पकालिक मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का उपयोग करना है, और एक बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक मूविंग एवरेज के नीचे एक अल्पकालिक मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का उपयोग करना है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक समय श्रृंखलाओं के क्रॉसओवर पैटर्न को पकड़कर, यह मूल्य वक्र के झुकाव बिंदु का न्याय करता है और यह निर्धारित करता है कि कब खरीदना या बेचना है।

सिद्धांत

इस रणनीति का तकनीकी सिद्धांत यह हैः दीर्घकालिक चलती औसत एक लंबी अवधि में औसत मूल्य को दर्शाता है और एक अपेक्षाकृत स्थिर रेखा है, जबकि अल्पकालिक चलती औसत अधिक संवेदनशील है और एक छोटी अवधि में मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है, जो एक अधिक सक्रिय और दृढ़ता से यादृच्छिक रेखा है। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक चक्र में कीमत दीर्घकालिक चक्र के औसत स्तर से ऊपर बढ़ गई है, जो एक तेजी से बढ़ते रुझान को दर्शाता है। इस बिंदु पर, लंबी खरीद के माध्यम से जाना लाभ उत्पन्न कर सकता है। और जब अल्पकालिक औसत फिर से दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे पार करता है, तो यह इंगित करता है कि कीमतों की बढ़ती गति धीमी होने लगी है, जो लाभ लेने की अवधि है। इस समय, क्लियरिंग पद या कम चलती पदों को दिखाना एक उचित विकल्प है।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक समय चक्रों पर कीमतों की तुलना करके, यह रणनीति खरीद के लिए गति पर सवारी करने और लाभ लेने के लिए बेचने के निवेश दर्शन पर जोर देती है। चलती औसत क्रॉसओवर पैटर्न का उपयोग करने वाली ऐसी गति रणनीतियाँ विपरीत विचार पर आधारित औसत प्रतिगमन रणनीतियों से अलग हैं जो उलटी चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करती हैं। यह एक अधिक सक्रिय और निर्णायक प्रकार की निवेश रणनीति से संबंधित है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

तर्क स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
यह लघु और दीर्घकालिक चक्रों में मूल्य पैटर्न में परिवर्तनों को सहज रूप से दर्शाता है, जो बाजार की लय को समझने के लिए अनुकूल है।
व्यापारिक संकेत स्पष्ट हैं, जिससे निर्णय लेने में अधिक निर्णायकता आती है।
इसमें छोटी और लंबी चलती औसत चक्र संयोजनों का चयन करने के लिए मजबूत विस्तार और लचीलापन है।
निर्णय लेने में अन्य कारकों के साथ अनुकूलित व्यापारिक रणनीतियों को शामिल किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति में भी कुछ सीमाएं और जोखिम हैंः

जब शॉर्ट और लॉन्ग मूविंग एवरेज अक्सर उतार-चढ़ाव करते हैं, तो इससे अधिक झूठे संकेत और अनावश्यक ट्रेड उत्पन्न होंगे।
सिग्नल जनरेशन में विलंब है, कीमतों में उलटफेर के इष्टतम समय का पता लगाने में असमर्थ है।
यह केवल अन्य सूक्ष्म और व्यापक कारकों को व्यापक रूप से विचार किए बिना कीमतों के समय श्रृंखला परिवर्तनों पर ही केंद्रित है।
व्यापारिक निर्णय अपेक्षाकृत यांत्रिक और कठोर होते हैं और बाजार के बदलते परिवेश के आधार पर कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन विधियों में शामिल हैंः फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ना, चलती औसत पैरामीटर संयोजनों को समायोजित करना, निर्णय लेने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करना, आदि।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

विस्तृत खोज और मशीन लर्निंग तकनीकों के माध्यम से इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए चलती औसत पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करें।
झूठे संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर स्थितियां जोड़ें, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम स्थितियां, मूल्य उतार-चढ़ाव सीमा स्थितियां आदि।
अन्य संकेतकों जैसे कि एमएसीडी, केडीजे को बहु-परिवर्तनीय निर्णयों के लिए शामिल करें।
गतिशील औसत मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन तकनीकों का उपयोग करें या बाजार के वातावरण के आधार पर रणनीति सेट स्विच करें।
अधिक बुद्धिमान निर्णयों और परिसंपत्ति आवंटन के लिए गहरी शिक्षा जैसे उन्नत मॉडल शामिल करें।

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति तकनीकी विश्लेषण में एक अपेक्षाकृत सरल और प्रत्यक्ष तकनीक है, जो कि लघु और लंबी मूविंग एवरेज की तुलना करके कीमतों के रुझान और झुकाव बिंदुओं का न्याय करती है। इसका लाभ तर्क की स्पष्टता और कार्यान्वयन की आसानी में निहित है, लेकिन इसमें झूठे संकेत और कठोर निर्णय उत्पन्न करने जैसी समस्याएं भी हैं। भविष्य के अनुकूलन दिशाएं पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और निर्णय लेने के लिए अधिक कारकों और नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना हैं। सामान्य तौर पर, डबल मूविंग एवरेज रणनीति बुनियादी प्रवेश स्तर की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जो गहन शोध और प्रचार अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
short_term_period = input(10, title="Short-Term MA Period")
long_term_period = input(20, title="Long-Term MA Period")

// Calculate moving averages
short_term_ma = sma(close, short_term_period)
long_term_ma = sma(close, long_term_period)

// Buy signal
buy_signal = crossover(short_term_ma, long_term_ma)

// Sell signal
sell_signal = crossunder(short_term_ma, long_term_ma)

if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot moving averages
plot(short_term_ma, color=color.blue, title="Short-Term MA")
plot(long_term_ma, color=color.red, title="Long-Term MA")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.cross, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Sell Signal")

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