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मूविंग एवरेज लाइन रिवर्स क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-01 16:52:13
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अवलोकन

मूविंग एवरेज रिवर्स क्रॉसओवर रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है। यह यह निर्धारित करने के लिए मूविंग एवरेज लाइनों और स्टॉक की कीमतों के बीच संबंध का उपयोग करती है कि कब पदों में प्रवेश या निकास करना है। विशेष रूप से, यह शॉर्ट हो जाता है जब स्टॉक की कीमत 45-दिवसीय मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ऊपर से नीचे तक जाती है; 8 दिनों के लिए इसे रखने के बाद शॉर्ट स्थिति को बंद कर देता है; 45-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक की कीमत के क्रॉसिंग के संकेत फिर से दिखाई देते हैं।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

45-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करें
जब समापन मूल्य ऊपर से नीचे 45-दिवसीय चलती औसत से नीचे पार हो जाता है, तो शॉर्ट करें
8 ट्रेडिंग दिनों के लिए शॉर्ट पोजीशन रखने के बाद स्थिति को बंद करें
यदि क्रॉसओवर सिग्नल फिर से दिखाई देता है, फिर से शॉर्ट करें

विशेष रूप से:

सबसे पहले 45-दिवसीय एसएमए की गणना करें
यदि पहले से ही शॉर्ट पोजीशन में नहीं है और कीमत में गिरावट क्रॉसओवर एसएमए सिग्नल दिखाई देता है (बंद < एसएमए और पिछले बंद > पिछले एसएमए), शॉर्ट जाएं
यदि पहले से ही 8 दिनों के लिए शॉर्ट पोजीशन रखी गई है, तो पोजीशन को बंद करें
यदि शॉर्ट पोजीशन में नहीं है और प्राइस क्रॉसओवर SMA सिग्नल फिर से दिखाई देता है, और पिछले क्लोजिंग से कम से कम 8 दिन का अंतर है, तो फिर से शॉर्ट करें

इस तर्क के माध्यम से, हम शॉर्ट जा सकते हैं जब स्टॉक की कीमत चलती औसत रेखा के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से नीचे की ओर टूट जाती है, और समय की अवधि के बाद नुकसान काटती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

अवधारणा सरल और समझने और लागू करने में आसान है
रुझान उलटा करने के लिए चलती औसत के संकेतों का उपयोग करें
स्पष्ट प्रवेश नियम और स्टॉप लॉस नियम हैं
कुछ झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं

अन्य रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति को समझना और लागू करना आसान है। एक ही समय में, यह मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत रेखाओं के प्रसिद्ध तकनीकी संकेतक का उपयोग करता है। जब कीमतें चलती औसत को तोड़ती हैं, तो इसका मतलब अक्सर अल्पकालिक रुझानों में उलटफेर होता है। इसलिए कुछ उलटफेर के अवसरों पर कब्जा किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में प्रवेश नियम और 8-दिवसीय स्थिर स्टॉप लॉस विधि भी जोखिम प्रबंधन को स्पष्ट करती है। झूठे ब्रेकआउट को भी कुछ हद तक फ़िल्टर किया जाता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति सरल, व्यावहारिक और आसानी से मास्टर की जाती है।

जोखिम विश्लेषण

हालांकि, इस रणनीति के कुछ जोखिम हैंः

चलती औसत स्वयं उच्च विलंब गुण है और यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि प्रत्येक क्रॉसओवर सटीक प्रवृत्ति उलट बिंदु है
8 दिन की अवधि अपेक्षाकृत कम है और बड़ी चाल को लगातार पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है
कोई और पुष्टिकरण नहीं है, और कुछ झूठे पलायन हो सकते हैं
कोई लाभ लेने के बिंदु लाभ में लॉक करने के लिए सेट कर रहे हैं

विशेष रूप से, चलती औसत खुद कीमतों में देरी करते हैं, इसलिए उनके संकेत सटीक रूप से समयबद्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ ब्रेकआउट अस्थायी हो सकते हैं और वास्तव में उलट बिंदुओं को पकड़ने में विफल हो सकते हैं।

इसके अलावा, 8-दिवसीय होल्डिंग अवधि अपेक्षाकृत कम है। प्रमुख स्टॉक रुझानों में, इस तरह के स्टॉप लॉस सेटिंग्स लगातार बड़े उलटफेर को पकड़ने के लिए बहुत आक्रामक हो सकते हैं। यह बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने की आवृत्ति को भी बढ़ाता है।

क्रॉसओवर संकेतों को निर्धारित करने के लिए रणनीति केवल कीमतों और चलती औसत के बीच संबंध पर निर्भर करती है। संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए कोई अतिरिक्त पुष्टिकरण संकेतक या मानदंड कॉन्फ़िगर नहीं किए गए हैं। इससे समय-समय पर कुछ हद तक झूठे ब्रेकआउट होते हैं।

अंत में, कोई लाभ लेने के बिंदु लाभ में लॉक करने के लिए सेट नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार, नुकसान को रोकने से पहले लाभ भी कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

उपरोक्त जोखिम विश्लेषण के आधार पर, रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए अधिक पुष्टिकरण संकेतक या शर्तें सेट करें

उदाहरण के लिए, अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि एमएसीडी और केडी को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और रुझान उलटों को केवल तभी पहचाना जा सकता है जब वे भी कुछ संकेत दिखाते हैं। या बढ़ी हुई ट्रेडिंग मात्रा को सहायक स्थिति के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
अनुकूलन रखरखाव अवधि को कॉन्फ़िगर करें

उदाहरण के लिए, कीमत एक निश्चित निश्चित आयाम से अधिक होने के बाद ही स्टॉप लॉस करें। या जब अन्य संकेतक (जैसे एमएसीडी) संकेत देते हैं तो स्टॉप लॉस करें।
सेट ट्रेलिंग स्टॉप प्रॉफिट

यानी, लाभ में लॉक करने के लिए कीमत में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि के बाद लाभ लेने के बिंदु को धीरे-धीरे स्थानांतरित करें।
चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें

विभिन्न पैरामीटर दिनों का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए परीक्षण करें। दोहरी चलती औसत प्रणाली भी कॉन्फ़िगर की जा सकती है।

इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की सादगी और प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए, संकेत की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है और झूठे ब्रेकआउट की संभावना को कम किया जा सकता है; अधिक पर्याप्त प्रवृत्ति लाभ प्राप्त किया जा सकता है; और मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमताओं को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मूविंग एवरेज रिवर्स क्रॉसओवर रणनीति एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह यह निर्धारित करने के लिए चलती औसत के प्रसिद्ध तकनीकी संकेतक का उपयोग करती है कि क्या स्टॉक की कीमतें अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट संकेत दिखाती हैं। इसमें समझने में आसान, लागू करने में आसान, नियंत्रित जोखिम आदि के फायदे हैं। कुछ अनुकूलन योग्य मुद्दे जैसे झूठे ब्रेकआउट और होल्डिंग अवधि भी हैं। तकनीकी संकेतकों या मापदंडों को उचित रूप से कॉन्फ़िगर करके, प्रदर्शन और जोखिम नियंत्रण क्षमताओं को और अधिक बनाए रखते हुए रणनीति की सादगी और वैधता को बनाए रखा जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")

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