दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रिवर्स रणनीति

अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रिवर्स रणनीति एक विशिष्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो रुझानों को ट्रैक करती है। यह रणनीति दोहरे मूविंग एवरेज संकेतक में 9-दिवसीय रेखा और 14-दिवसीय रेखा से क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग खरीद और बिक्री संकेतों का निर्माण करने के लिए करती है। यह तब खरीदती है जब 9-दिवसीय रेखा नीचे से 14-दिवसीय रेखा को तोड़कर स्वर्ण क्रॉस का गठन करती है, और बेचती है जब 9-दिवसीय रेखा ऊपर से 14-दिवसीय रेखा को तोड़कर मृत्यु क्रॉस का गठन करती है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति 50-दिवसीय लाइन संकेतक भी पेश करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कीमत टूटती है या नहीं।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से दोहरी चलती औसत संकेतक से स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस संकेतों के आधार पर व्यापार करती है। दोहरी चलती औसत में, 9-दिवसीय रेखा अल्पकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करती है, 14-दिवसीय रेखा मध्यमकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करती है, और उनका क्रॉसओवर बाजार के रुझानों में मोड़ का न्याय करने के लिए एक प्रभावी तकनीकी संकेतक है। जब अल्पकालिक प्रवृत्ति रेखा नीचे से मध्यमकालिक प्रवृत्ति रेखा को तोड़कर स्वर्ण क्रॉस का गठन करती है, तो यह इंगित करती है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति रेखा मजबूत हो रही है, जो एक खरीद संकेत है; जब यह ऊपर से तोड़कर मृत्यु क्रॉस का गठन करती है, तो यह इंगित करती है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति रेखा कमजोर हो रही है, जो एक बिक्री संकेत है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए 50-दिवसीय रेखा भी पेश करती है। यह केवल तब खरीद उत्पन्न करती है जब कीमत 50-दिवसीय रेखा से ऊपर होती है; और केवल तब बेचती है जब कीमत 50-दिवसीय रेखा से नीचे होती है। 50-दिवसीय रेखा मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करती है। केवल जब मध्यम से दीर्घकालिक रुझान सहमत होते हैं, तो अल्पकालिक संचालन किए जाते हैं।

मूल तर्क इस प्रकार है:

// Buy condition: 9-day line crosses above 14-day line and close price is above 50-day line 
buyCondition = ta.crossover(sma9, sma14) and close > sma50 

// Sell condition: 9-day line crosses below 14-day line and close price is below 50-day line
sellCondition = ta.crossunder(sma9, sma14) and close < sma50

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत रणनीति के फायदे स्पष्ट हैंः

1. समझने और लागू करने के लिए सरल, शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त।
2. रुझान के साथ चलें, रेंज-बाउंड बाजारों में फंसने से बचें।
3. भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक संकेतकों का उपयोग करें और अल्पकालिक बाजार शोर से धोखा देने से बचें।
4. बाजारों के रुझानों को ट्रैक कर सकता है और लंबी अवधि के लिए कुशलता से लाभ कमा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

दोहरी चलती औसत रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः

1. चरम बाजार स्थितियों में जैसे कि बाजार दुर्घटनाएं, एक मृत्यु क्रॉस के गठन से पहले बड़ी ड्रॉडाउन हो सकती हैं। रणनीति एक मृत्यु क्रॉस को ट्रिगर करने तक बड़ी खोने वाली स्थिति को बनाए रखेगी।
2. रेंजिंग बाजारों में, स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस बारी-बारी से, बार-बार पदों को खोलते हैं और बंद करते हैं। इससे लेन-देन की लागत बढ़ जाती है।

जोखिमों से निपटने के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन किए जा सकते हैंः

1. बाजार की खराब स्थिति में घाटे को जल्दी से कम करने के लिए अन्य संकेतकों को पेश करें।
2. विभिन्न बाजारों में क्रॉसिंग से बचने के लिए अधिक उद्घाटन फिल्टर जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी चलती औसत रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. मापदंड अनुकूलन. चलती औसत अवधि को समायोजित करें, सूचक मापदंडों को अनुकूलित करें.
2. बाजार की स्थितियों का आकलन करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए अधिक संकेतकों को शामिल करें।
3. स्टॉप लॉस तंत्र का परिचय दें। स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करने, प्रवेश स्टॉप लॉस और अन्य स्टॉप विधियों का उपयोग करें।
4. अन्य ट्रेडिंग रणनीतियों जैसे कि वॉल्यूम और अस्थिरता रणनीतियों के साथ संयोजन करें।
5. परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उचित लाभ उठाने का उपयोग करें।

सारांश

दोहरी चलती औसत रणनीति आम तौर पर एक कुशल लाभ-उत्पादक रणनीति है। यह लगातार रुझानों का पालन करके लाभ कमा सकती है। साथ ही, इसमें कुछ जोखिम हैं और इसे और सुधार की आवश्यकता है। मापदंडों, स्टॉप विधियों और रणनीति संयोजनों को अनुकूलित करके, इस रणनीति के प्रभावों को और बढ़ाया जा सकता है।