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फिशर ट्रांसफॉर्म बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-04 13:43:05
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अवलोकन

फिशर ट्रांसफॉर्म बैकटेस्ट रणनीति कीमतों के फिशर ट्रांसफॉर्म की गणना करती है ताकि मूल्य उलट बिंदुओं की पहचान की जा सके और तदनुसार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकें। रणनीति कीमतों के वितरण की गैर-गॉसियन विशेषताओं को हटाने के लिए फिशर ट्रांसफॉर्म सूत्र का उपयोग करके कीमतों को संसाधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप एक अनुमानित गॉसियन वितरण के साथ एक मानकीकृत संकेतक होता है। रणनीति फिशर ट्रांसफॉर्म वक्र के झुकाव बिंदुओं के आधार पर मूल्य उलट निर्धारित करती है और लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल प्राकृतिक मूल्य वितरण की गैर-गॉसियन विशेषताओं को समाप्त करने के लिए फिशर परिवर्तन सूत्र का उपयोग करके कीमतों को संसाधित करना है। फिशर परिवर्तन सूत्र हैः

y = 0.5 * ln((1+x) /(1-x))

यहाँ x संसाधित मूल्य है, जिसे सबसे पहले उच्चतम और निम्नतम कार्यों का उपयोग करके सबसे हाल की लंबाई अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों को ढूंढकर प्राप्त किया जाता है, और फिर निम्नानुसार सामान्यीकरण किया जाता हैः

x = (मूल्य - न्यूनतम) / (अधिकतम - न्यूनतम) - 0.5

इस तरह से संसाधित कीमतें एक गौसियन वितरण का अनुमान लगाती हैं। फिर फिशर परिवर्तन वक्र प्राप्त करने के लिए फिशर परिवर्तन सूत्र में एक्स को प्रतिस्थापित किया जाता है। फिशर परिवर्तन वक्र में झुकने के बिंदु मूल्य संकेत उलट जाते हैं।

जब फिशर परिवर्तन वक्र सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। जब यह नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

  1. फिशर परिवर्तन कीमतों से गैर-गॉसियन विशेषताओं को हटा देता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक अच्छी तरह से व्यवहार, मानकीकृत कीमतें और कम झूठे संकेत होते हैं

  2. कीमतों में उतार-चढ़ाव का पता लगाता है, ऊंचाइयों और नीचे का पीछा करने से बचता है

  3. समायोजन रिवर्स संवेदनशीलता के लिए लचीला पैरामीटर समायोजन

  4. अनुकूलन योग्य दिशा, विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल

  5. सरल तर्क समझने और लागू करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

  1. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स गलत मोड़ या झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं

  2. लाइव ट्रेडिंग में फिसलने से सही संकेत निष्पादन हो सकता है

  3. जब कीमतें अस्थिर होती हैं तो मोड़ की पहचान करना मुश्किल होता है

  4. लाइव ट्रेडिंग में लागू करने में कठिनाई और रिवर्स की पुष्टि करने की आवश्यकता

समाधान:

  1. लंबाई को समायोजित करके पैरामीटर अनुकूलित करें

  2. भरने सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश मानदंडों को उचित रूप से ढीला करें

  3. अन्य संकेतकों को जोड़ने वाले झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें

  4. नियमों का सख्ती से पालन करें और जोखिमों का प्रबंधन करें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए लंबाई पैरामीटर अनुकूलित करें

  2. झूठे संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें जैसे चलती औसत, अस्थिरता संकेतक आदि।

  3. स्टॉप लॉस को प्रति ट्रेड कंट्रोल लॉस में शामिल करें

  4. निरंतर रुझानों को ट्रैक करने के लिए पुनः प्रवेश तंत्र जोड़ें

निष्कर्ष

फिशर ट्रांसफॉर्म बैकटेस्ट रणनीति गैर-गॉसियन मूल्य विशेषताओं को हटाकर मूल्य उलट बिंदुओं की पहचान करती है। यह आसानी से लागू होने वाली औसत प्रतिगमन रणनीति है। इसके फायदे बारी पकड़ने के लिए लचीले मापदंडों में निहित हैं जबकि इसकी मुख्य कमजोरी सख्त प्रवेश नियमों की आवश्यकता के साथ लाइव कार्यान्वयन की कठिनाई है। व्यावहारिक प्रयोज्य के लिए इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
//  For signal used zero. 
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
	   iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
अधिक

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