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चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-05 11:52:28
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अवलोकन

चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति तकनीकी संकेतकों पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह दो चलती औसत रेखाओं के बीच क्रॉसओवर संबंध की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति दिशा का न्याय करती है, और संबंधित ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य संकेतक दो चलती औसत रेखाएं हैंः एक लंबी 40-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) और स्टॉक की समापन मूल्य। जब समापन मूल्य नीचे से 40-अवधि एसएमए को तोड़ता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति उलट सकती है और स्टॉक एक नई उछाल प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकता है। इस बिंदु पर, रणनीति एक लंबा संकेत उत्पन्न करेगी। जब समापन मूल्य 40-अवधि एसएमए से नीचे गिरता है, तो यह इंगित करता है कि स्टॉक की उछाल प्रवृत्ति समाप्त हो गई है और यह एक डाउनट्रेंड चैनल में प्रवेश कर सकती है। रणनीति इस समय लंबी स्थिति को बंद कर देगी।

समापन मूल्य और एसएमए के बीच ब्रेकडाउन संबंध की तुलना करके, प्रवृत्ति की दिशा के अनुसार व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मूल्य प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कैप्चर किया जा सकता है।

रणनीति के फायदे

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. सरल और स्पष्ट नियम जिन्हें समझना और लागू करना आसान है।
  2. स्टॉक के मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के उलट को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है और समय पर स्थिति को समायोजित कर सकता है।
  3. एसएमए सूचक का असामान्य मूल्य आंदोलनों पर एक निश्चित फ़िल्टरिंग प्रभाव होता है और यह झूठे संकेतों को कम कर सकता है।
  4. अनुकूलन योग्य एसएमए पैरामीटर, जो विभिन्न व्यापारिक किस्मों और चक्रों पर लागू होते हैं।

रणनीति के जोखिम

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग उपकरण के रूप में, एसएमए संकेतक अचानक घटनाओं का जवाब देने में देरी करता है।
  2. बार-बार ट्रेडिंग करने से ट्रेडिंग की लागत और लाभ के जोखिम बढ़ सकते हैं।
  3. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से ओवरट्रेडिंग या खोए हुए अवसर हो सकते हैं।

एसएमए मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस लाइनों को सेट करके आदि जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. झूठे संकेतों को कम करने के लिए एक फ़िल्टर बनाने के लिए कई चलती औसत की तुलना जोड़ें।
  2. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों जैसे व्यापारिक मात्रा और ग्राफ रेक्टर को शामिल करें।
  3. एसएमए मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करें ताकि उन्हें स्वचालित रूप से बाजार परिवर्तनों के लिए अनुकूलित किया जा सके।
  4. एकल लेनदेन के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए मिश्रित स्थितियों के साथ स्टॉप लॉस तंत्र सेट करें।

सारांश

चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति एसएमए संबंध के साथ मूल्य परिवर्तन की तुलना करके प्रवृत्ति उलट का न्याय करती है। यह एक अपेक्षाकृत क्लासिक नियम-आधारित ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति को लागू करना सरल है, लाभ के लिए मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का पालन करना आसान है, जबकि लाभ पुनर्गठन और पिछड़ी पहचान के कुछ जोखिम भी हैं। जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरामीटर सेटिंग्स और अन्य संकेतकों को शामिल करके निर्णय प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है।

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start: 2023-11-04 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
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//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)

// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)

// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)

// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")

// Long entry signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")


// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")
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