मूल्य प्रतिवर्तन पर आधारित टीटीएम सिल्वर फाल्कन दोलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम है टीटीएम फाल्कन ऑस्सिलेटर रिवर्सल रणनीति। यह एक आघात सूचक है जो खरीदार और विक्रेता को खोजने के लिए मूल्य रिवर्स सिग्नल का उपयोग करता है।
इस रणनीति का मुख्य विचार प्रवृत्ति को बदलने के लिए मूल्य पैटर्न का उपयोग करना है, जब कीमतों में तीन K लाइनें होती हैं जो नई ऊंचाई या निम्नता बनाते हैं, तो इसे मूल्य प्रतिवर्तन संकेत के रूप में देखते हैं, और तदनुसार अधिक शून्य संचालन करते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में, K लाइन के समापन मूल्य में परिवर्तन को देखते हुए, कीमतों को उलट दिया जाता है। विशिष्ट तर्क हैः
- जब पहली K लाइन का समापन मूल्य दूसरी K लाइन के समापन मूल्य से कम होता है, तो सिग्नल को 1 के रूप में दर्ज किया जाता है; जब पहली K लाइन का समापन मूल्य दूसरी K लाइन के समापन मूल्य से अधिक होता है, तो सिग्नल को 0 के रूप में दर्ज किया जाता है।
- यदि पहले सिग्नल में 1 ((की कीमत में गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है) है, और दूसरी K लाइन और तीसरी K लाइन में से किसी भी K लाइन की समापन कीमत पहली K लाइन की समापन कीमत से कम है, तो इसे मूल्य रिवर्स सिग्नल के रूप में माना जाता है और एक बेचने का संकेत दिया जाता है।
- यदि पिछला संकेत 0 है (यानी कीमत बढ़ जाती है) और दूसरी K लाइन और तीसरी K लाइन में किसी भी K लाइन की समापन कीमत पहली K लाइन की समापन कीमत से अधिक है, तो इसे मूल्य प्रतिगमन संकेत माना जाता है और एक खरीद संकेत दिया जाता है।
इस विधि के माध्यम से, यह रणनीति तेजी से कीमतों के पलटाव का आकलन कर सकती है और पलटाव के बिंदु से पहले और बाद में समय पर प्रवेश कर सकती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
तेजी से प्रतिक्रिया करना. केवल तीन के-लाइन के आकार के संबंधों की तुलना करके मूल्य उलटफेर का आकलन करने के लिए, बाजार में पलटाव के बिंदु को जल्दी से निर्धारित करने और समय पर प्रवेश करने में सक्षम होना।
व्यापार की आवृत्ति को कम करना. अन्य अस्थिर रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति केवल तभी संकेत देती है जब कीमत स्पष्ट रूप से उलट जाती है, जिससे अनावश्यक व्यापार की संख्या को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
parameter अनुकूलन के लिए जगह है. रणनीति अनुकूलन के लिए क्षमता है, विभिन्न बाजार की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए K लाइन चक्र मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं.
क्वांटिटेटिव फीडबैक: इस रणनीति से सीधे क्वांटिटेटिव प्लेटफॉर्म में ऑटोमैटिक फीडबैक हो सकता है, जिससे टेस्टिंग की दक्षता में काफी सुधार हो सकता है।
तर्क सरल है और इसे समझना आसान है। इस रणनीति के मूल तर्क को समझना और समझना नौसिखिया व्यापारियों के लिए भी आसान है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार हैंः
जब कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है, तो रिवर्स सिग्नल गलत हो सकता है, जिससे उच्च और निम्न का पीछा करना आसान हो सकता है।
पैरामीटर का अनुकूलन मुश्किल है. K-लाइन चक्र पैरामीटर का चयन रणनीति के प्रदर्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बहुत अधिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
बहुत अधिक ट्रेडों की संख्या। कुछ बाजार स्थितियों में, रिवर्स सिग्नल बहुत अधिक हो सकते हैं, जिससे बहुत अधिक ट्रेडों की संख्या हो सकती है।
पलटाव का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। रणनीति यह नहीं बता सकती है कि मूल्य पलटाव के बाद एक नया रुझान कब तक जारी रहेगा, और एक प्रवृत्ति को पकड़ने में असमर्थता का जोखिम है।
इसके लिए समाधान यह है कि पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाए, कीमतों में उतार-चढ़ाव की सीमा को कम किया जाए, विभिन्न बाजार स्थितियों में परीक्षण को पूरी तरह से अनुकूलित किया जाए, और एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट किया जाए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
K-लाइन चक्र अनुकूलन. K-लाइन के समय चक्र पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें.
फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें। सिग्नल जारी करने से पहले अन्य सहायक शर्तों को जोड़ें ताकि गलत सिग्नल से बचा जा सके।
अतिरिक्त रोकथाम तंत्र। उचित रोकथाम बिंदु स्थापित करें और व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि संलयन औसत रेखा, उतार-चढ़ाव दर, निर्णय की सटीकता में सुधार।
पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलन। यह पैरामीटर को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे रणनीति अधिक चुस्त हो जाती है।
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता, सफलता और लाभप्रदता में काफी वृद्धि की जा सकती है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति का उपयोग करने के लिए मूल्य आकृति का उपयोग करने का विचार बहुत सरल है, तर्क स्पष्ट है और इसे समझने में आसान है, और पैरामीटर अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, जिसे व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, कुछ संभावनाओं पर संकेत की अत्यधिक आवृत्ति और स्थिति रखने के समय पर अनुचित नियंत्रण का जोखिम भी है। सख्त रिटारगेटिंग और मजबूत पैरामीटर अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक अत्यधिक कुशल और लाभदायक आघात व्यापार रणनीतियों में से एक बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v2.0 10/01/2018
// TTM scalper indicator of John Carter’s Scalper Buys and Sells. The methodology
// is a close approximation of the one described in his book Mastering the Trade.
// The book is highly recommended. Note the squares are not real-time but will
// show up once the third bar has confirmed a reversal.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="TTM scalper indicator", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
triggerSell = iff(iff(close[1] < close,1,0) and (close[2] < close[1] or close[3] <close[1]),1,0)
triggerBuy = iff(iff(close[1] > close,1,0) and (close[2] > close[1] or close[3] > close[1]),1,0)
buySellSwitch = iff(triggerSell, 1, iff(triggerBuy, 0, nz(buySellSwitch[1])))
SBS = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, high, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], low, nz(SBS[1])))
clr_s = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, 1, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], 0, nz(clr_s[1])))
clr = iff(clr_s == 0 , red , green)
pos = iff(clr == green, 1,
iff(clr == red, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(SBS, color=clr, title="TTM", style = circles, linewidth = 2)