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रिवर्सल बोलिंगर बैंड्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-06 11:20:30
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अवलोकन

रिवर्सल बोलिंगर बैंड्स रणनीति बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीति है। यह जेपीवाई जोड़े पर सबसे अच्छा काम करती है। जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ती है, तो यह पिछले 10 मोमबत्तियों के उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर निर्धारित लक्ष्य मूल्य के साथ एक रिवर्स ऑपरेशन करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति 20 दिन के सरल चलती औसत और इसके 2 गुना मानक विचलन के आधार पर ऊपरी और निचले रेल का निर्माण करती है। जब वर्तमान कैंडलस्टिक की समापन कीमत निचली रेल के माध्यम से टूटती है, तो लंबी हो जाती है; जब यह ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है, तो छोटी हो जाती है। स्टॉप लॉस मूल्य को अंतिम 10 कैंडलस्टिक की सबसे कम कीमत पर सेट किया जाता है, और लाभ लेने की कीमत को अंतिम 10 कैंडलस्टिक की उच्चतम कीमत पर सेट किया जाता है।

विशेष रूप से, यदि पिछली मोमबत्ती का शुरुआती मूल्य निचले रेल से कम है, और वर्तमान मोमबत्ती का समापन मूल्य भी निचले रेल से कम है, तो लंबा जाएं। स्टॉप लॉस की कीमत पिछले 10 मोमबत्तियों की सबसे कम कीमत पर सेट की जाती है, और लाभ लेने की कीमत पिछले 10 मोमबत्तियों की उच्चतम कीमत पर सेट की जाती है।

इसके विपरीत, यदि पिछली मोमबत्ती का शुरुआती मूल्य ऊपरी रेल से अधिक है, और वर्तमान मोमबत्ती का समापन मूल्य भी ऊपरी रेल से अधिक है, तो शॉर्ट जाएं। स्टॉप लॉस मूल्य पिछले 10 मोमबत्तियों के उच्चतम मूल्य पर सेट किया जाता है, और लाभ लेने की कीमत पिछले 10 मोमबत्तियों की सबसे कम कीमत पर सेट की जाती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग की विशेषताएं रखती है। जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के माध्यम से टूटती है, तो यह इंगित करती है कि एक प्रवृत्ति उलटा हो रहा है, इसलिए एक रिवर्स ऑपरेशन किया जाता है। एक अच्छा जोखिम-इनाम अनुपात प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने की सेटिंग भी उचित है।

इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में कुछ पैरामीटर हैं और इसे लागू करना और समझना आसान है। और JPY जोड़े बहुत उतार-चढ़ाव करते हैं, जो इस रणनीति के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह प्रवृत्ति के मोड़ बिंदु को प्रभावी ढंग से निर्धारित नहीं कर सकता है। मूल्य बोलिंगर बैंड की ऊपरी और निचली सीमाओं के माध्यम से तोड़ने के बाद, मूल प्रवृत्ति चलती रह सकती है। यदि इस समय रिवर्स मार्केट मेकिंग ली जाती है, तो यह नुकसान का कारण बनने की संभावना है।

इसके अलावा, हाल के उच्च और निम्न के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स में भी जोखिम होते हैं। यदि बाजार में वी-आकार का उलटफेर होता है, तो स्टॉप लॉस सीधे टूट सकता है। टेक प्रॉफिट सेटिंग भी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकती है और बाजार के उलटफेर से लाभ का पूरी तरह से आनंद लेने में विफल हो सकती है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, प्रति व्यापार हानि को कम करने के लिए एक उचित स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। मुनाफे को लॉक करने और लाभ लेने के स्थान को उचित रूप से समायोजित करने के लिए चलती स्टॉप लॉस को भी अपनाया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

गलत संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर स्थितियों को बढ़ाएं। ट्रेडिंग वॉल्यूम फ़िल्टर सेट किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े जब रुझान उलटने की पुष्टि करने के लिए ब्रेकआउट हो।
पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें. इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए परिणामों पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के प्रभाव का परीक्षण करें.
संकेत की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए आरएसआई और अन्य ऑसिलेटर जैसे अन्य संकेतकों के साथ खरीद और बिक्री संकेतों का सत्यापन करें।
मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों का उपयोग गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने और रणनीति को अधिक अनुकूल बनाने के लिए लाभ स्थान लेने के लिए करें।

निष्कर्ष

रिवर्सल बोलिंगर बैंड्स रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। इसमें प्रतिवर्ती संचालन और नियंत्रित जोखिम हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन पैरामीटर और फ़िल्टर स्थितियों को झूठे संकेतों को कम करने और दक्षता में सुधार के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। यदि अन्य तकनीकी संकेतकों और गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साथ संयुक्त किया जाता है, तो इस रणनीति के प्रदर्शन में अभी भी सुधार के लिए बहुत जगह है।

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

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