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गति मूल्य चैनल खोलने और बंद करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-06 16:44:32
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य चैनल संकेतक पर आधारित है। एक गति पैरामीटर सेट करके, यह मूल्य चैनल की मध्य रेखा बनाने के लिए विभिन्न चक्रों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत मूल्य की गणना करता है, और इसके आधार पर लंबी और छोटी लाइनें निर्धारित करता है। जब कीमत लंबी रेखा के माध्यम से टूटती है, तो यह लंबी जाती है; जब कीमत छोटी रेखा के माध्यम से टूटती है, तो यह छोटी जाती है। समापन शर्त यह है कि कीमत चैनल की मध्य रेखा पर वापस जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति चैनल की मध्य रेखा बनाने के लिए विभिन्न चक्रों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत मूल्य की गणना करने के लिए मूल्य चैनल संकेतक का उपयोग करती है। मध्य रेखा के आधार पर, शिफ्ट पैरामीटर के माध्यम से लंबी और छोटी रेखाएं निर्धारित की जाती हैं। विशेष रूप से लंबी रेखा गणना सूत्र हैः मध्य रेखा + (मध्य रेखा × लंबी रेखा पैरामीटर%); छोटी रेखा गणना सूत्र हैः मध्य रेखा + (मध्य रेखा × छोटी रेखा पैरामीटर%) ।

जब कीमत लंबी रेखा से कम हो, तो सीमा आदेशों के साथ लंबी स्थिति खोलें; जब कीमत छोटी रेखा से अधिक हो, तो सीमा आदेशों के साथ छोटी स्थिति खोलें। लंबी और छोटी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस विधि चैनल मिडलाइन में मूल्य प्रतिगमन है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. मूल्य चैनल संकेतक का उपयोग करके मूल्य रुझानों और प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया जा सकता है।
  2. ब्रेकआउट पर पद खोलने से झूठे ब्रेकआउट से होने वाले घाटे कम हो सकते हैं।
  3. स्टॉप लॉस विधि सीधे चेस स्टॉप से अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए मूल्य चैनल की मध्य रेखा को मानक के रूप में लेती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. मूल्य चैनल की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स सक्रिय रुझानों को मिस कर सकती हैं या बहुत सारे झूठे ब्रेकआउट उत्पन्न कर सकती हैं।
  2. ब्रेकआउट खोलने की विधियों में कुछ हद तक फिसलने की लागत होती है।
  3. तेजी से मूल्य में गिरावट के दौरान समय पर घाटे को रोकने में असमर्थ।

उपरोक्त जोखिमों को मापदंडों को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करके या निर्णय के लिए अन्य संकेतकों को मिलाकर कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मूल्य चैनल के मापदंडों का अनुकूलन करें।
  2. मोमबत्तियों के पैटर्न और सूचक संकेतों जैसे विभिन्न खोलने के तरीकों का प्रयास करें।
  3. तेजी से मूल्य गिरावट से नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेटिंग्स जोड़ें।
  4. शेयर बाजार में झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम, अस्थिरता और अन्य संकेतकों को मिलाएं।

निष्कर्ष

मूल्य चैनल संकेतक के आधार पर इस रणनीति का डिजाइन विचार स्पष्ट है। पदों को खोलने के लिए ब्रेकआउट का उपयोग करके जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन बड़े पैरामीटर अनुकूलन स्थान और स्टॉप लॉस तंत्र भी हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति का एक निश्चित व्यावहारिक मूल्य है और आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's PCMA Strategy v1.0", shorttitle = "PCMA 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price Channel
h = highest(high, per)
l = lowest(low, per)
c = (h + l) / 2
ll = c + ((c / 100) * longlevel)
sl = c + ((c / 100) * shortlevel)

//Lines
shortcolor = needshort ? red : na
longcolor = needlong ? lime : na
plot(sl, linewidth = 2, color = shortcolor, title = "Short line")
plot(c, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(ll, linewidth = 2, color = longcolor, title = "Long line")

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = ll, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = sl, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if (not na(close[per])) and size > 0 
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = c, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if (not na(close[per])) and size < 0 
    strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = c, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
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