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एमए ट्रेंड फ़िल्टर के साथ बोलिंगर बैंड रिवर्स

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-06 17:34:51
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स और मूविंग एवरेज को जोड़ती है, बोलिंगर बैंड्स के रिवर्स पॉइंट्स का उपयोग करके ऊपर और नीचे की रेल और मूविंग एवरेज की दिशा को प्रवेश और निकास संकेत के रूप में। विशेष रूप से, जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की निचली रेल के माध्यम से टूटती है और ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो लंबी; जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है और नीचे की ओर बढ़ रही है, तो बंद स्थिति।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों पर आधारित हैः बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज।

बोलिंगर बैंड में ऊपरी बैंड, निचला बैंड और मध्य रेल होते हैं। मध्य रेल एन-दिवसीय सरल चलती औसत है, और ऊपरी और निचले बैंड मध्य रेल से ऊपर और नीचे के मानक विचलन के k गुना होते हैं। जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड के करीब आती है, तो यह ओवरबॉय या ओवरसेलिंग का संकेत देती है, जिसके परिणामस्वरूप उलट हो सकता है।

मूविंग एवरेज कीमतों की औसत ट्रेंड दिशा को दर्शाता है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य प्रवृत्ति ऊपर की ओर है, इसलिए लंबे समय तक जाने पर विचार किया जा सकता है; जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से नीचे जाता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य प्रवृत्ति नीचे जा रही है, इसलिए शॉर्ट जाने पर विचार किया जा सकता है।

यह रणनीति बोलिंगर बैंड से रिवर्स सिग्नल और मूविंग एवरेज से ट्रेंड जजमेंट दोनों को ध्यान में रखती है। यह खरीद सिग्नल उत्पन्न करती है जब कीमतें बोलिंगर बैंड के निचले बैंड को तोड़ती हैं, और इसके लिए मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है ताकि ऊपर की ओर एक प्रमुख प्रवृत्ति सुनिश्चित हो सके; यह बेच सिग्नल उत्पन्न करती है जब कीमतें बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड को तोड़ती हैं, और इसके लिए मूविंग एवरेज को नीचे की ओर जाने की आवश्यकता होती है ताकि एक प्रमुख गिरावट की प्रवृत्ति सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार यह रिवर्स को कैप्चर करते समय प्रमुख प्रवृत्ति दिशाओं पर विचार करने का एहसास करता है।

संचालन के विशिष्ट नियम हैंः

जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के निचले बैंड को ऊपर की ओर तोड़ती है और मूविंग एवरेज से अधिक होती है, तो लंबी हो जाती है।
जब कीमत बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड को नीचे की ओर तोड़ती है और मूविंग एवरेज से कम होती है, तो बंद स्थिति।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

मध्यम अवधि के उलट संकेतों और दीर्घकालिक रुझान दिशाओं दोनों को ध्यान में रखते हुए दो-दिशात्मक संचालन की जरूरतों को पूरा करना।
बेहतर प्रवेश के अवसर प्राप्त करने के लिए बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल की मजबूत उलट प्रकृति का उपयोग करना।
साइडवेज बाजारों में झटके से बचने के लिए मूविंग एवरेज फिल्टर जोड़ना।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

जोखिम और समाधान

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

बोलिंगर बैंड्स के लिए अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के परिणामस्वरूप ऊपरी और निचले बैंड्स ब्रेकआउट से बहुत लगातार ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं, जिससे आसानी से whipsaws हो सकते हैं। सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।
मूविंग एवरेज के लिए अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स कुछ अच्छे ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर कर सकती हैं। अनुकूलन के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
बाजारों में लंबे समय तक साइडवेज समेकन हो सकते हैं, जिससे नुकसान बढ़ता है। कुछ सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं।

रणनीति अनुकूलन

इस रणनीति के मुख्य पहलुओं पर अनुकूलन किया जा सकता हैः

व्यापार संकेतों के उत्पादन के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर बैंड के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
सबसे अच्छा मैच खोजने के लिए चलती औसत के लिए विभिन्न प्रकार और लंबाई के मापदंडों का प्रयास करें।
रणनीति के प्रदर्शन में सुधार के लिए मात्रा, आरएसआई आदि जैसे अन्य संकेतकों से निर्णय जोड़ें।
गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र बनाएँ जो बाजार अस्थिरता सीमाओं के अनुसार स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करते हैं।
इष्टतम अनुकूलन क्षमता खोजने के लिए विभिन्न उत्पादों पर पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें।

सारांश

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स से रिवर्स सिग्नल और मूविंग एवरेज से ट्रेंड जजमेंट दोनों को ध्यान में रखती है, रिवर्स की प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए समग्र ट्रेंड जजमेंट पर स्थानीय झटकों के प्रभाव को नियंत्रित करती है। सिग्नल और सिद्धांत सरल और स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान हैं, और बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुकूलित करने के कई तरीके हैं, जिससे यह मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त एक कुशल रणनीति बन जाती है।

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)

// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)

// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)

// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)

// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)

if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sell_condition
    strategy.close("Buy")

plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")

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