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डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-06 17:44:35
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम डबल रिवर्सल प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति है। यह रणनीति पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के लिए दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों को जोड़ती है ताकि उनके संबंधित लाभों को पूरा खेल दिया जा सके और बेहतर ट्रेडिंग प्रदर्शन प्राप्त किया जा सके।

पहली रणनीति रिवर्स रणनीति के सिद्धांत का उपयोग करती है ताकि पिछले दिन या कई दिनों के साथ समापन मूल्य की तुलना करके रिवर्स सिग्नल है या नहीं, इसका न्याय किया जा सके। दूसरी रणनीति दैनिक उतार-चढ़ाव सीमा को निर्धारित करने और तदनुसार पदों को स्थापित करने के लिए प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट संकेतक का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

डबल रिवर्सल प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति दो मुख्य घटकों का उपयोग करती हैः

पहला भाग 123 रिवर्स रणनीति है। इसका निर्णय तर्क हैः

यदि समापन मूल्य पिछली समापन मूल्य से कम है और स्टोच फास्ट लाइन धीमी रेखा से अधिक है और 50 स्तर से ऊपर है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
यदि समापन मूल्य पिछली समापन मूल्य से अधिक है और स्टोच फास्ट लाइन धीमी रेखा से कम और 50 से कम है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होने वाले खरीद और बिक्री संकेतों के अनुसार लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करें।

दूसरा भाग प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट सूचक है। इसका निर्णय तर्क हैः

वर्तमान पट्टी के अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें (इनपुट_बार्सबैक पैरामीटर द्वारा परिभाषित) ।
यदि प्रतिशत परिवर्तन BuyZone पैरामीटर द्वारा परिभाषित सकारात्मक मूल्य क्षेत्र से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि यह SellZone द्वारा परिभाषित नकारात्मक मूल्य क्षेत्र से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होने वाले खरीद और बिक्री संकेतों के अनुसार लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करें।

अंत में, केवल तब ही स्थिति स्थापित की जाएगी जब दोनों रणनीतियों द्वारा उत्पन्न संकेत सुसंगत होंगे। अन्यथा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

लाभ विश्लेषण

डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

यह दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों की ताकतों को अवशोषित करता है और अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता रखता है। 123 रिवर्स रणनीति बाजार रिवर्स बिंदुओं की पहचान करने में अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है; प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट संकेतक तेजी से ब्रेकआउट रुझानों को पहचानता है। संयोजन दोनों रिवर्स और कैप्चर रुझानों की पहचान कर सकता है।
दोनों रणनीतियों के संकेतों का संयोजन कुछ झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और व्यापारिक जोखिमों को कम करने के लिए अनावश्यक स्टॉप लॉस को कम कर सकता है।
123 रिवर्सल रणनीति में अनुकूलन की बड़ी जगह है। पैरामीटर संयोजनों को समायोजित करके, इसे विभिन्न उत्पादों और चक्रों के लिए अनुकूलित और अनुकूलित किया जा सकता है।
प्रतिशत परिवर्तन पट्टी रणनीति सहज है। पैरामीटर को समायोजित करके व्यापार जोखिम को समझना और नियंत्रित करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं:

जब दो रणनीतियों के संकेत मेल नहीं खाते हैं, तो स्थिति स्थापित नहीं की जा सकती है, कुछ व्यापारिक अवसरों को याद करते हुए। हम मेल खाने की संभावना बढ़ाने के लिए प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट के पैरामीटर रेंज का उचित रूप से विस्तार कर सकते हैं।
123 रिवर्स रणनीति मापदंडों के प्रति संवेदनशील है। अनुचित मापदंड संयोजन बहुत सारे झूठे संकेतों का कारण बन सकते हैं। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों का अलग से परीक्षण किया जाना चाहिए।
यदि प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट द्वारा उत्पन्न खरीद और बिक्री संकेतों की दिशा गलत है और 123 उलट संकेतों से मेल खाती है, तो इससे काफी नुकसान होगा। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए हमें प्रतिशत परिवर्तन मापदंडों के आयाम को उचित रूप से कम करना चाहिए।
कुछ समय के लिए रणनीति चलाने के बाद, मापदंडों की अनुकूलन क्षमता घट जाएगी। हमें मापदंडों को समायोजित करने का समय निर्धारित करने के लिए रणनीति के रिटर्न वक्र और व्यापार संकेतों की निगरानी करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न उत्पादों और चक्रों के लिए अधिक उपयुक्त पैरामीटर पोर्टफोलियो खोजने के लिए 123 रिवर्सल रणनीति के लिए लंबाई, केएसमोल्डिंग, डीएलेंथ जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
रणनीति पर अधिक या कम लुकबैक अवधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट के इनपुट_बार्सबैक पैरामीटर को समायोजित करें।
स्टॉप लॉस रणनीतियों को लागू करने से प्रतिशत परिवर्तन बारों से गलत संकेतों के कारण होने वाले बड़े नुकसान से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है।
उच्च जीत दर प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों के माध्यम से प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए अधिक सटीक प्रतिशत परिवर्तन मॉडल को प्रशिक्षित करने का प्रयास करें।
रणनीति से व्यापार संकेतों को समृद्ध करने और व्यापार आवृत्ति बढ़ाने के लिए निर्णय के लिए अन्य सहायक तकनीकी संकेतकों को बढ़ाएं।

निष्कर्ष

डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन बार मात्रात्मक रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों की ताकत का पूरा उपयोग करती है और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभ स्थान का विस्तार करने के लिए उन्हें जोड़ती है। यह समझने में आसान और समायोज्य रणनीति अनुसंधान और अभ्यास के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है। आगे पैरामीटर ट्यूनिंग और रणनीति अनुकूलन के साथ, यह अधिक स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है।

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays price or % change from previous bar. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
    pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
             iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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