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मोमेंटम ब्रेकआउट कैमरिला समर्थन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-06 18:09:06
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अवलोकन

यह एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है जो गति संकेतक और प्रमुख समर्थन स्तरों को जोड़ती है। यह ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए कैमरिल्ला पिवोट्स, चलती औसत और मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति का मूल तर्क यह है कि जब कीमत मुख्य कैमरिला समर्थन स्तर के निकट होती है और प्रभावी रूप से उस स्तर को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत मुख्य कैमरिला प्रतिरोध स्तर तक बढ़ जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

विशेष रूप से, रणनीति खरीद संकेत के लिए पुष्टि स्तर के रूप में कैमरिल्ला समर्थन स्तर L3 का उपयोग करती है। जब कीमत L3 से नीचे और L3 और L2 के मध्य बिंदु से नीचे होती है, तो खरीद की स्थिति को ट्रिगर किया जाएगा। यह इंगित करता है कि कीमत महत्वपूर्ण समर्थन के करीब है और उछाल की संभावना है। झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति प्रवेश मानदंड भी निर्धारित करती है कि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक होना चाहिए।

स्टॉप लॉस रणनीति का तरीका एक गतिशील स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करना है। जब कीमत कैमरिल्ला प्रतिरोध स्तर H1 और H2 के मध्य बिंदु से अधिक हो जाती है, तो स्टॉप लॉस बिक्री शुरू हो जाएगी। यह गतिशील स्टॉप लॉस स्तर बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

यह एक विश्वसनीय रणनीति है जो रुझानों और समर्थन स्तरों को जोड़ती है। इसके फायदे हैंः

मुख्य कैमरिल स्तरों का प्रयोग जो महत्वपूर्ण मूल्य स्तर साबित होते हैं।
प्रवृत्ति फ़िल्टर का संयोजन प्रवृत्ति में फंसने को कम करने के लिए। केवल लंबे समय तक जाएं जब ईएमए तेजी से हो और केवल कम हो जब ईएमए मंदी हो।
गतिशील स्टॉप लॉस रणनीति बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप स्तर को समायोजित करती है, जिसमें एक मजबूत गलती सहनशीलता होती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

कैमरिला स्तर विफल हो सकते हैं। बाजार संरचना में परिवर्तन होने पर ये प्रमुख स्तर लागू नहीं हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस बहुत आक्रामक है. छोटे स्टॉप समय से पहले ही आ सकते हैं.
घटते रुझानों में नुकसान के जोखिम के साथ भ्रामक पॉलबैक पर खरीद संकेत दिखाई दे सकते हैं।

इसके विपरीत उपाय इस प्रकार हैं: वर्तमान बाजार अस्थिरता सीमा के अनुरूप कैमरिला मापदंडों को समायोजित करें; समय से पहले बंद होने से बचने के लिए स्टॉप लॉस सीमा को उचित रूप से बढ़ाएं; लंबे जाल से बचने के लिए केवल डाउनट्रेंड में कम करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए आगे अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः

गलत दिशा में प्रवेश से बचने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर स्थितियां जैसे वॉल्यूम या लोचदारता संकेतक जोड़ें।
वर्तमान उतार-चढ़ाव सीमा के साथ समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए कैमरिला मापदंडों का अनुकूलन करें।
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत मापदंडों का प्रयास करें।
विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं के आधार पर स्टॉप की आक्रामकता को समायोजित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति व्यापक रूप से प्रवृत्ति, समर्थन स्तर, ब्रेकआउट जैसे कई आयामों का उपयोग प्रवेश और स्टॉप नियमों को तैयार करने के लिए करती है। यह एक अपेक्षाकृत मजबूत ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है। यह महत्वपूर्ण कैमरेला स्तरों की सत्यापन प्रभावशीलता और गति संकेतक के प्रवृत्ति निर्णय को जोड़ती है। इसका उद्देश्य उच्च संभावना क्षेत्रों में प्रवृत्ति व्यापार के अवसरों को पकड़ना है। इस बीच, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप सेट किए जाते हैं। यह रणनीति एक प्रभावी प्रवृत्ति ब्रेकआउट रणनीति द्वारा हमारे रणनीति पुस्तकालय को बढ़ा सकती है।

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basePeriod: 15m
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*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")

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