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एकाधिक चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 10:50:37
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न अवधियों के कई चलती औसत की गणना करती है और व्यापार के बाद प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए स्वर्ण क्रॉस पैटर्न को जोड़ती है। मुख्य कार्यक्षमता मूल्य प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करना और खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल 35 अवधि ईएमए है जो खरीद और बिक्री संकेतों के लिए प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। जब कीमत 35 ईएमए से ऊपर जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत 35 ईएमए से नीचे जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में मदद करने के लिए विभिन्न अवधियों के 8 ईएमए से मिलकर एक ईएमए रिबन प्लॉट करती है। कम अवधि ईएमए तेजी से परिवर्तन का पता लगाने के लिए मूल्य के करीब रहती है, जबकि लंबी अवधि ईएमए कुछ शोर को फ़िल्टर करने के लिए कीमत में धीमी गति से बदलाव करती है। ईएमए रिबन स्पष्ट रूप से मूल्य की प्रमुख प्रवृत्ति दिशा को दर्शाता है।

यह रणनीति मुख्य रूप से मुख्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 35EMA पर निर्भर करती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत 35EMA के ऊपर या नीचे पार करती है। ईएमए रिबन प्रवृत्ति की पुष्टि करने और प्रवेश समय को अनुकूलित करने में सहायक भूमिका निभाता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति के बाद और लगातार व्यापार के बीच संतुलन बनाती है। 35EMA मूल रूप से बहुत अधिक देरी के बिना प्रमुख प्रवृत्ति की दिशा में परिवर्तन का न्याय कर सकता है, और महत्वपूर्ण मोड़ के आसपास व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। ईएमए रिबन बेहतर समय के साथ लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करने के अवसरों की पुष्टि करने के लिए एक प्रवृत्ति चैनल बनाता है।

एक एकल ईएमए संकेतक का उपयोग करने की तुलना में, यह बहु-ईएमए दृष्टिकोण अधिक व्यापक और स्पष्ट प्रवृत्ति निर्धारण प्रदान करता है। विभिन्न अवधि के ईएमए का संयोजन उच्च और निम्न आवृत्ति ईएमए को एकीकृत करके कुछ अल्पकालिक बाजार शोर को समतल करते हुए दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा का आकलन सुनिश्चित करता है।

उपयोगकर्ता अपनी ट्रेडिंग शैली के लिए अनुकूलित करने के लिए मुख्य 35EMA अवधि या रिबन में EMA को बदलने के लिए अपने दम पर मापदंडों को ट्विक कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए अपेक्षाकृत सटीक और बहुमुखी समाधान प्रदान करती है।

जोखिम विश्लेषण

मुख्य जोखिम उपयोगकर्ता के मापदंडों की पसंद में निहित है। बहुत कम ईएमए अवधि का उपयोग करने से व्यापार की आवृत्ति और जोखिम बढ़ जाता है। बहुत लंबी अवधि के कारण प्रमुख मोड़ बिंदुओं और लेग प्रविष्टियों की कमी हो सकती है।

एक अन्य प्रमुख जोखिम यह है कि सीमा-बंद बाजारों के दौरान, ईएमए संकेतक कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। उपयोगकर्ताओं को अंधे प्रविष्टियों से बचने के लिए अतिरिक्त प्रवृत्ति विश्लेषण लागू करने की आवश्यकता है।

अंत में, मजबूत रुझान वाले बाजारों के दौरान, संकेतक विलंब खरीदने और बेचने के संकेतों में देरी कर सकता है। उपयोगकर्ताओं को केवल संकेतों पर भरोसा करने के बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं का अनुमान लगाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के मुख्य तरीके विभिन्न बाजारों और व्यापारिक शैलियों के अनुरूप ईएमए मापदंडों को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैंः

व्यापार संकेतों के बेहतर समय के लिए 35EMA अवधि को ठीक से समायोजित करें
बेहतर रुझान आकलन के लिए ईएमए रिबन अवधि को समायोजित करें
पुष्टि के लिए अन्य सहायक संकेतकों जैसे BOLL बैंड और KDJ को शामिल करें
वॉल्यूम वृद्धि के बिना अस्थिर बाजारों में कार्य करने से बचने के लिए वॉल्यूम उपाय जोड़ें

पैरामीटर ट्यूनिंग और कई संकेतकों के संकेतों के संयोजन के माध्यम से स्थिरता और संकेत सटीकता में और सुधार प्राप्त किया जा सकता है। इससे ट्रेडिंग जोखिम कम होता है और बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति कई ईएमए की गणना और ईएमए रिबन का उपयोग करके एक अपेक्षाकृत सटीक और बहुमुखी प्रवृत्ति के बाद समाधान प्रदान करती है। यह व्यापार आवृत्ति और प्रणाली स्थिरता के अच्छे मिश्रण के लिए तेजी से मोड़ बिंदुओं को कैप्चर करने और बहु-टाइमफ्रेम रुझानों का समग्र रूप से न्याय करने के बीच संतुलन बनाती है। अनुकूलन के माध्यम से यह बाजार के वातावरण, परिसंपत्ति प्रकारों और ट्रेडिंग शैलियों में अनुकूलित होती है। यह उपयोगकर्ताओं को मात्रात्मक व्यापार के लिए एक परिष्कृत और मजबूत आधार प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//
// @author d3nv3r 
// @inspiration [LazyBear]
// List of all my indicators: https://github.com/d3nv3r0ne/tradingview
//
// Inputs : Show Buy&Sell Signals
// Inputs : Show EMA in White for the Buy&Sell Signals
// Inputs : Choose the length of the EMA for the B&S signals
// 
// How to use it : 
// Any chart
// copy all and paste the content into the Pine Editor Tab at the bottom of the tradingview pannel
// [Save As...] and [Add to Chart] in top-right of the Pine Editor
//
//@version=4
strategy(shorttitle = "35EMA_X_B/S_RIBBON", title="35EMA Cross BuyAndSell Strategy + RIBBON [d3nv3r]", overlay=true)

//
// Variables inputs
//
useBSstrategy = input(true, title="Show Buy & Sell Strategy")
showMABS = input(true, title="Show EMA Cross - need to active B&S Strategy")
lengthBS = input(title="Length EMA Cross - need to active B&S Strategy", type=input.integer, defval=35, minval=1)
src = input(close, title="Source")

//
// Variables
// Ribbon EMA + EMA B/S 
//
lenRib1 = 20
lenRib2 = 25
lenRib3 = 30
lenRib4 = 35
lenRib5 = 40
lenRib6 = 45
lenRib7 = 50
lenRib8 = 55

//
// Variables
// Quadruple SMA + SMA B/S 
//
maBS = ema(src, lengthBS)
rib1 = ema(src, lenRib1)
rib2 = ema(src, lenRib2)
rib3 = ema(src, lenRib3)
rib4 = ema(src, lenRib4)
rib5 = ema(src, lenRib5)
rib6 = ema(src, lenRib6)
rib7 = ema(src, lenRib7)
rib8 = ema(src, lenRib8)

//
// Variables color
//
colorEMAX = #FFFFFF
colorRib1 = #FFFF00
colorRib2 = #FFD700
colorRib3 = #FFC800
colorRib4 = #FFC800
colorRib5 = #FFC800
colorRib6 = #FF4500
colorRib7 = #FF1500
colorRib8 = #FF0000

//
// Variables Buy/Sell
//
longCondition = crossover(close,maBS)
shortCondition = crossunder(close,maBS)

//
// Logic Buy/Sell
//
if (useBSstrategy)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortCondition)
        strategy.entry("short", strategy.short)

//
// Plot Quadruple SMA + SMA B/S
//
plot(showMABS and maBS ? maBS : na, color=colorEMAX, transp=0, linewidth=2)
plot(rib1, color=colorRib1, transp=15, linewidth=1)
plot(rib2, color=colorRib2, transp=15, linewidth=1)
plot(rib3, color=colorRib3, transp=15, linewidth=1)
plot(rib4, color=colorRib4, transp=15, linewidth=1)
plot(rib5, color=colorRib5, transp=15, linewidth=1)
plot(rib6, color=colorRib6, transp=15, linewidth=1)
plot(rib7, color=colorRib7, transp=15, linewidth=1)
plot(rib8, color=colorRib8, transp=15, linewidth=1)

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