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मगरमच्छ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 15:46:57
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अवलोकन

मगरमच्छ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार के रुझानों को निर्धारित करने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कई सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) चलती औसत के संयोजन का उपयोग करती है। रणनीति मगरमच्छों के शिकार से प्रेरणा लेती है, जब अल्पकालिक आरएसआई लाइनें लंबी अवधि की आरएसआई लाइनों को पार करती हैं तो ट्रेड खोलती है।

रणनीति तर्क

मगरमच्छ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति तीन आरएसआई लाइनों का उपयोग करती है - 5-अवधि, 13-अवधि और 34-अवधि। 5-अवधि आरएसआई लाइन को Teeth लाइन, 13-अवधि लाइन को Lips लाइन और 34-अवधि लाइन को Jaw लाइन कहा जाता है। जब Teeth या Lips लाइन Jaw लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब Teeth या Lips लाइन Jaw लाइन के नीचे से गुजरती है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर होता है।

यह संक्षिप्त और दीर्घकालिक आरएसआई लाइनों के बीच क्रॉसिंग को पकड़ने में निहित है ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच संबंध को मापा जा सके, और उलट अवसरों की पहचान की जा सके। जब अल्पकालिक आरएसआई दीर्घकालिक आरएसआई को पार करता है, तो यह अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई में उलट का संकेत देता है, जिससे विपरीत दिशा में स्थिति लेते हुए आसन्न दीर्घकालिक रुझान उलट से लाभ हो सकता है।

लाभ विश्लेषण

मगरमच्छ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बाजार के उलटफेरों को पकड़ता है, रुझानों के उलटफेरों से लाभ
कई आरएसआई एमए संकेतों की पुष्टि करते हैं, झूठे संकेतों से बचें
सरल और समझने में आसान तर्क, समझने और लागू करने में आसान
समायोज्य मापदंड, समायोज्य मापदंड
विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं पर लागू, विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं पर काम करता है

जोखिम विश्लेषण

मगरमच्छ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

झूठे संकेतों के लिए प्रवण, झूठे संकेतों के लिए प्रवण
सीमाबद्ध बाजारों में संघर्ष, सीमाबद्ध बाजारों में संघर्ष
सम्भावित रूप से बड़े निकासी, सम्भावित रूप से बड़े निकासी
समय लेने वाली पैरामीटर ट्यूनिंग, समय लेने वाली पैरामीटर ट्यूनिंग
संभावित अतिव्यापार, संभावित अतिव्यापार

इन जोखिमों को अतिरिक्त संकेतकों के संयोजन, मापदंडों के अनुकूलन और स्थिति आकार को उचित रूप से समायोजित करके कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

मगरमच्छ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए बोलिंगर बैंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को मिलाएं
सबसे अच्छा एमए पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें
बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार और स्टॉप लॉस को समायोजित करें
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में परीक्षण मापदंडों की प्रभावशीलता
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग को शामिल करें

निष्कर्ष

एलीगेटर आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति बाजार के उलट अवसरों को पकड़ने के लिए आरएसआई एमए क्रॉस का उपयोग करती है। यह सरल है, एल्गो-ट्रेडिंग के लिए उपयोग करने योग्य है लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक संयोजन इस रणनीति को एक स्थिर लाभदायक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए बढ़ा सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)

jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")



longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
    // === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)

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