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Comb Reverse EMA वॉल्यूम वेटिंग ऑप्टिमाइजेशन ट्रेडिंग रणनीतियाँ

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 16:39:50
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अवलोकन

यह रणनीति एक दोहरे अनुकूलित संयोजन रिवर्स ईएमए भारित ट्रेडिंग रणनीति है। यह रिवर्स रणनीति और ईएमए भारित रणनीति, दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों को जोड़ती है, और दो रणनीतियों के संकेतों के अनुरूप होने पर न्याय करके अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रिवर्सल भाग 123 रिवर्सल रणनीति का उपयोग करता है। यह रणनीति संकेत उत्पन्न करने के लिए पिछले दो दिनों की समापन कीमतों और स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर के बीच संबंध को जोड़ती है। विशिष्ट नियम हैंः

  • जब आज का समापन मूल्य कल की तुलना में अधिक हो, और कल का समापन मूल्य कल से पहले दिन की तुलना में कम हो; उसी समय, 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक धीमी रेखा 50 से कम हो, तो लंबी हो;
  • जब आज का समापन मूल्य कल की तुलना में कम हो, और कल का समापन मूल्य कल से पहले दिन से अधिक हो; उसी समय, 9-दिवसीय स्टोकास्टिक फास्ट लाइन 50 से अधिक हो, तो शॉर्ट करें।

ईएमए भारित भाग में घातीय चलती औसत और वॉल्यूम भारित गणना का उपयोग किया जाता है। गणना सूत्र निम्नानुसार हैः

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

व्यापार के विशिष्ट नियम हैंः जब nRes सूचक कल के समापन मूल्य से कम/उच्च हो, तो लंबा/लघु करें।

अंत में, रणनीति वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने से पहले दोनों भागों के संकेतों की स्थिरता का आकलन करती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति एक दूसरे को सत्यापित करने और संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों को जोड़ती है। एक ही समय में, उल्टा हिस्सा मोड़ बिंदुओं को पकड़ सकता है, और ईएमए भारित हिस्सा पूरक लाभ प्राप्त करने के लिए रुझानों को ट्रैक कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में एक निश्चित समय विलंब होता है और यह अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को याद करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अलावा, अस्थिर बाजारों के लिए ईएमए भारित प्रभावी नहीं है। इसके अलावा, उलट संकेतों की विश्वसनीयता का भी सत्यापन करने की आवश्यकता है।

प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए मापदंडों को उचित रूप से छोटा करें। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें। रिवर्स सिग्नल को सत्यापित करने के लिए अधिक कारक पेश करें।

अनुकूलन

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अधिक उल्टा कारक संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. विभिन्न प्रकार के ईएमए भारन विधियों का प्रयोग करें।
  3. स्टॉप लॉस जोड़ें, स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ दें।
  4. तेजी से प्रतिक्रिया के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें.

सारांश

यह रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के फायदे को एकीकृत करती है, जो सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और एक ही रणनीति के नुकसान को कुछ हद तक दूर कर सकती है। लेकिन एक निश्चित अंतराल भी है जिसे आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए नए विचार प्रदान करती है और बाजार के अवसरों को जब्त करने के लिए आगे के शोध और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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