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N लगातार उच्च बंद ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 10:50:54
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल तर्क यह पता लगाना है कि क्या N लगातार मोमबत्तियों का समापन मूल्य बढ़ता रहता है। यदि ऐसा है, तो लंबी स्थिति में जाएं; अन्यथा, बंद स्थिति। यह शेयर मूल्य के ऊपर की प्रवृत्ति को पकड़ सकता है और लाभ कमा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक nCounter है। यह वर्तमान मोमबत्ती के समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य की तुलना करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य बढ़ता है या नहीं।

विशेष रूप से, यदि बंद[1]>=खुला[1], nCounter 1 जोड़ता है, जो वृद्धि को दर्शाता है; यदि बंद[1]<खुला[1], nCounter 0 पर रीसेट होता है। इस प्रकार यह लगातार बढ़ती मोमबत्तियों की संख्या गिन सकता है।

फिर nCounter की तुलना पैरामीटर nLength से करें. जब nCounter>=nLength, आउटपुट सिग्नल C1=1; अन्यथा C1=0. यहाँ nLength लगातार बढ़ती मोमबत्तियों की संख्या है जिसे हमने सिग्नल उत्पन्न करने के लिए परिभाषित किया है.

C1=1 संकेत प्राप्त करने के बाद, यदि कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो लंबी स्थिति में जाएं; यदि पहले से ही लंबी स्थिति में हैं, तो पकड़ते रहें।

इसके अतिरिक्त, यह रणनीति स्टॉप लॉस और ले लाभ की शर्तें निर्धारित करती है। यदि कीमत कुछ प्रतिशत तक प्रवेश मूल्य से नीचे गिरती है, तो स्टॉप लॉस स्थिति से बाहर निकलता है; यदि कुछ प्रतिशत तक प्रवेश मूल्य से ऊपर बढ़ता है, तो लाभ लें।

लाभ विश्लेषण

यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित शक्तियों के साथ रणनीति का अनुसरण करती हैः

यह स्टॉक की कीमत के अपट्रेंड अवसरों को जब्त कर सकता है, लंबी रणनीति के रूप में उपयुक्त है
प्रवेश संकेत के रूप में N लगातार वृद्धि प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकती है और अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकती है
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने से डाउनसाइड जोखिम को सीमित किया जा सकता है और मुनाफे में लॉक किया जा सकता है
तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और संशोधित करने में आसान है
nLength पैरामीटर को समायोजित करके ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं मेंः

यदि अपट्रेंड उलट जाता है, तो समय पर नुकसान को रोकने में विफलता भारी नुकसान का कारण बन सकती है
यदि nLength सेट बहुत बड़ा है, तो अच्छे प्रवेश अवसरों को खो दिया जा सकता है
यह बाजार के माहौल को ध्यान में नहीं रखता है। बाजार दुर्घटनाओं के दौरान लंबी स्थिति रखने से अतिरिक्त नुकसान हो सकता है
विभिन्न स्टॉक विशेषताओं के आधार पर समायोजन के बिना एकीकृत मापदंडों का उपयोग करना कुछ स्टॉक के लिए लागू नहीं हो सकता है

इन जोखिमों को कम करने के लिए, हम अधिक सख्त स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, nLength को अनुकूलित कर सकते हैं, बाजार की स्थिति के नियम जोड़ सकते हैं, या अलग-अलग स्टॉक के लिए अलग-अलग परीक्षण मापदंड कर सकते हैं। बेशक कोई भी रणनीति नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकती है। इसे व्यापारियों के जोखिम की भूख से मेल खाने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

उपरोक्त जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित पहलुओं से रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैंः

चलती स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ़ंक्शन जोड़ें। वे हानि के जोखिम को कम करने के लिए मूल्य परिवर्तन के आधार पर तदनुसार स्टॉप लॉस बिंदु को समायोजित कर सकते हैं
nLength पैरामीटर का अनुकूलन करें. अधिक उपयुक्त पैरामीटर मानों का पता लगाने के लिए क्रमशः विभिन्न प्रकार के स्टॉक के लिए परीक्षण करें
बाजार के माहौल का आकलन जोड़ें। उदाहरण के लिए भालू बाजार में अतिरिक्त नुकसान से बचने के लिए बाजार में दुर्घटना होने पर व्यापार को रोकें
सहायक शर्तों के रूप में वॉल्यूम जैसे अन्य कारकों को जोड़ें। उदाहरण के लिए ब्रेकआउट वैधता सुनिश्चित करने के लिए अपट्रेंड के दौरान वॉल्यूम बढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है
अधिकतम अनुमत हानि प्रतिशत, अधिकतम लगातार हानि समय आदि के रूप में ड्रॉडाउन नियंत्रण सेट नुकसान को रोकने के लिए स्वचालित रूप से कुल नुकसान को नियंत्रित

निष्कर्ष

यह रणनीति N लगातार बढ़ती मोमबत्तियों का पता लगाकर अपट्रेंड को पकड़ती है। यह प्रभावी रूप से प्रवृत्ति का पालन कर सकती है। इसके फायदे सरल तर्क, लचीले पैरामीटर ट्यूनिंग, झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करना हैं। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। इसे सुधार करने के लिए स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन, पर्यावरण निर्णय जैसे मॉड्यूल जोड़ने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक मूल्यवान बुनियादी मॉडल प्रदान करती है। यह निरंतर सुधार के बाद एक शक्तिशाली ट्रेडिंग टूल बन सकती है।

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start: 2023-01-01 00:00:00
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//  Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="N Bars Up", shorttitle="NBU Backtest", overlay = false) 
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
             iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
plot(C1, title='NBU', color=color.green)

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