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एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल बियर रूपांतरण रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 15:29:41
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अवलोकन

एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल बियर रूपांतरण रणनीति यह निर्धारित करने के लिए एमएसीडी संकेतक की डीआईएफएफ और डीईए लाइनों की गणना करती है कि क्या बाजार की प्रवृत्ति उलट गई है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। यह लंबे समय तक जाता है जब डीआईएफएफ डीईए के ऊपर पार करता है और डीआईएफएफ डीईए के नीचे पार करता है। रणनीति में झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए मूल्य ईएमए फिल्टर भी शामिल हैं।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से एमएसीडी संकेतक की डीआईएफएफ और डीईए लाइनों पर आधारित है। एमएसीडी डीआईएफएफ, डीईए और एमएसीडी लाइनों से मिलकर चलती औसत अभिसरण विचलन के लिए खड़ा है। उनमें से, डीआईएफएफ अल्पकालिक ईएमए और दीर्घकालिक ईएमए के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, डीईए डीआईएफएफ के ईएमए है जिसका उपयोग डीआईएफएफ संकेतों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, और एमएसीडी डीआईएफएफ और डीईए के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग विचलन की पहचान करने के लिए किया जाता है।

जब डीआईएफएफ डीईए से ऊपर टूट जाता है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक चलती औसत मजबूत होना शुरू हो जाती है और बाजार तेजी की ओर बढ़ जाता है। जब डीआईएफएफ डीईए से नीचे टूट जाता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक चलती औसत कमजोर हो जाता है और बाजार मंदी का हो जाता है। इसलिए, यह रणनीति लंबे समय तक जाती है जब डीआईएफएफ डीईए से ऊपर पार हो जाता है और नीचे पार करते समय छोटा हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए मूल्य ईएमए फ़िल्टर शामिल हैं। यह केवल तब लंबा होता है जब डीआईएफएफ डीईए से ऊपर टूट जाता है और कीमत पिछली लंबी कीमत से नीचे होती है, और केवल तभी छोटा होता है जब डीआईएफएफ डीईए से नीचे टूट जाता है और कीमत पिछली छोटी कीमत से ऊपर होती है।

लाभ विश्लेषण

एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल बियर कन्वर्जन रणनीति एमएसीडी सूचक और मूल्य ईएमए फिल्टर को जोड़ती है ताकि केवल एमएसीडी द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों से बचा जा सके, इस प्रकार ट्रेडिंग प्रदर्शन में सुधार हो सके। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति परिवर्तनों की जल्दी पहचान करती है और अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

रुझान उलटने के बिंदुओं की पहचान करने और मोड़ के बिंदुओं को पकड़ने के लिए एमएसीडी का उपयोग करना
झूठे ब्रेकआउट के अवसरों को कम करने के लिए मूल्य ईएमए फ़िल्टर को शामिल करना
लघु अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त तेजी से संकेत उत्पादन
मध्यम अवधि के रुझान लाभ को पकड़ने के लिए कार्यान्वयन की प्रवृत्ति
रूपांतरण बिंदुओं पर व्यापार के अधिकांश व्यापारियों के विचार पैटर्न के अनुरूप

जोखिम विश्लेषण

एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल बियर कन्वर्जन रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः

एमएसीडी झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण है, मूल्य ईएमए फिल्टर की आवश्यकता है, लेकिन यह भी कुछ चालें याद करेंगे
डीआईएफएफ और डीईए लाइनों की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है, गलत पैरामीटर ट्यूनिंग झूठे संकेतों को बढ़ाता है
ब्रेकआउट सिग्नल केवल 1 बार पर विचार करते हैं, को लात मारने के जोखिम के साथ
रणनीति मुख्य रूप से संकेतों के लिए डीआईएफएफ/डीईए क्रॉसओवर पर निर्भर करती है, यदि संकेत बहुत बार होते हैं तो व्यापार आवृत्ति बढ़ा सकती है

जोखिमों को अनुकूलित करने के मुख्य तरीके हैंः

झूठे संकेतों को कम करने के लिए MACD मापदंडों को समायोजित करें
कम whipsaw घटना के लिए फ़िल्टर ताकत में वृद्धि
व्यापार आवृत्ति को सीमित करने के लिए स्थिति धारण पर फ़िल्टर जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल बियर कन्वर्जन रणनीति को निम्नलिखित आयामों में और अनुकूलित किया जा सकता हैः

डीआईएफएफ/डीईए अवधि के एमएसीडी मापदंडों का अनुकूलन
कम ट्रेडिंग आवृत्ति के लिए समय फ़िल्टर जोड़ें
लाभ लक्ष्यों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस/प्रॉफिट टेक रणनीतियों को शामिल करें
अन्य संकेतक फ़िल्टर जैसे BOLL बैंड और KD जोड़ें
विरोधी प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति पूर्वाग्रह को शामिल करें
इस रणनीति ढांचे के आधार पर निकास रणनीतियों या लाभ लेने के टेम्पलेट विकसित करें

निष्कर्ष

एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल बियर रूपांतरण रणनीति डीआईएफएफ और डीईए क्रॉसओवर संकेतों द्वारा तेजी / गिरावट बाजार में प्रवेश की पहचान करती है, और झूठे संकेतों को हटाने के लिए मूल्य ईएमए फ़िल्टर का उपयोग करती है, प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को निर्धारित करती है। सरल और स्पष्ट तर्क के साथ, यह अल्पकालिक और मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त रूपांतरण बिंदुओं की जल्दी से पहचान करती है। अनुकूलित करने के लिए अगले चरणों में पैरामीटर को समायोजित करना, फ़िल्टर को बढ़ाना और रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करना शामिल है।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("macd_strategy", 
          shorttitle="macd", 
          overlay=true, 
          pyramiding=1, 
          max_bars_back=5000, 
          calc_on_order_fills = false, 
          calc_on_every_tick=true, 
          default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
          default_qty_value=100, 
          commission_type =strategy.commission.percent, 
          commission_value=0.00075)
[diff, dea, _] = macd(close, 12, 26, 7)
dea_close = ema(diff, 3)
price = ema(close, 9)
plot(price)
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
cross_over_price := cross_over_price[1]
cross_over_signal := cross_over_signal[1]

cross_under_price = na
cross_under_signal = na
cross_under_price := cross_under_price[1]
cross_under_signal := cross_under_signal[1]
if (crossover(diff,dea))
    cross_over_price := price[1]
    cross_over_signal := diff
if (crossunder(diff,dea))
    cross_under_price := price[1]
    cross_under_signal := diff
if dea > 0
    cross_over_price = na
    cross_over_signal = na
else
    cross_under_price = na
    cross_under_signal = na
if diff > 0
    if cross_under_price > cross_under_price[1]*1 and cross_under_signal < cross_under_signal[1]*0.95
        strategy.entry("S", strategy.short,  comment="S")
else
    if cross_over_price < cross_over_price[1]*1 and cross_over_signal > cross_over_signal[1]*0.95
        strategy.entry("B", strategy.long,  comment="B")
// strategy.exit("exit_s", "S", stop = strategy.position_avg_price*1.05, when=strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("exit_b", "B", stop = strategy.position_avg_price*0.95, when=strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(when=(strategy.position_size < 0 and (dea < 0 or diff > cross_under_signal*1 or crossover(diff, dea)) or (strategy.position_size > 0 and (dea > 0 or diff < cross_over_signal*1 or crossunder(diff, dea)))))

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