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क्रिप्टो बुल रन ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 15:45:47
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अवलोकन

यह रणनीति दो गतिशील चलती औसत, डीईएमए और टीईएमए की गणना करके प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, और जब वे स्वर्ण क्रॉस या मृत्यु क्रॉस उत्पन्न करते हैं तो लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करती है। साथ ही, रणनीति अनावश्यक स्टॉप लॉस से बचने के लिए एक निश्चित संख्या में होल्डिंग बार सेट करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क दो गतिशील चलती औसत, डीईएमए और टीईएमए के बीच क्रॉसओवर के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना है।

डीईएमए का अर्थ है डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह ईएमए की भारित चिकनाई सुविधा को जोड़ती है और ईएमए की पिछड़ी समस्या को अनुकूलित करती है। इसका सूत्र हैः

DEMA = 2*EMA(CLOSE, N) - EMA(EMA(CLOSE, N), N)

यहाँ N Demalength है.

TEMA का अर्थ है ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह मूविंग एवरेज के लेगिंग को कम करने के लिए ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूलिंग का उपयोग करता है। इसका सूत्र हैः

ईएमए1 = ईएमए ((क्लोज़, टेमालेंथ) ईएमए2 = ईएमए ((ईएमए1, टेमालेंथ) ईएमए3 = ईएमए ((ईएमए2, टेमालेंथ) TEMA = 3ईएमए1 - 3ईएमए2 + ईएमए3

जब टीईएमए डीईएमए के ऊपर से गुजरता है, तो इसे लंबे समय तक जाने के लिए स्वर्ण क्रॉस सिग्नल माना जाता है। जब टीईएमए डीईएमए के नीचे से गुजरता है, तो इसे शॉर्ट जाने के लिए मौत के क्रॉस सिग्नल के रूप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति संकेतों की वैधता सुनिश्चित करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए देरी बार सेट करती है। इसमें प्रवेश को ट्रिगर करने से पहले स्वर्ण/मृत्यु क्रॉस को एक निश्चित अवधि के लिए जारी रखने की आवश्यकता होती है।

अंत में, रणनीति दोहरी जांच तर्क को अपनाती है। यह जांच करेगी कि क्या नए ट्रेडों को खोलने से पहले विपरीत स्थिति को बंद करने की आवश्यकता है। इस प्रकार दोहरी दिशा की स्थिति के जोखिम से बचा जाता है।

लाभ विश्लेषण

  1. दो गतिशील एमए का उपयोग करके अधिक सटीक रुझान आकलन

पारंपरिक ईएमए और एसएमए की तुलना में, डीईएमए और टीईएमए अधिक संवेदनशील गतिशील एमए हैं जो तेजी से रुझान परिवर्तनों को पकड़ सकते हैं, जिससे बाजार की प्रवृत्ति के निर्णयों की सटीकता में सुधार होता है।

  1. देरी अवधि निर्धारित करके झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना

delayBars पैरामीटर रणनीति को स्थिति में प्रवेश करने से पहले संकेत के उभरने के बाद कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर करता है। यह कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है और फंसने से बचता है।

  1. दोहरी जांच के माध्यम से जोखिमों को कम करना

यह जांचकर कि नए ट्रेड खोलने से पहले विपरीत स्थिति को बंद करने की आवश्यकता है या नहीं, रणनीति दोहरी दिशा की स्थिति रखने से बचती है और हेज ट्रेडों से होने वाले नुकसान को कम करती है।

  1. व्यापकता

यह रणनीति मुख्य रूप से रुझानों और संकेतों को निर्धारित करने के लिए एक सामान्य तकनीकी संकेतक, एमए के बीच क्रॉसओवर पर निर्भर करती है। यह विशिष्ट उत्पादों पर निर्भर नहीं करती है और अधिकांश रुझान वाले उत्पादों के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

  1. चुटकी के बाजारों में फंसने की प्रवृत्ति

बड़े साइडवेज उतार-चढ़ाव वाले बाजार में, एमए अक्सर पार हो सकते हैं और गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं जो नुकसान का कारण बनते हैं। इस मामले में, देरी सेटिंग्स भी विफल हो सकती हैं।

समाधानों में साइडवेज रुझानों की पहचान करते समय रणनीति को रोकना या एमए मापदंडों और देरी की अवधि को ठीक से समायोजित करना शामिल है।

  1. जाल या ब्लैक स्वान घटनाओं की पहचान करने में विफल

यह रणनीति केवल मूल्य के रुझानों को ट्रैक करती है और बड़ी घटनाओं के कारण अल्पकालिक जाल या रुझान उलटने की भविष्यवाणी नहीं कर सकती है। ऐसे मामलों में यह भारी नुकसान का कारण बन सकती है।

समाधान जोखिमों का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करना या स्थिति के आकार को उचित रूप से कम करना है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अधिक प्रकार के एमए का परीक्षण करें

डीईएमए और टीईएमए के अलावा, एसएमए, ईएमए और अन्य उन्नत एमए के संयोजनों का परीक्षण इस बाजार के लिए सबसे उपयुक्त खोजने के लिए किया गया।

  1. एमए मापदंडों और देरी अवधि का अनुकूलन

अधिक सटीक व्यापार संकेतों के लिए इष्टतम एमए लंबाई और संकेत देरी अवधि खोजने के लिए अनुकूलन चलाएं।

  1. विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें

विभिन्न उत्पाद विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, एमए लंबाई, उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रवृत्ति के लिए देरी की अवधि के उपयुक्त संयोजन ढूंढें।

  1. जोखिम आकलन के लिए अन्य संकेतक शामिल करें

उदाहरण के लिए, वाइपसा बाजारों से बचने के लिए अस्थिरता और मूल्य स्तर का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करें। प्रवृत्ति की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए गति संकेतक का उपयोग करें।

निष्कर्ष

यह डीईएमए और टीईएमए के बीच गतिशील एमए क्रॉसओवर के आधार पर एक बुनियादी प्रवृत्ति रणनीति है। इसके फायदे उच्च स्थिरता, विश्वसनीयता और सार्वभौमिकता हैं। लेकिन इसमें कुछ पिछड़ा और कमजोर उलट पहचान क्षमता भी है। यह लेख इस रणनीति के उपयोग के लिए मूल्यवान संदर्भ के रूप में कार्य करने वाले इसके पेशेवरों, विपक्षों और अनुकूलन दिशाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। कुल मिलाकर, यह आगे के अध्ययन के योग्य मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन का एक विशिष्ट उदाहरण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jacobdickson255

strategy("Crypto Bull Run Tracker", overlay=true, pyramiding=0)

//Dema Scripting
Demalength = input.int(230, minval=1)
src = close
e1 = ta.ema(src, Demalength)
e2 = ta.ema(e1, Demalength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)

//Tema Scripting
Temalength = input.int(210, minval=1)
ema1 = ta.ema(close, Temalength)
ema2 = ta.ema(ema1, Temalength)
ema3 = ta.ema(ema2, Temalength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
plot(tema, "TEMA", color=#2962FF)

delayBars = input(5, title="Bar Delay")
var int lastTradeBar = na

longCondition = ta.crossover(tema, dema) 
longExit = ta.crossunder(tema, dema)
shortCondition = ta.crossunder(tema, dema)
shortExit = ta.crossover(tema, dema)

// Exit conditions should be checked before entry conditions
// Close short position if a long condition is present
if ((shortExit and strategy.position_size < 0)) // If conditions for exiting the short are met, and there is a balance in the short direction, exit the short
    strategy.close("Short")
   

// Close long position if a short condition is present
if ((longExit and strategy.position_size > 0))
    strategy.close("Long")
   
// Now check for entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    lastTradeBar := bar_index

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    lastTradeBar := bar_index
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