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चलती औसत लिफाफे और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप पर आधारित मात्रात्मक व्यापार

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 15:53:22
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम MADEFlex है, जिसका अर्थ है मोविंग एवरेज लिफाफे और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप पर आधारित लचीली मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति। यह एक लचीला और नियंत्रित मात्रात्मक ट्रेडिंग समाधान को लागू करने के लिए मूविंग एवरेज लिफाफे संकेतक और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र को जोड़ती है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल गतिशील औसत विस्थापित लिफाफा (MADE) संकेतक है। गतिशील औसत विस्थापित घातीय गतिशील औसत (EMA) के साथ प्रतिशत कारकों को गुणा करके ऊपरी और निचले बैंड बनाता है। जब कीमतें ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती हैं तो बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं, और जब कीमतें निचले बैंड से नीचे टूटती हैं तो खरीदने के संकेत उत्पन्न होते हैं। इस रणनीति में औसत सच्ची रेंज (ATR) ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र के साथ MADE संकेतक शामिल होता है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप एटीआर मूल्यों के कई गुणकों के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करता है, जिससे स्टॉप लॉस लाइनों की लचीली ट्रैकिंग संभव होती है। यह अनावश्यक स्टॉप लॉस से बचता है जबकि मौजूदा मुनाफे में भी लॉक होता है।

विशेष रूप से, MADE संकेतक में 3 मापदंड होते हैंः अवधि, प्रति Ab से ऊपर प्रतिशत, और प्रति Bl से नीचे प्रतिशत। अवधि पैरामीटर EMA की अवधि निर्धारित करता है। EMA से ऊपरी और निचले बैंड की दूरी प्रतिशत कारकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप भाग मुख्य रूप से ATR अवधि nATRPeriod और ATR गुणकों nATRMultip द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब कीमत पिछले बार की स्टॉप लॉस लाइन से अधिक होती है, तो स्टॉप लॉस लाइन को तय ATR हानि को घटाकर मूल्य में समायोजित किया जाता है। जब कीमत पिछले बार की स्टॉप लॉस लाइन से नीचे गिरती है, तो स्टॉप लॉस लाइन को मूल्य प्लस तय ATR हानि में समायोजित किया जाता है।

अंत में, खरीद और बिक्री संकेत MADE संकेतक संकेतों और एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप स्थितियों को जोड़कर उत्पन्न किए जाते हैं। रिवर्स इनपुट स्विच के माध्यम से रिवर्स ट्रेडिंग प्राप्त की जा सकती है।

लाभ विश्लेषण

MADEFlex रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. अधिक विश्वसनीय संयुक्त सिग्नल और स्टॉप लॉस। MADE स्वयं झूठे सिग्नल उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है। एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप को शामिल करने से कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।

  2. समृद्ध समायोज्य मापदंड और लचीला नियंत्रण। MADE मापदंडों और एटीआर मापदंडों को सिग्नल मात्रा और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

  3. रिवर्स ट्रेडिंग के लिए समर्थन। रिवर्स ट्रेडिंग अनुप्रयोग परिदृश्यों को समृद्ध करता है।

  4. अंतर्ज्ञानी विज़ुअलाइज़ेड स्टॉपर. ग्राफ़ किए गए स्टॉप लाइनों के माध्यम से स्टॉप प्रभाव को दृश्य रूप से न्याय करना।

जोखिम विश्लेषण

MADEFlex रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. अनुचित MADE पैरामीटर अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। उचित मापदंडों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है।

  2. अत्यधिक ढीला एटीआर स्टॉप स्टॉप के अवसरों को याद कर सकता है। उपयुक्त एटीआर गुणकों का परीक्षण करना आवश्यक है।

  3. रिवर्स ट्रेडिंग के साथ उच्च जोखिम। विशेष रूप से उच्च अस्थिरता स्थितियों में, रिवर्स ट्रेडिंग से नुकसान का जोखिम बढ़ सकता है। सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है।

  4. स्टॉप लॉस के बिना संभावित अधिक हानि। चरम बाजार स्थितियों में, स्टॉप लॉस सुरक्षा की कमी से अधिक हानि हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

MADEFlex रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए MADE मापदंडों का अनुकूलन करें। अधिक विश्वसनीय मापदंड सेट खोजने के लिए विभिन्न अवधि और प्रतिशत संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।

  2. बेहतर स्टॉप प्रभाव के लिए एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप पैरामीटर का अनुकूलन करें। अधिक उपयुक्त संयोजनों को निर्धारित करने के लिए एटीआर अवधि और गुणकों का परीक्षण किया जा सकता है।

  3. झूठे संकेतों को और कम करने के लिए अन्य फ़िल्टर जोड़ें, उदाहरण के लिए फ़िल्टरिंग के लिए अस्थिरता संकेतकों का संयोजन।

  4. कुछ लाभ स्तरों पर बाहर निकलने के लिए लाभ लेने के तंत्र को जोड़ें। यह लाभ में लॉक करता है और जोखिमों को नियंत्रित करता है।

  5. गतिशील रूप से मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें, उदाहरण के लिए सुदृढीकरण सीखने। यह रणनीति में लचीलापन जोड़ता है।

निष्कर्ष

MADEFlex रणनीति सफलतापूर्वक चलती औसत लिफाफे संकेतक और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप पद्धति से व्यापार संकेतों को जोड़ती है। समायोज्य मापदंडों के माध्यम से, यह एक लचीला और नियंत्रित मात्रात्मक व्यापार समाधान लागू करता है। रणनीति में अपेक्षाकृत उच्च विश्वसनीयता और मजबूत नियंत्रण क्षमता है। यह कुछ मात्रात्मक आधार के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग और अनुकूलन के लिए उपयुक्त है। आगे के अनुकूलन के साथ, अधिक महत्वपूर्ण रणनीति प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2022
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// ATR TS used by filter for MADE signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='Moving Average Displaced Envelope & ATRTS', shorttitle='MADE+ATR', overlay=true)
tradeDirection = input.string('Both', title='Trade Direction', options=['Both', 'Long', 'Short'])
Price = input(title='Source', defval=close)
Period = input.int(defval=9, minval=1)
perAb = input.float(title='Percent above', defval=.5, minval=0.01, step=0.1)
perBl = input.float(title='Percent below', defval=.5, minval=0.01, step=0.1)
disp = input.int(title='Displacement', defval=13, minval=1)

nATRPeriod = input(15)
nATRMultip = input(2)
useATR = input(false, title='ATR Filter')
reverse = input(false, title='Trade reverse')

longAllowed = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortAllowed = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'
pos = 0
sEMA = ta.ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb) / 100)
bott = sEMA[disp] * ((100 - perBl) / 100)

xATR = ta.atr(nATRPeriod)
xHHs =ta.sma(ta.highest(nATRPeriod), nATRPeriod)
xLLs =ta.sma(ta.lowest(nATRPeriod),nATRPeriod)
nSpread = (xHHs - xLLs) / 2
nLoss = nATRMultip * xATR
var xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
     close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
     close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss

ATRLong = close > xATRTrailingStop ? true : false
ATRShort = close < xATRTrailingStop ? true : false

iff_1 = close > top ? 1 : pos[1]
pos := close < bott ? -1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
clr = strategy.position_size
if possig == 1 
    if longAllowed and ATRLong
        strategy.entry('Long', strategy.long)
    else
        if ATRLong or strategy.position_size > 0
            strategy.close_all()
if possig == -1 
    if shortAllowed and ATRShort
        strategy.entry('Short', strategy.short)
    else    
        if ATRShort or strategy.position_size < 0
            strategy.close_all()
if possig == 0
    strategy.close_all()
    
plot(xATRTrailingStop[1], color=color.blue, title='ATR Trailing Stop')
barcolor(clr < 0 ? #b50404 : clr > 0 ? #079605 : #0536b3)
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