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बार रेंज ब्रेकआउट रणनीति के अंदर

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 15:16:53
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अवलोकन

इनसाइड बार रेंज ब्रेकआउट रणनीति एक प्राइस एक्शन रणनीति है जो इनसाइड बार पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय लेती है। यह तब होती है जब वर्तमान बार की सीमा, उच्च और निम्न के बीच के अंतर से मापी जाती है, पिछली बार की तुलना में छोटी होती है, जो बाजार में समेकन या अनिर्णय का संकेत देती है। पिछले बार की उच्च या निम्न के ऊपर या नीचे एक ब्रेकआउट ब्रेकआउट की दिशा में एक संभावित प्रवेश संकेत प्रदान करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में निम्नलिखित संकेतकों और चरों का उपयोग किया गया हैः

औसत वास्तविक सीमा (एटीआर): एटीआर फ़ंक्शन का उपयोग करके पिछले एन बारों में औसत वास्तविक सीमा की गणना की जाती है।
सीमाः वर्तमान पट्टी के उच्च और निम्न के बीच का अंतर।
insideBar: एक बूलियन चर जो सही है यदि वर्तमान बार की सीमा पिछले बार से छोटी है, जो एक अंदर की पट्टी को इंगित करती है.
breakoutUp: एक बूलियन चर जो true है यदि close पिछले बारs उच्च से अधिक है, जो ऊपर की ओर ब्रेकआउट को इंगित करता है।
breakoutDown: एक बूलियन चर जो true है यदि close पिछले बारs के निम्न से कम है, जो एक नीचे की ओर ब्रेकआउट को इंगित करता है।
लिक्विडिटी अपः पिछले एन बार के ऊपर उच्चतम उच्च, जो एक संभावित प्रतिरोध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
तरलता नीचेः पिछले एन बार के ऊपर सबसे कम, जो संभावित समर्थन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रवेश निर्णय पिछले बार के उच्च/निम्न स्तर से परे सीमा ब्रेकआउट पर आधारित होते हैं। विशेष रूप से, जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है और वर्तमान निम्न तरलता से ऊपर होता है, तो लंबी प्रविष्टि होती है।

स्टॉप लॉस एटीआर को रेंज से गुणा करता है. लाभ लेना एटीआर को रेंज से गुणा करता है.

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

अंदर की पट्टी समेकन के बाद सीमा विस्तार से व्यापार के अवसर को पकड़ता है।
ब्रेकआउट दिशा और तरलता के स्तर को मिलाकर फंसने से रोकता है।
स्पष्ट स्टॉप लॉस और ले लाभ नियम, लागू करने में आसान।
मजबूत दिशा, गति भंग के बाद लाभ लक्ष्य तक पहुंचने की उच्च संभावना।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमः

असफल पलायन के परिणामस्वरूप फंस जाना. नुकसान की राशि को सीमित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस का उपयोग करें.
अस्थिर बाजार के कारण स्टॉप हानि हो रही है। उचित स्टॉप दूरी सुनिश्चित करने के लिए एटीआर अवधि समायोजित करें।
अशुद्ध तरलता स्तर गलत प्रविष्टि के लिए अग्रणी। प्रवेश मानदंडों को परिष्कृत करने के लिए लुकबैक अवधि का अनुकूलन करें।
लाभ लक्ष्य तक पहुँचने में असमर्थ असफल प्रतिवर्तन। समझदार लक्ष्य के लिए लाभ लेने गुणक को कम करें।

अनुकूलन दिशाएँ

अनुकूलन के क्षेत्र:

अधिकतम प्रदर्शन के लिए इष्टतम एटीआर अवधि ज्ञात कीजिए।
आदर्श स्टॉप दूरी के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस गुणकों का परीक्षण करें।
आकार और संभावना को संतुलित करने के लिए विभिन्न लाभ गुणकों का परीक्षण करें।
तरलता के स्तर पर बेहतर सटीकता के लिए पुनरीक्षण अवधि को अनुकूलित करें।
प्रवेश समय में सुधार करने के लिए वॉल्यूम जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
प्रवृत्ति अनुवर्ती जोड़ने के लिए प्रवृत्ति संकेतक शामिल करें।

सारांश

इनसाइड बार रेंज ब्रेकआउट रणनीति मूल्य पिछले बार रेंज से बाहर निकलते समय प्रवेश करके समेकन से रेंज विस्तार पर पूंजीकरण करती है। तरलता के स्तर फंसने से बचते हैं। उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्रेकआउट के बाद गति की सवारी करने की अनुमति देती हैं। रणनीति मध्यवर्ती समय सीमाओं पर अच्छे परिणाम दे सकती है। पैरामीटर अनुकूलन और प्रवेश फिल्टर में सुधार के माध्यम से आगे बढ़ते फायदे और सिस्टम की मजबूती प्राप्त की जा सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)

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