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व्युत्पन्न आधारित प्रवृत्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 16:28:20
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अवलोकन

यह रणनीति रुझान स्थापित करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ चलती औसत के संयोजन का उपयोग करती है और संभावित उलटफेर की भविष्यवाणी करने के लिए परिमित अंतर व्युत्पन्न अनुमानों का उपयोग करती है। यह कम अस्थिर मुद्रा जोड़े के घंटे के चार्ट पर सबसे अच्छा काम करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक साथ 20-, 40-, और 80-अवधि के सरल चलती औसत का उपयोग करती है। जब समापन मूल्य इन 3 चलती औसत से ऊपर होता है, तो इसे अपट्रेंड के रूप में परिभाषित किया जाता है; जब समापन मूल्य इन 3 चलती औसत से नीचे होता है, तो इसे डाउनट्रेंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रवृत्ति की पुष्टि तभी होती है जब सबसे कम मूल्य इन 3 चलती औसत से ऊपर हो या उच्चतम मूल्य इन 3 चलती औसत से नीचे हो।

संभावित उलट बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए, रणनीति 40 अवधि के सरल चलती औसत के पहले व्युत्पन्न के परिमित अंतर व्युत्पन्न अनुमान का उपयोग करती है। जब पहला व्युत्पन्न सकारात्मक होता है, तो यह एक स्थिर अपट्रेंड को इंगित करता है; जब पहला व्युत्पन्न नकारात्मक होता है, तो यह एक स्थिर डाउनट्रेंड को इंगित करता है।

व्यापार के विशिष्ट नियम इस प्रकार हैंः

  1. जब तेज रेखा मध्य रेखा से ऊपर हो और मध्य रेखा धीमी रेखा से ऊपर हो, और पहला व्युत्पन्न > 0 हो, तो लंबी हो;

  2. जब तेज रेखा मध्य रेखा से नीचे हो और मध्य रेखा धीमी रेखा से नीचे हो और पहला व्युत्पन्न <0 हो, तो शॉर्ट करें;

  3. पहली व्युत्पन्न <= 0 होने पर लंबी स्थिति को बंद करें;

  4. पहली व्युत्पन्न >= 0 होने पर शॉर्ट पोजीशन बंद करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. रुझानों को निर्धारित करने के लिए कई चलती औसत का उपयोग करने से रुझान की आकलन अधिक विश्वसनीय हो जाती है;

  2. व्युत्पन्नों के साथ प्रतिगमन बिंदुओं की भविष्यवाणी समय पर स्टॉप लॉस और छोटे ड्रॉडाउन की अनुमति देती है;

  3. तर्क सरल और समझने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है;

  4. केवल रुझानों के बाद उलटा व्यापार करने से फंसने से बचा जाता है और इसमें अधिक जीत दर होती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. चलती औसत संयोजन सीमा-बंद बाजारों के दौरान गलत संकेत दे सकता है;

  2. व्युत्पन्न प्रतिवर्तन संकेतों में देरी हो सकती है और वे हानि से पूरी तरह बच नहीं सकते हैं;

  3. गलत स्टॉप लॉस सेटिंग से नुकसान बढ़ सकता है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए, हम चलती औसत के मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को समायोजित कर सकते हैं, रणनीति में सुधार के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न बाजार स्थितियों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करना;

  2. विभिन्न प्रकार के चलती औसत, जैसे ईएमए का प्रयोग करें;

  3. गतिशील स्टॉप सेट करने के लिए अस्थिरता संकेतकों का प्रयोग करें;

  4. झूठे संकेतों से बचने के लिए पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं।

निष्कर्ष

यह चलती औसत संयोजन प्रवृत्ति रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए कई चलती औसत और व्युत्पन्नों का उपयोग करती है, जो जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है। रणनीति सरल और अनुकूलन करने में आसान है, जिससे शुरुआती लोगों के लिए रणनीति सीखने और अभ्यास करने के लिए आदर्श है। आगे के अनुकूलन बेहतर परिणामों के लिए मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए अधिक अनुकूलनशील बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Big 3",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
 
// enter on Arrows
// take profit on touch with 80 SMA, gray, or at discretion
 
fast = sma(close,20)
mid = sma(close,40)
slow = sma(close,80)
 
plot(fast,linewidth=1)
plot(mid,linewidth=2)
plot(slow,linewidth=4)
 
isUptrend = close > fast and close > mid and close > slow
isDowntrend = close < fast and close < mid and close < slow
 
confirmed = (low > fast and low > mid and low > slow) or (high < fast and high < mid and high < slow)
deriv = 3 * mid[0] - 4 * mid[1] + mid[2]

stableUptrend = (fast > mid) and (mid > slow) and (deriv > 0)
stableDowntrend = (fast < mid) and (mid < slow) and (deriv < 0)
 
barcolor(isUptrend ? green : isDowntrend ? red : gray)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isUptrend ? close : na,style=shape.arrowup,location=location.belowbar,color=green)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isDowntrend ? close : na,style=shape.arrowdown,location=location.abovebar,color=red)

stop = na
//stop = input(1000, "Stop")


strategy.entry("long", strategy.long, when=(stableUptrend), stop=stop)
strategy.close("long", when=(deriv <= 0))

strategy.entry("short", strategy.short, when=(stableDowntrend), stop=stop)
strategy.close("short", when=(deriv >= 0))
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