दोहरे ट्रैक की मात्रात्मक रणनीति बाजार सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन करती है
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में मुख्य रूप से ईएमए और एमएसीडी के संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जो बाजार के वर्गीकरण में परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए, और गिरावट को रोकने के लिए किया जाता है। मुख्य विचार यह है कि जब अल्पकालिक ईएमए लाइन नीचे से लंबी ईएमए लाइन को तोड़ती है और एमएसीडी एक ही समय में 0 अक्ष को पार करती है, तो अधिक करें; जब अल्पकालिक ईएमए ऊपर से लंबी ईएमए को तोड़ती है और एमएसीडी एक ही समय में 0 अक्ष को पार करती है, तो खाली करें।
सिद्धांत
इस रणनीति में चलती औसत और मैकड दोनों शामिल हैं।
सबसे पहले, यह दो अलग-अलग लंबाई चक्रों के ईएमए संकेतकों का उपयोग करता है, एक 25 चक्र ईएमए लाइन है, और एक 50 चक्र ईएमए लाइन है। 25 चक्र ईएमए लाइन अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है, और 50 चक्र ईएमए लाइन मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। जब अल्पकालिक ईएमए लाइन नीचे से लंबी ईएमए लाइन को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि यह गिरावट से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, गोल्डन फोर्क सिग्नल के अंतर्गत आता है, अधिक निर्णय। जब अल्पकालिक ईएमए ऊपर से नीचे से लंबी ईएमए को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि यह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, मृत फोर्क सिग्नल के अंतर्गत आता है, शून्य निर्णय।
दूसरा, यह रणनीति एक साथ MACD सूचकांक निर्णय संकेतों को जोड़ती है। MACD सूचकांक में DIF लाइन और DEA लाइन शामिल हैं, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक सूचकांक स्लीपिंग मूविंग एवरेज के अंतर को दर्शाता है, जो डबल ईएमए के माध्यम से गणना की जाती है। इस रणनीति में DIF को 12-दिवसीय ईएमए से घटाकर 26-दिवसीय ईएमए पर सेट किया गया है।
इन दो संकेतकों को मिलाकर, जब 25 ईएमए गोल्ड फोर्क 50 ईएमए होता है और डीईए लाइन को MACD के डीआईएफ लाइन पर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, अधिक करें; जब 25 ईएमए डेड फोर्क 50 ईएमए होता है, और डीआईएफ लाइन को MACD के नीचे डीईए लाइन को पार करता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, खाली करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही विशिष्ट दो-ट्रैक रणनीति है, जो MACD संकेतक के साथ मिलकर अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
डबल ईएमए के उपयोग से व्हीपसाव और झूठे ब्रेकआउट को रोका जा सकता है, जिससे अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
MACD सूचकांक को एकीकृत करने से ट्रेडिंग सिग्नल को और अधिक सत्यापित किया जा सकता है, ईएमए डबल-ट्रैक झूठे संकेतों के जोखिम से बचा जा सकता है, और रणनीति की वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है।
25 और 50 दिन की रेखाओं का उपयोग तेज और धीमी रेखाओं के रूप में किया जाता है, पैरामीटर का चयन अधिक सटीक होता है, जो मध्यम और लघु रेखाओं में स्पष्ट रुझान परिवर्तन को पकड़ सकता है।
इस प्रकार, जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सूचकांक का उपयोग कर सकते हैं।
रणनीतिक तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, और मात्रात्मकता में शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
विभिन्न नस्लों और परिस्थितियों के लिए रणनीति को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर को सावधानीपूर्वक अनुकूलित करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिनके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता हैः
ईएमए की औसत रेखा में झूठे सिग्नल की संभावना बनी हुई है, और जब स्थिति गंभीर हो जाती है, तो व्हीपसाव की संभावना बनी रहती है।
MACD सूचक पैरामीटर को लगातार अनुकूलित और समायोजित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा एक गलत संकेत या सिग्नल विलंबता उत्पन्न होगी।
यह देखने की आवश्यकता है कि क्या स्टॉप लॉस सेटअप उचित है, ताकि अधिक नुकसान से बचने के लिए एक अप्रभावी ब्रेकडाउन की आवश्यकता हो।
सिस्टम जोखिम के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए व्यापार और नीतिगत वातावरण में बदलाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
एकतरफा महामारी से बचने के लिए स्थिति के आकार और उत्तोलन के स्तर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
परीक्षण अधिक सटीक और युद्ध में प्रभावी है, जैसे कि 20 और 60 दिन ईएमए औसत का परीक्षण ट्रेडिंग ट्रैक के रूप में, डीआईएफ 10 दिन ईएमए और 20 दिन ईएमए अंतर के रूप में।
कम मात्रा के झूठे ब्रेकडाउन से बचने के लिए लेनदेन के संकेतकों की पुष्टि बढ़ाएं
एटीआर जैसे उतार-चढ़ाव के संकेतकों के साथ संयोजन में अधिक वैज्ञानिक स्टॉप लॉस का निर्धारण करना।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से पैरामीटर का अनुकूलन करें, ताकि रणनीति पैरामीटर बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित हो सके।
स्थिति नियंत्रण मॉड्यूल जोड़े गए, ताकि स्थिति का आकार व्यापार के प्रदर्शन और माप सूचक गतिशीलता में परिवर्तन के साथ हो सके।
इस रणनीति के संकेतों को लंबे समय तक चलने वाले चार्ट पर चित्रित किया जा सकता है, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलती है।
संक्षेप
इस रणनीति को एकीकृत करने के लिए चलती औसत सूचक और MACD सूचक के फायदे के माध्यम से दोहरी ईएमए औसत निर्णय गुणवत्ता के उच्च K लाइन वर्गीकरण, के साथ सहयोग डीआईएफ और डीईए निर्णय MACD गतिशीलता की दिशा के लिए मैच, एक स्थिर, वास्तविक युद्ध में बेहतर प्रभाव पीछा-मार गिरावट के लिए एक मात्रात्मक रणनीति का गठन। इस रणनीति के तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने के लिए आसान है और अनुकूलित, बहुत अच्छी तरह से उपयुक्त है केमिस्टों के लिए प्रवेश द्वार और व्यावहारिक युद्धों. निरंतर परीक्षण और पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति को एक मूल्यवान रणनीति में से एक बन सकता है रन-जीत सूचकांक.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="EMA+MACD", shorttitle="EMA+MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
len1 = input(title="Len Ema 1 ",type=input.integer,defval=25)
len2 = input(title="Len Ema 2 ",type=input.integer,defval=50)
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)
bull = crossover(ema1,ema2) and macd > 0
bear = crossover(ema2,ema1) and macd < 0
l1 = bull ? label.new(x=bar_index,y=low,yloc=yloc.belowbar,text="BUY",color=color.green,textcolor=color.white,style=label.style_triangleup) : na
l2 = bear ? label.new(x=bar_index,y=high,yloc=yloc.abovebar,text="SELL",color=color.red,textcolor=color.white,style=label.style_triangledown) : na
strategy.entry("LONG",strategy.long,when=bull)
strategy.entry("SHORT",strategy.short,when=bear)