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ईएमए और एमएसीडी मात्रात्मक रणनीति दोहरी ट्रैक चलाने और बाजार सूचकांक का नेतृत्व करने के साथ

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 12:13:25
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से EMA चलती औसत रेखा और MACD संकेतक का उपयोग बाजार के पैटर्न में परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए करती है और गति ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित करती है। मूल विचार यह है कि जब अल्पकालिक EMA रेखा लंबी अवधि की EMA रेखा से ऊपर पार हो जाती है और MACD एक साथ 0 से ऊपर पार हो जाता है, और जब अल्पकालिक EMA दीर्घकालिक EMA से नीचे पार हो जाता है और MACD एक साथ 0 से नीचे पार हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है।

सिद्धांत

यह रणनीति चलती औसत रेखा सूचक और एमएसीडी सूचक को एकीकृत करती है।

सबसे पहले, यह अलग-अलग चक्र लंबाई वाले दो ईएमए संकेतकों का उपयोग करता है, एक 25 चक्र ईएमए रेखा है और दूसरा 50 चक्र ईएमए रेखा है। 25 चक्र ईएमए रेखा अल्पकालिक रुझानों को प्रतिबिंबित कर सकती है जबकि 50 चक्र ईएमए रेखा मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को प्रतिबिंबित करती है। जब अल्पकालिक ईएमए रेखा नीचे से दीर्घकालिक ईएमए रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो यह इंगित करती है कि बाजार गिरावट से ऊपर की ओर मुड़ रहा है, जो लंबे समय तक जाने के लिए एक सुनहरा क्रॉस सिग्नल है। जब अल्पकालिक ईएमए ऊपर से दीर्घकालिक ईएमए रेखा के नीचे से गुजरता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ऊपर से नीचे की ओर मुड़ रहा है, जो शॉर्ट जाने के लिए एक मृत्यु क्रॉस सिग्नल है।

साथ ही, रणनीति में एमएसीडी संकेतक संकेत भी शामिल हैं। एमएसीडी संकेतक में एक डीआईएफ रेखा और एक डीईए रेखा शामिल है, जो डबल ईएमए द्वारा गणना की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक घातीय चलती औसत के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। यह रणनीति डीआईएफ को 12 दिनों के ईएमए और 26 दिनों के ईएमए के बीच अंतर के रूप में सेट करती है। डीईए रेखा डीआईएफ का 9 दिन का घातीय चलती औसत है। डीआईएफ रेखा गति का प्रतिनिधित्व करती है जबकि डीईए रेखा एमएसीडी औसत का प्रतिनिधित्व करती है। जब डीआईएफ रेखा नीचे से डीईए रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब डीआईएफ ऊपर से डीईए के नीचे से पार करती है, तो यह एक बेच संकेत उत्पन्न करती है।

इन दो संकेतकों को मिलाकर, एक लंबा प्रवेश संकेत तब उत्पन्न होता है जब 25-दिवसीय ईएमए में 50-दिवसीय ईएमए का स्वर्ण क्रॉस होता है, जबकि एमएसीडी की डीआईएफ रेखा डीईए रेखा के ऊपर पार करती है। एक छोटा प्रवेश संकेत तब उत्पन्न होता है जब 25-दिवसीय ईएमए में 50-दिवसीय ईएमए का मृत्यु क्रॉस होता है, जबकि एमएसीडीएस डीआईएफ रेखा डीईए रेखा के नीचे पार करती है।

लाभ विश्लेषण

यह एक बहुत ही विशिष्ट दो-ट्रैक रणनीति है जो निम्न लाभों के साथ अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए एमएसीडी संकेतक के साथ एकीकृत हैः

दोहरी ईएमए रेखाओं का उपयोग अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए whipsaws और झूठे ब्रेकआउट से बच सकता है।
एमएसीडी संकेतक को एकीकृत करने से ट्रेडिंग संकेतों का और सत्यापन किया जा सकता है और गलत ईएमए डबल-ट्रैक संकेतों के जोखिम से बचा जा सकता है, जिससे रणनीति की व्यावहारिक प्रभावशीलता में सुधार होता है।
25 दिन और 50 दिन की रेखा को तेज और धीमी रेखा के रूप में उपयोग करते हुए, पैरामीटर चयन अधिक सटीक है जो मध्यम और अल्पकालिक चक्रों में महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तनों को पकड़ सकता है।
गति का पीछा करने और औसत प्रतिगमन मानसिकता के माध्यम से, यह रणनीति बेंचमार्क सूचकांक से आगे निकल सकती है और व्यापक बाजार में तेज उछाल और गिरावट के दौरान महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
रणनीतिक तर्क सरल और सीधा है, समझने और कार्यान्वयन के लिए आसान है, मात्रात्मक शुरुआती के लिए उपयुक्त है।
विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरणों में रणनीति को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए मापदंडों को सावधानीपूर्वक अनुकूलित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए अभी भी कुछ जोखिम हैं जिन पर ध्यान देने योग्य हैः

झूठे ईएमए संकेतों की संभावना बनी हुई है, हिंसक बाजार आंदोलनों में अभी भी विप्सॉव हो सकता है।
एमएसीडी मापदंडों को निरंतर अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा गलत संकेत या संकेत विलंब हो सकते हैं।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या स्टॉप लॉस पॉइंट सेटिंग अधिक नुकसान का कारण बनने वाली अप्रभावी सफलताओं से बचने के लिए उचित है।
अधिक नुकसान पैदा करने वाले प्रणालीगत जोखिमों से बचने के लिए बाजार और नीतिगत वातावरण में परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
एकतरफा रुझानों से जबरन परिसमापन के जोखिम को रोकने के लिए स्थिति के आकार और लाभप्रदता के स्तर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

उच्च व्यावहारिक दक्षता वाले अधिक सटीक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें, जैसे कि ट्रेडिंग ट्रैक के रूप में 20-दिवसीय और 60-दिवसीय ईएमए लाइनों का उपयोग करना, जिसमें डीआईएफ 10-दिवसीय ईएमए और 20-दिवसीय ईएमए के बीच अंतर है।
कम मात्रा में झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतकों से पुष्टि बढ़ाएं।
अधिक वैज्ञानिक स्टॉप लॉस विधियों को निर्धारित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों को शामिल करें।
बदलते बाजार वातावरण के लिए गतिशील रूप से अनुकूलन के लिए पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें।
रणनीति प्रदर्शन और मीट्रिक के आधार पर आकारों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ें।
लंबी अवधि के दिशात्मक ट्रेडों पर निर्णय लेने में सहायता के लिए उच्च समय सीमा चार्ट पर रणनीति संकेतों को प्लॉट कर सकते हैं।

सारांश

यह रणनीति एक स्थिर और कुशल गति ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए, ड्यूल ईएमए लाइनों के साथ संयुक्त ड्यूल ईएमए लाइनों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कैंडलस्टिक पैटर्न का न्याय करके चलती औसत रेखा संकेतकों और एमएसीडी संकेतकों की ताकतों को एकीकृत करती है। तर्क सरल और समझने और अनुकूलित करने में आसान है, शुरू करने और कार्यान्वयन के लिए क्वांट व्यापारियों के लिए बहुत उपयुक्त है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति मूल्य रणनीतियों में से एक बन सकती है जो सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन करती है।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="EMA+MACD", shorttitle="EMA+MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)


signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
len1 = input(title="Len Ema 1 ",type=input.integer,defval=25)
len2 = input(title="Len Ema 2 ",type=input.integer,defval=50)
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)

bull = crossover(ema1,ema2) and macd > 0
bear = crossover(ema2,ema1) and macd < 0
l1 = bull ? label.new(x=bar_index,y=low,yloc=yloc.belowbar,text="BUY",color=color.green,textcolor=color.white,style=label.style_triangleup) : na
l2 = bear ? label.new(x=bar_index,y=high,yloc=yloc.abovebar,text="SELL",color=color.red,textcolor=color.white,style=label.style_triangledown) : na


strategy.entry("LONG",strategy.long,when=bull)
strategy.entry("SHORT",strategy.short,when=bear)

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