संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

प्रतिशत बैंड चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 17:47:02
टैगः

अवलोकन

प्रतिशत बैंड मूविंग एवरेज रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह आधार रेखा के रूप में चलती औसत का उपयोग करता है और मूल्य के प्रतिशत के आधार पर ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना करता है। जब कीमत ऊपरी बैंड से टूटती है तो यह कम हो जाती है और जब कीमत निचले बैंड से टूटती है तो यह लंबी हो जाती है। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से उतार-चढ़ाव रेंज को समायोजित कर सकती है और विभिन्न बाजार वातावरण में प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक चलती औसत है। मध्य बैंड सरल एन-दिवसीय चलती औसत है। ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर की जाती है। विशिष्ट सूत्र हैंः

ऊपरी बैंड = मध्य बैंड + मूल्य * ऊपरी बैंड प्रतिशत निचला बैंड = मध्य बैंड - मूल्य * निचला बैंड प्रतिशत

यहाँ ऊपरी बैंड प्रतिशत और निचले बैंड प्रतिशत समायोज्य मापदंड हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से 2, मूल्य का 2% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब कीमत ऊपर जाती है, तो दोनों ऊपरी बैंड और निचले बैंड एक ही समय में ऊपर की ओर विस्तार करेंगे। जब कीमत गिरती है, तो दोनों बैंड एक साथ नीचे की ओर संकुचित होंगे। इससे बाजार में उतार-चढ़ाव के स्तर के आधार पर स्वचालित रूप से चैनल चौड़ाई को समायोजित करने का प्रभाव प्राप्त होता है।

ट्रेडिंग रणनीति के लिए, जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है और जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है तो लंबी हो जाती है। इसके अलावा, इस रणनीति ने केवल कुछ महीनों में व्यापार करने की शर्तें निर्धारित की हैं, गैर-मुख्य प्रवृत्ति महीनों में गलत संकेत उत्पन्न करने से बचते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उतार-चढ़ाव सीमा की गणना मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर की जाती है, जिसे विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है। यह सीमा-बंद बाजारों में झूठे संकेतों को कम कर सकता है और ट्रेंडिंग बाजारों में समय पर उलटफेर को पकड़ सकता है। इसके अलावा, महीने और तिथि चयन शर्तों को सेट करने से सीमांत महीनों से शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है और गैर-मुख्य प्रवृत्ति महीनों में गलत संकेत उत्पन्न करने से बचा जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि मूविंग एवरेज का लेगिंग प्रभाव होता है और आपात स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। इसके अलावा, प्रतिशत रेंज की सेटिंग रणनीति के प्रदर्शन को भी प्रभावित करेगी। यदि इसे बहुत कम सेट किया जाता है, तो यह मूविंग एवरेज की लेगिंग समस्या को बढ़ाएगा। यदि इसे बहुत अधिक सेट किया जाता है, तो यह झूठे संकेतों की संभावना को बढ़ाएगा।

एक अन्य संभावित जोखिम दिनांक और महीने की स्थितियों पर बहुत अधिक भरोसा करना है। यदि मुख्य प्रवृत्ति निर्धारित महीनों के बाहर होती है, तो यह रणनीति अवसरों को खो देगी। इसलिए इन पूर्व निर्धारित परिस्थितियों को भी विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अभी भी बहुत जगह है। सबसे पहले, विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि चलती औसत की लंबाई, प्रतिशत पैरामीटर, आदि, इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए। दूसरा, अन्य संकेतकों को चलती औसत संकेतों की पुष्टि करने के लिए पेश किया जा सकता है, जैसे कि मात्रा, संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए। अंत में, दिनांक और महीने के चयन की शर्तों को भी विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के आधार पर समायोजित किया जा सकता है ताकि उन्हें अधिक लचीला बनाया जा सके।

उदाहरण के लिए, प्रमुख रुझान महीनों को ऐतिहासिक डेटा के आधार पर आंका जा सकता है, फिर सीमाओं की स्वचालित रूप से गणना की जा सकती है। जब असामान्य सफलता होती है, तो महीने की स्थितियों को अस्थायी रूप से अनदेखा किया जा सकता है और पूरी तरह से भाग लिया जा सकता है। इन मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य साधनों को पेश करना भी संभव है।

सारांश

सामान्य तौर पर, प्रतिशत बैंड मूविंग एवरेज रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसका सबसे बड़ा लाभ उतार-चढ़ाव रेंज को स्वचालित रूप से समायोजित करने और बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता है। उसी समय, अभी भी सुधार के लिए जगह है, जैसे पैरामीटर अनुकूलन, संकेत फ़िल्टरिंग, आदि। यदि ठीक से उपयोग किया जाता है, तो यह विभिन्न बाजार वातावरण में लगातार लाभ कमा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Percentage Band", overlay = true)


//////////////// BAND  ////////////////////////////
price=close
bandlength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent Lower  Band")

basis =  sma(close,bandlength)

devup =  (bbupmult*price)/100
devlow = (bblowmult*price)/100

upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)



/////////////////////////BAND  //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(price,lower)
sellCond :=  crossunder(price,upper)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond   ) 

    strategy.close("BUY")

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित