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सनी सुपरट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 14:40:24
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अवलोकन

सनी सुपरट्रेंड रणनीति एटीआर और सुपरट्रेंड संकेतकों के आधार पर एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह सटीक रूप से प्रवृत्ति उलटों की भविष्यवाणी कर सकती है और समय संकेतक के रूप में पूरी तरह से काम करती है। रणनीति धैर्य बढ़ा सकती है और व्यापारियों को सही समय पर बाजारों में प्रवेश करने और बाहर निकलने में मदद कर सकती है।

रणनीति तर्क

रणनीति वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है। जब सुपरट्रेंड संकेतक दिशा बदलता है, तो हमें लगता है कि एक प्रवृत्ति उलट हो सकती है। इसके अलावा, रणनीति सहायक निर्णय के लिए कैंडलस्टिक निकायों की दिशा का भी उपयोग करती है। जब एक संभावित उलट संकेत दिखाई देता है और कैंडलस्टिक निकाय की दिशा पिछले एक के अनुरूप होती है, तो अमान्य संकेत को फ़िल्टर किया जाता है।

विशेष रूप से, रणनीति निम्नलिखित तर्क के अनुसार व्यापार संकेत उत्पन्न करती हैः

मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का प्रयोग करें
जब सुपरट्रेंड सूचक दिशा बदलता है, तो एक संभावित उलट संकेत उत्पन्न होता है
यदि मोमबत्ती शरीर दिशा इस समय पिछले एक के साथ संगत है, उलट संकेत बाहर फ़िल्टर किया जाता है
यदि कैंडलस्टिक शरीर की दिशा बदल जाती है, तो रिवर्स सिग्नल की पुष्टि की जाती है और एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है

लाभ विश्लेषण

सुपरट्रेंड संकेतक के आधार पर, यह प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है
संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए कैंडलस्टिक शरीर दिशाओं को जोड़कर अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करें
निवेशकों को उचित प्रवेश और निकास समय चुनने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए समय के संकेतक के रूप में उपयुक्त
किसी भी समय सीमा और विभिन्न किस्मों के लिए व्यापक रूप से लागू, मजबूत अनुकूलन क्षमता के साथ

जोखिम और समाधान

सुपरट्रेंड संकेतक अतिरेक संकेत उत्पन्न करता है जिन्हें फ़िल्टर करने की आवश्यकता होती है समाधान: यह रणनीति प्रभावी ढंग से अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए सहायक निर्णय के लिए मोमबत्ती शरीर दिशा का उपयोग करता है
सुपरट्रेंड मापदंड अति-अनुकूलन के लिए प्रवण हैं
समाधानः मैन्युअल tweaking और अति अनुकूलन से बचने के लिए डिफ़ॉल्ट मापदंडों का उपयोग करें
अति तेज रुझान उलटा करने की प्रक्रिया करने में असमर्थ समाधानः तेजी से बाजार की गति से निपटने के लिए एटीआर अवधि पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

एटीआर अवधि मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का प्रयास करें
फ़िल्टर संकेतों की मदद करने के लिए वॉल्यूम या अस्थिरता संकेतक जोड़ें
रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए अन्य प्रणालियों के साथ संयोजन
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र विकसित करना

निष्कर्ष

सनी सुपरट्रेंड रणनीति सुपरट्रेंड संकेतक पर आधारित एक कुशल रुझान उलटने की रणनीति है। यह सहायक निर्णय के लिए कैंडलस्टिक शरीर दिशाओं को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। यह रणनीति संचालित करने में सरल, अत्यधिक अनुकूलनशील है, और कई उत्पादों और समय सीमाओं में व्यापक रूप से उपयोग की जा सकती है। मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित करके और स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाकर, रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] 
lon = open > close and open[1] > close[1] and  open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt

longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false

longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]

longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])

//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", 
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange =  true



// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
    strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
    strategy.close("long",when=longexity)


if (inDateRange and shorty)
    strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
    strategy.close("short", when=shortexity)

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