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हेकेन आशी क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 17:46:10
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अवलोकन

हेकेन आशि क्रॉसओवर रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो हेकेन आशि क्रॉसओवर सिद्धांत और चिकनाई तकनीकों दोनों को लागू करती है। चिकनी कीमत उत्पन्न करने के लिए 4 अवधि में औसत मूल्य की गणना करके, और फिर चिकनी कीमतों के आधार पर हेकेन आशि क्रॉसओवर की गणना करके, यह विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत जारी कर सकती है। मूल हेकेन आशि क्रॉसओवर की तुलना में, यह रणनीति अल्पकालिक बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और चिकनी तकनीकों का उपयोग करके गलत संकेतों से बच सकती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के पीछे मूल तर्क में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. हेकेन आशी क्रॉसओवर सिद्धांत

    हेकेन एशी क्रॉसओवर उस समय उत्पन्न होने वाले खरीद या बिक्री संकेतों को संदर्भित करता है जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर या नीचे पार हो जाती है। इस रणनीति में, अल्पकालिक एमए सुचारू समापन मूल्य (हैक्लोस) है, जबकि दीर्घकालिक एमए सुचारू उद्घाटन मूल्य (हाओपन) है।

  2. चिकनाई की तकनीकें

    शोर को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति समतल मूल्य की गणना करने के लिए चार अवधियों में औसत मूल्य को अपनाती हैः

    haclose = (खुला + उच्च + निम्न + बंद) / 4

    haopen = (पिछला haopen + वर्तमान haclose) / 2

उपर्युक्त समतल कीमतों के आधार पर हेकेन आशी क्रॉसओवर सिग्नल अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान कर सकते हैं। एक खरीद सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब हैक्लोस हाओपेन से अधिक पार हो जाता है, जबकि एक बिक्री सिग्नल तब ट्रिगर होता है जब हैक्लोस हाओपेन से नीचे पार हो जाता है।

लाभ विश्लेषण

मूल हेकेन आशि क्रॉसओवर रणनीति की तुलना में, चिकनी हेकेन आशि क्रॉसओवर रणनीति के निम्नलिखित किनारे हैंः

  1. समतल करने की तकनीकें अल्पकालिक बाजार शोर को फ़िल्टर करती हैं और गलत संकेतों से बचती हैं, जिससे ट्रेडिंग संकेतों की गुणवत्ता में सुधार होता है।

  2. समतल मूल्य की गणना के लिए चार अवधि के औसत मूल्य को अपनाने से यह मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकता है और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकता है।

  3. हेकेन आशी की फास्ट क्रॉसओवर सुविधा के साथ मिलकर यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समय पर पकड़ सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति से जुड़े कुछ जोखिम भी हैंः

  1. जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो समतल करने की तकनीकें कुछ प्रभावी संकेतों को फ़िल्टर कर सकती हैं, जिससे संभावित व्यापारिक अवसर खो जाते हैं।

  2. चार अवधि के चलती औसत की गणना में भी कुछ हद तक विलंब होता है, जिसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक अवसरों को खोया जा सकता है।

  3. इस रणनीति में ट्रेडिंग आवृत्ति और होल्डिंग अवधि पर कुछ आवश्यकताएं हैं। यह अत्यधिक लगातार या दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है।

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए, चिकनाई तकनीकों के मापदंडों को समायोजित करना और अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करना सहायक समाधान हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अनुकूलन तकनीकों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, जैसे कि चलती औसत अवधि को समायोजित करना, इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए।

  2. व्यापार संकेतों की सटीकता में सुधार के लिए वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड आदि जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करना।

  3. स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ना जैसे स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ना, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए पिरामिडिंग स्टॉप लॉस।

  4. एकल ट्रेडों के नुकसान को सीमित करने के लिए उचित स्थिति आकार और स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करके धन प्रबंधन को अनुकूलित करना।

निष्कर्ष

हेकेन आशी क्रॉसओवर रणनीति हेकेन आशी क्रॉसओवर सिद्धांत और चिकनाई तकनीकों को जोड़ती है, जो अल्पकालिक बाजार शोर से बाधित किए बिना मध्यम से दीर्घकालिक में प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं का प्रभावी ढंग से पता लगा सकती है। मूल हेकेन आशी क्रॉसओवर की तुलना में, यह रणनीति चिकनाई तकनीकों द्वारा कुछ शोर को फ़िल्टर करती है और इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकती है। उचित स्टॉप लॉस और मनी प्रबंधन के साथ, यह रणनीति बाजार से अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न कमा सकती है। हालांकि, व्यापारियों को लेग और लापता संकेतों जैसे जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिए, और तदनुसार रणनीति को अनुकूलित करना चाहिए।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Heikin-Ashi Strategy", overlay=true)

// Plots Color Of Heikin-Ashi Bars while Viewing Candlestics or Bars
//Works on Candlesticks and OHLC Bars - Does now work on Heikin-Ashi bars - But I have verified its accuracy
// Created By User ChrisMoody 1-30-2014 with help from Alex in Tech Support

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 1998)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1998)


haclose = ((open + high + low + close)/4)//[smoothing]
haopen = na(haopen[1]) ? (open + close)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2

heikUpColor() => haclose > haopen
heikDownColor() => haclose <= haopen

barcolor(heikUpColor() ? aqua: heikDownColor() ? red : na)


if (heikUpColor() )
    strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
    
if (heikDownColor())
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")


//plot(pos, title="pos", style=line, linewidth=1, color=red )
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